Текст книги "Тотальный риск-менеджмент"

1.5. Что мы думаем об управлении рисками? Два заблуждения

Первое заблуждение. Мы думаем, что управлять рисками очень сложно. Мы полагаем, для этого нужна степень кандидата, а лучше доктора наук. В банке или крупной корпорации существуют гуру, говорящие на таинственном языке о «математическом ожидании» и «дисперсии», рассуждающие о «доверительных интервалах» и «функции распределения».

Однако «управлять» и «уметь измерить» – это совершенно разные вещи. Измерения вообще необходимы, поскольку они могут предоставить информацию для управления объектом. Не нужно быть специалистом по спидометрам, чтобы управлять автомобилем. В бизнесе совершенно бессмысленно тратить деньги на некие измерения и исследования, не приносящие очевидной просчитываемой пользы.

Хотя, конечно, необходимо иметь возможность измерять риски, и об этом еще пойдет речь.

Второе заблуждение. Мы думаем, что управление рисками – это новое слово в управлении. Действительно, интерес к этой теме в последнее время значительно вырос. Еще пять лет назад на русском языке было доступно всего несколько книг по риск-менеджменту. Сейчас их достаточно много. Количество ссылок в Интернете, которое находит поисковая система на эту тему, выросло просто неизмеримо.

Однако европейскому мышлению свойственна заносчивость первооткрывателей вещей, давно известных и широко применяемых с незапамятных времен.

Предлагаемый пример показывает успешное применение риск-менеджмента в глобальном проекте человеком, который вряд ли знал о функциях распределения случайных величин.

1.6. Получение конкурентного преимущества за счет учета рисков производительной деятельности (пример)

Иосиф, сын Израиля, был, видимо, первым менеджером крупного хозяйственного объекта, которому удалось реализовать этот прием. Его записанная история дошла до нашего времени.

Книга Бытия, главы 37–50, рисует нам образ человека, обладающего выдающимися личными и предпринимательскими качествами. «И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах…»

В возрасте 17 лет он был продан в рабство в Египет своими братьями, потому что отец «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих». Однако Иосиф не теряет присутствие духа ни в рабстве, ни в тюрьме. Иосиф нравится всем, с кем его сводит полная поворотов жизнь.

Он попадает в Египет около 1700 г. до н. э. Чтобы представить, каким предстал Египет перед юным кочевником, достаточно сказать, что к этому времени великим пирамидам уже более 1000 лет. Сотни лет назад построены солнечные храмы, стовратные Фивы, создана величайшая система орошения.

Первый этап карьеры Иосифа проходит в хозяйстве египтянина Потифара, начальника телохранителей фараона. Иосиф вызывает полное доверие Потифара и настолько успешно управляет хозяйством, что «Потифар поставил Иосифа над домом своим и все, что имел, отдал на руки его».

Затем по ложному обвинению он оказывается в темнице, где заключены узники царя. Но даже в тюрьме «Господь был с Иосифом и даровал ему благоволение в очах начальника темницы», «отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, и во всем, что они делали, был он распорядителем». Несколько лет Иосиф проводит в тюрьме. В тюрьме он знакомится с находящимся в опале царедворцем фараона, главным виночерпием. Там же он получает известность как толкователь снов.

«По прошествии двух лет фараону снилось: вот он стоит у реки. И вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных. После них вышли семь коров других, худых видом и тощих. И съели коровы худые семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон». Заснул опять, и снилось ему «вот, на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших. После них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И съели колосья тощие колосья хорошие». И проснулся фараон, и понял, что это сон.

Придворные мудрецы не смогли объяснить значение снов смущенному фараону, однако придворный виночерпий (к тому времени возвращенный на должность) вспомнил, что в темнице с ним был «молодой Еврей, раб начальника телохранителей. И как он истолковал сны, так и сбылось».

Поспешно выведенного из темницы Иосифа остригли, и одели, и привели к фараону. «И сказал Иосиф фараону: наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской. После них настанут семь лет голода; и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю». После этого Иосиф предложил фараону первый дошедший до нас стратегический бизнес-план, построенный на использовании прогноза рисков.

● «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и поставит его над землею Египетскою. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей».

● «И повелит собирать в семь лет изобилия пятую часть с земли Египетской».

● «Пусть соберут в городах хлеб под ведение фараона и пусть берегут».

● «И будет эта пища в запас для земли на семь лет голода, дабы земля не погибла от голода».

Согласно канонам бизнес-планирования мы видим здесь описание требуемых ресурсов и организационной структуры, указание рынка, этапы проекта и порядок действий, конкретные цифры сроков и величины отчислений в стабилизационный фонд. Идея понравилась фараону, и, как это часто бывает в бизнесе, автору и было поручено воплощать ее в жизнь.

Иосифу исполнилось тридцать лет к моменту, когда поставил его фараон начальником над всей землей Египетской.

Семь лет земля приносила «из зерна по горсти». Семь лет Иосиф неутомимо руководил сбором хлеба в специально организованных в каждом городе хранилищах. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать; ибо не стало счета». Честно говоря, верится с трудом, что такой талантливый и осмотрительный менеджер потерял контроль над складскими запасами. Скорее всего, уровень развития математики не позволял оперировать такими большими величинами («ибо не стало счета»). Но в распоряжении Иосифа были все научные ресурсы самого развитого государства того времени. Он мог, например, организовать новые системы измерения веса и объема, выйти из положения еще каким-то образом. Очевидно, что «перестал и считать» – это поэтическое преувеличение автора библейского текста.

Как бы то ни было, по прошествии семи лет Египет стал обладателем крупнейших запасов продовольствия Древнего мира.

Иосиф же был счастливо женат на дочери гелиопольского жреца, у него родилось два сына. Носил он виссонные одежды, перстень фараона и золотую цепь на шее. Ездил он «на второй из колесниц фараона и провозглашали перед ним: преклоняйтесь».

«Бог дал мне забыть все несчастия мои и весь дом отца моего», – сказал Иосиф, нарекая своего первенца.

И наступили семь лет голода. Голод охватил все страны Средиземноморья, по крайней мере ту его часть, которая считалась цивилизованным миром. «А во всей земле Египетской был хлеб». Иосиф наладил выгодную Египту международную торговлю продуктами. «И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился во всей земле».

Видимо, население Египта позже других стран почувствовало на себе последствия неурожаев, однако запасы более мелких хозяйств также истощались. «Когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе… И отворил Иосиф житницы, и стал продавать хлеб Египтянам».

В возрасте около сорока лет, на второй год великого голода, происходит замечательное событие в его личной жизни – терпящий голод в Ханаанской земле род Иосифа посылает его братьев купить хлеб в Египте. Происходит воссоединение с семьей, его отец Израиль со всем потомством переезжает в Египет.

Тем временем голод усиливался. «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и Ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Какое-то время мелкие хозяйства держатся за счет того, что продают государству (в лице Иосифа) скот, затем мелкие хозяева вынуждены продавать землю, а затем и себя в рабство фараону. «И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона». Затем «сделал он народ рабами от одного конца Египта до другого».

Очень важно понимать, что первоначально Иосиф находился в тех же условиях, что и остальные хозяйствующие субъекты, среди которых, очевидно, были очень крупные (хозяйства родовой знати, хозяйства крупных свободных земледельцев и общин, храмовые хозяйства, цари соседних стран).

Земледелие в Египте всегда зависело от разливов Нила. Урожайные годы при высоких разливах реки сменялись неурожаями при низких, когда заливные «низкие» поля получали недостаточно воды и питательных веществ. Земледелие на искусственно орошаемых «высоких» полях было еще более рисковым и зависело от еще большего числа факторов. Ежегодная периодичность разливов Нила была хорошо известна египтянам, вели они и мониторинг уровня реки, позволявший делать прогноз урожая с большой точностью на один-два года.

Конечно, риск неурожая понимали все. Государственные закрома также не были изобретением Иосифа. Из государственных закромов выплачивалось натуральное жалованье государственным чиновникам, писцам, воинам. Рабы фараона также снабжались из этого источника.

Важнейшим фактором успеха проекта Иосифа стало то, что он получил точный долговременный прогноз риска длительного неурожая. (Самый достоверный, который только можно представить.) Предотвратить длительный неурожай как таковой невозможно, поэтому он предлагает управлять риском путем преодоления последствий.

Нужно отметить, что создавали свои запасы зерна и другие хозяйствующие субъекты. Два года египтяне продержались на своих запасах, это обычный срок периодов неурожая. Многие хозяева имели запасы серебра и других ценностей, полученные от продажи излишков в урожайные годы, которые они обменивали на продукты в периоды неурожая.

В этом смысле Иосиф тоже проявляет последовательность. Он не продает зерно в урожайные годы, он непрерывно собирает. Все серебро перейдет к нему в годы неурожая.

Итак, все серебро, все земли, весь народ и все зерно оказывается в руках фараона. После этого Иосиф делает завершающий гениальный шаг: он бесплатно раздает семена для посева, спасая народ Египта от продолжения голода, но установив обязательный налог в пятую часть урожая. Свободные граждане свободного мира в начале XXI века платят своим фараонам значительно больше.

Народ радуется и славит Иосифа: «Ты спас нам жизнь; да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону!»

Возникают два очевидных вопроса.

1. Порабощенным египтянам Иосиф устанавливает мягкий налог в пятую часть урожая. Но ведь и до этого он по решению фараона собирал пятую часть со всего населения Египта в резервный фонд? Что же изменилось в их положении?

2. Чему радуется народ? Тому, что попал в рабство?

На протяжении всех четырех тысяч лет своей истории Древний Египет не представлял монолитного государства. Огромную роль в его истории играли номы – территориально-племенные образования. Их было около 40. Рядовой египтянин ощущал себя прежде всего частью нома, а затем уже подданным фараона или гражданином Египта. Хотя Египет имел единый официальный письменный язык, разговорные языки номов различались довольно сильно (это различие сохранилось до времен греков и римлян). Имелось также отчетливое разделение страны на враждующие Юг (где Нил имеет одно русло) и Север (дельту Нила). Номархи Севера (царьки племен), живущие в труднодоступной заболоченной местности, постоянно пытались выйти из подчинения. Фараон вынужден держать в дельте Нила поселения воинов Юга. Большую роль в жизни Египта играли и свободные землевладельцы и общины земледельцев. Земледелие было весьма уважаемым высокотехнологичным занятием. Доверяли обработку земли обычно квалифицированным свободным работникам, рабов использовали на тяжелых строительных работах и поддержке ирригационной системы. Огромную роль в общественной жизни играли жрецы, а их хозяйства – в экономике страны. Пестроту этой картины дополняет большое количество богов и религиозных культов.

Примерно с 1800 г. до н. э. происходит ослабление власти фараонов 13-й династии. При ослаблении центральной власти немедленно начинает усиливаться родовая аристократия номов вплоть до выхода из подчинения центральной власти.

Вот что сообщают многочисленные египетские папирусы того времени: «Бедные ненавидят богатых, богатые презирают бедных»; «Воины считают, что им мало платят». Около 1750 г. до н. э. начинается гражданская война, в которой все эти группы преследуют самые разные цели. Следует длительная смута, уничтожающая институты гражданского общества. «Дела в суде не рассматриваются». Приходит в упадок единая система орошения. Во время смуты уничтожается земельный кадастр, собственность отбирается у владельцев. Дороги становятся непроходимыми из-за бандитов, торговля умирает.

Все это заканчивается тем, что около 1710 г. до н. э. ослабевший Египет завоевывают пришедшие из Азии племена гиксосов. Гиксосы быстро перенимают обычаи и ритуалы покоренной страны, стоящей неизмеримо выше завоевателей в культурном отношении. В момент появления Иосифа в Египте им правит один из фараонов-гиксосов. Но гиксосы немногочисленны, хотя хорошо организованы и воинственны. С завоеванным народом у них есть трения и в религиозном плане.

Правление гиксосов первоначально опирается исключительно на военную силу. Именно в этот момент перед фараоном предстает Иосиф. Фараон-гиксос легко вручает пост первого министра пришельцу из Азии. Видимо, в то время двор фараона состоит в основном из военачальников. Героям нет охоты заниматься хозяйством, они с удовольствием передают это талантливому и умному Иосифу. Это, кстати, позволяет понять, почему за долгие годы не было серьезного заговора или интриг против Иосифа (по крайней мере, в Книге об этом ничего не сказано).

Иосиф, подчинив народ исключительно силой экономического принуждения, примиряет страну, не ведавшую покоя уже два поколения.

Итак, результаты.

1. Иосиф спасает целый народ и отчасти соседние страны от голода.

2. Он делает фараона-иноземца легитимным.

3. Он не ухудшает реального экономического положения производителей, он подчиняет их, проведя через процедуру банкротства.

4. Он восстанавливает гражданское общество и единство Египта, разрушенное с падением 13-й династии.

Каким в дальнейшем авторитетом и уважением пользуется Иосиф, говорит тот факт, что когда «пошел Иосиф хоронить отца своего (на Иордан в землю Ханаанскую – это сотни километров от Нила), пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли Египетской».

Сам Иосиф считал главным делом своей жизни спасение народа от голода. После похорон отца он говорит братьям: «Вот вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Иосиф умер в возрасте ста десяти лет, окруженный многочисленным потомством. Похоронен он был по египетскому обряду – «набальзамирован и положен в ковчег».

Этот удивительный человек добился всего своим предпринимательским талантом. Сам фараон Египта, самый влиятельный человек Древнего мира, сказал: «Только престолом я буду больше тебя».

В рассказе об Иосифе нет сцен, когда он кого-нибудь убивает или посылает на смерть. Он вообще не воевал, возможно, не брал в руки оружия. Он подчинил целую страну, и после этого его славил народ! Он всем нравился: женщинам потому, что «красив станом и красив лицом», мужчинам – потому, что «нет столь разумного и мудрого». Его проект длится пятнадцать лет, и нет никаких свидетельств об интригах против него при дворе фараона. Ни к кому Иосиф не питает зла, никому не пытается отомстить. Похоже, у него был талант не вызывать зависти и подозрений. Иосиф – это солнечный свет на библейских страницах, полных гнусных убийств и предательств, где враждующие кланы уничтожают друг друга вместе со всем потомством, где геноцид – это естественный способ ведения дел.

Иосиф любит достаток, семью, успех, носит виссонные одежды, ездит на золотой колеснице – и у него все в порядке. Его Бог ведет и подсказывает, а не карает и уничтожает; это луч света, а не меч огненный. Он покоряет без выстрела, а те, кого он не покорил, ждут этого с нетерпением, чтобы жить счастливо и богато.

В истории есть многочисленные примеры, когда при прямом столкновении одна из сторон побеждает, потому что лучше понимает риски, более дальновидно расходует ресурсы и избегает прямых столкновений или минимизирует их. Однако большинство их связано с применением военной силы или военными событиями. Например, возвышение Соединенных Штатов в результате мировых войн или борьба Англии за мировое господство в XIX веке.

Имеются примеры культур и цивилизаций (например, Древний Китай), которые возводили оценку рисков и осмотрительность просто в ранг государственного метода управления.

Для эффективного управления рисками и использования оценок рисков для решения управленческих задач не нужно быть выпускником математического факультета. Нужно иметь здравый смысл и желание добиться хороших результатов. Ну и, в конце концов, теория вероятности не такой уж сложный раздел математики.

Глава 2
Что такое риск? Терминология

Тем, что может влиять на нашу жизнь и деятельность, очень хочется управлять.

Управлять чем-либо можно, только построив модель объекта управления. Построение модели невозможно без определения ключевых понятий предметной области и предварительной классификации. Нужно разобраться: чем мы управляем, какими средствами мы можем воздействовать. Нужна некоторая модель внутренней структуры объекта управления, опирающаяся на существующие стандарты и практику.

2.1. Определение риска

Толковый словарь определяет слово «риск» как возможность потери, неудачи. В разных областях человеческой деятельности слово «риск» применяется достаточно широко, но означает различные понятия. Например, в оценке инвестиций это означает вероятность достижения желаемого уровня прибыли. В технологии это может быть процент выхода несоответствующей условиям продукции.

В целом под словом «риск» в различных областях человеческой деятельности понимается возможность наступления некоторых нежелательных событий.

ВАЖНО

В понятии «риск» сочетаются две стороны:

● некоторая случайность проявления, т. е. наступления негативных событий;

● величина ущерба, также заранее часто неизвестная.

Государственный стандарт ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» определяет риск следующим образом.

«3.1.1. Риск: сочетание вероятности события и его последствий».

Далее в примечаниях к определению ГОСТ уточняет:

1. «Термин „риск“ обычно используют только тогда, когда существует возможность негативных последствий.

2. В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата или события».

В рамках нашей методики мы будем использовать определение риска, соответствующее стандарту и общечеловеческим представлениям об этом понятии.

РИСК – это возможность возникновения событий, негативно влияющих на деятельность предприятия или технической системы, определяемая вероятностью и последствиями.

ВАЖНО

Риск – это не само событие. Риск – это возможность.

Например, существует риск «не обнаружить на складе имеющуюся там готовую продукцию». Это возможность. Само событие возникнет в момент отгрузки некоего конкретного заказа и нанесет некоторый конкретный ущерб предприятию и, что не менее важно, его клиенту.

Возможен вариант: существует риск отказа реле в некоем модуле системы. Однако система может проработать весь срок службы без появления события отказа.

2.2. Источники риска

Понятно, что наличие рисков – это свойство, внутренне присущее любой технической системе, бизнес-процессу или проекту. Очевидно, что все они являются источниками риска. ГОСТ Р 51897-2002 определяет:

«3.1.5. Источник: объект или деятельность с потенциальными последствиями».

Итак, прослеживается следующая причинно-следственная связь (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Связь источника и риска

Существование источника (процесса, проекта, технической системы) неизбежно приводит к существованию связанных с ним рисков. Для изображения источников используем известную модель (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Модель источников риска

Источник – это некий «черный ящик», имеющий вход и выход. Для достижения своих целей источник использует некоторые ресурсы (например, процесс производства использует персонал, материалы, инструмент). Также источник испытывает на себе управляющее воздействие (например, бизнес-процесс управляется нормативной документацией, инструкциями по эксплуатации оборудования).

С помощью этой модели одинаково успешно можно изобразить и процесс, и техническую систему, и проект. Выходом процесса являются результаты, укладывающиеся в нормы, и требования к процессу. Выходом проекта является достижение целей задания на проект. Наконец, выходом технической системы является обеспечение функций, описанных в технических параметрах.

Только у идеального процесса или системы выход источника всегда соответствует требованиям к нему. Внутри любого источника в нашей реальной жизни действуют факторы, приводящие с некоторой частотой к возникновению событий, которые выводят результат за рамки, предусмотренные требованиями.