Текст книги "Большое казино, или 50 на 50. Рынок Forex глазами практикующего трейдера"

Глава №2. Уровень второй: Сознательная некомпетентность

Эпизод №3. Сынтыпуха

К сожалению, настоящего имени этого человека я не знаю. Общение происходило только на форуме всем известного и довольно-таки весомого брокера «Альпари». Далее ниже я даже буду приводить изречения этого человека. И надо сказать, что я с ним и сейчас полностью согласен. Кроме одного: что на Форекс можно торговать, опираясь на данные встроенных и даже созданных технических индикаторов в МТ4, которые носят сугубо информативный характер и лишь показывают действующее положение дел и историю.

На втором этапе ты понимаешь, что для торговли на Форекс необходимо больше работы и тебе нужно кое-что изучить. Ты осознаешь, что ты некомпетентный трейдер – у тебя нет навыков и знаний для получения стабильной прибыли. Ты теперь поглощен поиском, а зачастую и покупкой различных систем, советников, индикаторов и т. п. Ты перескакиваешь с одного метода на другой, день за днем, неделя за неделей, никогда не используя одну систему достаточно долго, чтобы выяснить ее способность приносить прибыль. Каждый раз, когда ты натыкаешься на новый индикатор, ты думаешь, что именно он все изменит. Ты будешь тестировать автоматические системы в тестере MetaTrader, ты будешь играться со скользящими средними, линиями Фибоначчи, поддержкой и сопротивлением, пивотами, фракталами, дивергенцией и сотней других индикаторов в надежде, что они приведут к «волшебной системе». Ты будешь ловить дно и вершину тренда, пытаясь вычислить точную точку разворота с помощью своих индикаторов, но в конце концов находишь себя держащим убыточные позиции и даже увеличивающим их – ведь ты же прав!! Ты идешь в какой-нибудь чат или форум и видишь, как другие берут пункт за пунктом, и ты хочешь знать – почему ты так не можешь? Ты задаешь миллион вопросов, некоторые из них настолько глупые, что, при взгляде назад тебе самому становится немного стыдно. К этому времени ты достигаешь точки, когда думаешь, что все эти трейдеры, берущие прибыль сделка за сделкой, просто лжецы – они не могут столько зарабатывать, ведь ты изучил кучу систем и не можешь. Ты знаешь столько же, сколько и они, а значит, они все врут. Но все эти трейдеры по-прежнему день за днем сидят в этом чате, и баланс на их счетах растет (хотя, может быть, они и врут), в то время как твой счет только уменьшается. Ты словно ребенок – трейдеры, которые делают деньги, свободно дают тебе советы, но ты слишком упрям и думаешь, что знаешь лучше. Ты не обращаешь на их советы внимания и торгуешь с повышенным риском, даже когда все говорят тебе, что это безумие, – ведь ты знаешь лучше них. Ты стараешься следовать за сигналами других, но ничего не получается, и ты начинаешь платить за сигналы от кого-то еще – эти сигналы для тебя также не работают. Ты даже можешь заплатить некоему «гуру», который обещает сделать из тебя трейдера. Независимо от того, хорош гуру или нет, ты все равно проиграешь, ведь за монитором торгуешь ты, а не гуру. И ты все еще думаешь, что знаешь лучше. Этот этап может длиться очень и очень долго. В реальности может пройти год или даже три. Именно в это время велика вероятность сдаться и полностью разочароваться в Форексе. Около 60% новых трейдеров уходят в первые три месяца – они сдаются. И это хорошо – сами подумайте, если бы торговать было так легко, мы бы все были миллионерами. Еще 20% продолжают торговлю около года, а затем в отчаянии открывают огромные позиции и проигрывают свой депозит… Что вас может удивить, так это то, что оставшиеся 20% протянут около трех лет и только 5—10% от оставшихся продолжат торговлю.

Итак, мы взялись за индикаторы. Из школьной химии мы помним понятие «лакмусовая бумага»: бумага, как индикатор, служит для испытания реакции жидкостей – красная синеет от щелочи, синяя краснеет от кислоты, т. е. констатация факта среды сейчас, сегодня и ничего более. А что же за зверь индикатор на бирже? Открываем «навигатор» в МТшке и… Вау-у-у! Как много только встроенных стандартных индикаторов! Нажимаем F1 и находим раздел «Аналитика», затем «Технические индикаторы», читаем: «Техническим индикатором называется математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен». Так это что получается? Сложил значение ценовых баров, разделил на их количество, и мы уже знаем, что будет завтра с ценой на акции? Надо срочно пополнять депозит, сейчас все индикаторы выучу и буду миллионером.

Любой, кто торговал на валютных рынках в течение некоторого периода времени, иногда сталкивался с таким недугом, как паралич анализа. Это неизбежно для всех начинающих трейдеров. Пытаться бороться с таким недугом абсолютно бесполезно, потому что вы когда-нибудь падете жертвой этого случившегося состояния. Все индикаторы показывают на покупку, цена настойчиво идет вверх, наша рука дрожит, слезы наворачиваются на глаза, пальцы не могут дотянуться до мышки и нажать «buy», мы разочарованы и так далее по жизни… В самом начале, будучи начинающим трейдером, вы сидите практически перед пустым экраном своего торгового терминала. Единственные значки на вашем мониторе – это ценовые бары в своей примитивной форме. Вы смотрите на повышение, снижение и боковые движения цены, и задаетесь вопросом: как же выяснить, куда будет двигаться рынок? На этой стадии своей торговой карьеры вы начинаете думать, что должны уделить больше внимания техническому анализу – именно в этот момент вы открываете для себя технические индикаторы. В настоящее время развитие современных технологий дает нам определенные преимущества. С каждым годом и разработкой новых систем торговли мы, кажется, обнаруживаем все новые технические индикаторы – казалось бы, вновь и вновь изобретая колесо. Я все еще помню первый форекс-индикатор, который я использовал, – скользящие средние, затем Volume, Momentum, MACD, стохастик, ADX/DMI и т. д. Это начинается как просто поиск все более глубокого технического анализа и вскоре превращается в устойчивое желание использовать каждый из существующих технических индикаторов, который вы когда-либо видели или о котором слышали. Почему мы это делаем? Потому что мы думаем, что все, что необходимо сделать, – это добавить еще «всего лишь один индикатор», прежде чем путь к финансовой свободе станет ясным и очевидным. Потому что того, чтобы вы так думали, хочет ваш брокер и, конечно же, банки, которым выгодно ваше присутствие в рынке.

Конечно, возникает вопрос – нужны ли нам вообще индикаторы Форекс для торговли? Наш ответ – да! Мы не предполагаем, что использование индикаторов Форекс в техническом анализе в любом виде является излишним или вредным. В конце концов, каждый форекс-индикатор был разработан, чтобы работать в различных рыночных условиях и с различными классами активов. Но любой трейдер, работающий на Форекс, должен понять, что использование всех этих форекс-индикаторов одновременно не только контрпродуктивно, но и прямо ведет к параличу технического анализа. Для каждого индикатора Форекс, который указывает на бычье ралли, у вас будет два с медвежьем прогнозом. Сильному импульсу на некоторых форекс-индикаторах также будут противопоставляться слабые значения на других. Есть периоды, где индикаторы не могут учесть промежуток времени и врут априори. Одно время я настолько увлекся количеством индикаторов и усложнил свою торговлю и технический анализ до такой степени, что больше не мог исполнять относительно простую задачу, которую намеревался решить, – определить, куда двигается рынок. Таким образом, я сделал единственную вещь, которую только мог придумать в тот момент, – я закрыл свою торговую платформу и взял паузу. Когда я вновь загрузил торговую платформу, я вернулся к самому началу – чистому торговому экрану с отражением на нем лишь ценовых баров. Я перепрограммировал свой технический анализ и прекратил искать конечный волшебный индикатор Форекс, который предсказывал бы будущее движение, – его не существует. Я потратил годы на поиски и в конце концов понял, что я сам являюсь для себя злейшим врагом.

Итак, какой индикатор Форекс является наилучшим? Если ответить коротко – такого просто нет. Каждый форекс-индикатор был разработан для различных целей, различных временных масштабов и различного класса активов. Вы должны решить, что именно пытаетесь спрогнозировать как по направлению, так и по временному масштабу. Это будет довольно хорошей отправной точкой. Если бы мы могли дать вам единственный совет, то он заключался бы в том, чтобы начать с самого простого и постараться максимально сохранить простоту. Найдите два или три индикатора Форекс, которые, кажется, работают для вас лучше всего, и совершенствуйтесь в их применении. В этом случае ваш торговый экран никогда не будет выглядеть как невероятное нагромождение линий и гистограмм. Также ваше мышление должно оставаться свободным, чтобы вы могли более объективно оценивать рыночную динамику. Ну уж если говорить начистоту, на моем сегодняшнем графике стоит один-единственный индикатор. И этот индикатор показывает текущие объемы открытых позиций трейдеров в бай и в селл, а также средние уровни по этим позициям. Бесценная информация! Про не индикаторы тоже много можно узнать и много можно использовать, и каналы, и значимые, ключевые уровни, матершинные пинбары из Прайс экшена, торговля на раз-два-три и т. д… Тоже красиво? Как только научишься такие линеечки чертить, так сразу себя ощущаешь знатным аналитиком, так и хочется выйти на форум и поучать этих лохов-юзеров… Только само построение канала для вас должно быть в голове формализовано, да и канал уже строится на истории, а так попробуйте, поставьте, глядя на графики. Орел? Или решка? А вот такой подход, прогноз по Ганну, если кому-то важно! Понятно, куда бы ни пошла цена, она будет по разметке. Про волны. Про волны разговор отдельный. Это, пожалуй, будет новым этапом в познавании мира Форекс на моем пути.

А пока давайте уберем с графика все индикаторы и будем считать, что если мы видим на нем понижающиеся максимумы и минимумы – то тренд вниз, на продажи. Если повышающиеся максимумы и минимумы цены – то тренд вверх. Торгуем покупки. Даже если видим на графике боковое движение (флэт), а до этого тренд был в продажи – тренд не сменился. И пока все.

Эпизод №4. InvestmentForex, или Волновой анализ. Волны Эллиотта

«В основе любого рынка лежат волны Эллиотта», считает Алеша, и, пожалуй, это действительно так. «Для успешной и прибыльной торговли на валютном рынке необходим грамотный волновой анализ форекс» – ну, по крайней мере я так считал тогда тоже. И действительно, разобрав то или иное движение цены, я действительно их находил. И даже на более мелком и более крупном таймфрейме. И когда-то думал про себя – ну вот оно наконец-то! Я разобрался-таки! Но придется потерпеть, потому как все по порядочку про волны. Приведу здесь выдержку из обучающего курса Алексея11
  Информация предоставлена с ресурса http://investment-forex.ru/nachinayuschim/foreks-obuchenie.html


[Закрыть].

Итак: «Полагая, что рынок имеет волновую структуру и хаотичную природу, мы должны понимать, что рынок подчиняется правилам, которые описывает волновая теория Эллиотта, но не все волны удается четко классифицировать в момент их формирования. Однозначного толкования текущей волны не существует. Иными словами, пока волна не закончена, однозначно сказать, какая это волна, нельзя. Но мы всегда можем выделить нужную нам структуру, чтобы взять свою прибыль. Как это сделать? В чем состоит мастерство анализа волн Эллиотта?

Волновой анализ Форекс

Какие бывают волны? Согласно волновой теории Эллиотта, на рынке существует всего два типа волн и волновых структур (будем их называть так): Импульсная волна… Коррекционная волна… В данной статье мы не собираемся раскрывать классический волновой анализ Эллиотта, так как для этого есть соответствующая литература, мы же хотим просто научиться прибыльно и с комфортом торговать на рынке. Также мы не будем вдаваться в подробности характеристик волн, так как они подробнейшим образом описаны в книге «Торговый хаос» Билла Уильямса, мы остановимся лишь на необходимых нам ключевых моментах. Импульсная волна – это движение рынка по тренду, т. е. в направлении, в котором идет большинство игроков рынка. Именно эти волны интересны нам для торговли, так как в это время рынок совершает лучшие трендовые движения. Коррекционная волна – это движение в противоположную сторону от тренда, которое протекает, как правило, более вяло. Отметим, что рынки по своей природе находятся в коррекции 70% времени, а в импульсе лишь 30%. Как вы уже догадались, для взятия прибыли нам нужно искать именно импульсную волну (рис. 1). Так считают волновики. Но давайте не будем спешить, чтобы считать так нам с вами.

Рис. 1

К импульсным волнам относится первая, третья и пятая волна из пятиволновой структуры, а также волна A и С из трехволновой структуры. Как вы помните, волновая структура рынка иерархична, то есть любая волна высшего порядка, будь то импульсная или коррекционная, раскладывается на волны младшего порядка. На рисунке вы видите, как первая и вторая волна высшего порядка раскладываются на пятиволновку и трехволновку соответственно. Естественно, что каждая подволна может быть разложена на волны более низкого порядка. Здесь стоит отметить еще вот какой момент. На рынке далеко не всегда все импульсные волны состоят из пяти. Поэтому мы можем рассматривать трехволновку A-B-C как базовую и рассчитывать, что рынок выдаст нам именно эту тройку. А вот если появятся признаки того, что волн будет пять или больше (имеется в виду волна 3 расширенная), тогда мы можем продолжать торговать и пятую, и расширенную волны.

Какую волну Эллиотта брать в прибыль? Давайте рассмотрим анализ волн Эллиотта на реальном графике. Возьмем для примера текущую ситуацию по евро (рис. 2).

Рис. 2

С середины ноября шел тренд вверх и все торговали покупки по тренду, что не вызывает сомнений. 4 и 5 декабря мы уже ждали коррекцию евро, так как стали появляться признаки окончания восходящей волны. И вот началась коррекция, но мы встали в продажу только в импульсных подволнах 3 и 5 в составе коррекционной волны против тренда! Затем после окончания коррекции, признаки которой появились на графике, начался снова рост. Подробнее об этом можно прочитать на форуме, где мы как раз комментировали этот момент. Все ли импульсные волны стоит отрабатывать? В принципе, если у вас достаточно опыта в волновом анализе Эллиотта и вы можете оперативно реагировать на изменения на рынке, то можно отрабатывать все импульсные волны в составе любых волн. Но если сравнить первую, третью и пятую волны по признаку отношения прибыли к трудозатратам (эмоциональным и психологическим в том числе), то есть по так называемой рентабельности, то получится следующее: третья или волна С – самая прибыльная и самая низкозатратная для трейдера из всех импульсных волн. Это так называемый консервативный вход, практически без риска, то есть с 99% вероятностью прибыли (1%, если ошибка в расчете). Пятая волна. Средний вход, так как не всегда появляется в волновой структуре, короче тройки, и поэтому отношение прибыли к риску меньше. Первая волна. Агрессивный вход, так как мы пытаемся войти в самое начало нового тренда или коррекции. Из-за вероятности неправильного определения начала и окончания волны является самой рискованной из всех импульсных волн. Рекомендуется для опытных трейдеров или при использовании небольших целей. Начало третьей, а также пятой волны определяется исходя из идентификации локального минимума или максимума, которые образованы первой и второй волной (третьей и четвертой в случае идентификации пятой). На графике приведен конкретный пример. Пунктиром на графике обозначены уровни, пробой которых определяется начало импульсной третьей и пятой волн соответственно. И именно от этих уровней мы входим в рынок на пробой. Но не все пробои локальных экстремумов определяют начало импульсной волны. Отсюда можно сделать еще один важный вывод: тренд не может смениться, пока не будет пробоя экстремума! Именно поэтому, даже если бычий рынок начал резкое падение, не нужно спешить с переворотом, так как для подтверждения нового тренда рынок должен сформировать, а затем пробить локальный минимум. А пока этого не произошло, мы считаем, что это снижение не первая волна нового тренда, а всего лишь коррекция на восходящем тренде…»22
  http://investment-forex.ru/nachinayuschim/foreks-obuchenie/volnovoy-analiz-foreks-volny-elliota.html


[Закрыть]

Вот так раскрыл мне тайну Форекс этот человек! Одно время я даже торговал по его сигналам. Но как говорит сам Алексей – цена иногда идет не в нашем направлении, и он предлагал усреднять позицию, то есть открыть еще один ордер в нашем направлении. Но почему-то такие усреднения случались у нас довольно-таки часто. Дискуссии по поводу использования волн Эллиотта идут уже немало лет. Очень много уничижительных комментариев исходит от тех, кто не получает прибыли от ее использования, потому что они не понимают, чем она является и как работает. Волна Эллиотта является инструментом анализа основной структуры рынка. Издано довольно много литературы, касающейся волнового анализа, в основном она содержит свод правил анализа, количество которых затрудняет, а зачастую просто делает невозможным использование волнового анализа для принятия текущих торговых решений. Полностью рассмотреть волновые фигуры можно только задним числом, но даже это не дает однозначности волновой разметки. Наиболее простой, на наш взгляд, подход к волновому анализу из всех авторов классической литературы по трейдингу предложил Б. Вильямс. Ну а как не поуничижаться? Если сначала сливаем депо, а потом на истории красиво описываем этот процесс.

Ну да ладно, есть и здесь полезные вещи, которые мы будем использовать в своем печатном станке, читаем дальше… Индикаторы (а также бары, линии и прочее) есть элементы технического анализа. В отличие от других источников, я вам так скажу: все книги, которые вы читали по ТА, – это все говно, которое вам в головы пытаются влить маркетмейкеры. Не работает, не работал и никогда не будет работать никакой теханализ. Никакие поддержки, сопротивления, АО, МА… А нафига это все тогда надо? Это надо для того, чтобы видеть картину рынка более четко. Это просто упрощает видение структуры рынка, усредняя его. Я использую АО или МАКД только для этого (упрощения видения ситуации) и никак не для чего-то другого. Экстремум АО сам по себе ничего не значит. Просто он позволяет мне увидеть первую и третью, по правилам самую объемную волну, но уже на истории и принять на основании этого решение. А именно если это третья волна – то я буду торговать от коррекции в ней (лимитный ордер) в поход в пятую волну. Если первая – то на пробой ее (стоповый ордер). Все другие применения ТА – хлам и мусор. Забудьте, если хотите получать прибыль. Если интересно, я напишу об этом подробнее, а пока просто прошу понять. Теханализ (как, впрочем, и фундамент) – байда, которая нужна, чтобы делать из вас стадо. У стада легче отнять деньги, ведь его предсказать проще, чем индивидуального человека.

Разберем возможные примеры входа в рынок уже по имеющемуся рисунку. Пример входа в рынок на пробой предполагаемой первой волны на смену тренда, так как она по размеру небольшая от предыдущей. Это видно визуально, и это подтверждает нам индикатор АО.

Пример входа лимитным ордером, когда визуально и по индикатору АО будет видно, что следующая волна у нас больше предыдущей и, возможно, третья.

И отменяем ордер, если график вновь пошел в направлении нисходящего тренда и обновил минимум.

Телефонный звонок…

– Добрый день! Это Геннадий?

– Да, совершенно верно.

– Вы зарегистрировались на сайте брокера «МаксиМаркетс». Значит, вас интересует биржевая торговля?

– Да. В какой-то мере.

– Скажите, вы сейчас торгуете у какого-либо брокера?

– Да, у меня есть небольшой счет в компании «ИнстаФорекс».

– И как ваши успехи?

– Я в поиске торговой стратегии, которая бы приносила стабильную прибыль.

– Но можно прибыльно торговать, следуя рекомендациям опытных трейдеров, у которых такая стратегия уже есть. Например, открыв счет у нас всего на 500 долларов, вы будете получать сигналы на вход в рынок по СМС от наших опытных трейдеров.

– Спасибо. Я ознакомился со статистикой таких сигналов, и, к сожалению, более 50% из них убыточны. Убыток, например, за последние три месяца был перекрыт сделкой по золоту, прибыль по которой составила 300 пунктов. А торговать с 500 долларов по золоту рискованно. К тому же я уже торгую по сигналам опытного трейдера.

– Но вы можете открыть у нас счет на 1000 долларов, и тогда в качестве бонуса мы удвоим ваш депозит, дабы избежать больших просадок.

– Спасибо. Но…

– Хорошо. Мы можем закрепить за вами специально нашего сотрудника, который показал бы вам некоторые методы торговли по извлечению прибыли на Форекс. Тогда бы вы согласились?

– Ну, тогда скорее бы согласился.

– Хорошо. Открывайте счет. Пополняйте его. Но не меньше чем на 500 долларов. С вами свяжется наш сотрудник. Хорошо?

– Хорошо.

Средства на счет брокера «МаксиМаркетс» были зачислены мгновенно. На следующий день мне звонил из Лондона сотрудник компании.