Читать книгу "Ключевые идеи книги: Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни. Нассим Талеб"

Ключевые идеи книги: Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни. Нассим Талеб

Оригинальное название:

Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets

Автор:

Nassim Taleb

www.smartreading.ru

Реальность играет с нами в русскую рулетку

Альтернативные пути и ошибка выжившего

Эта книга – о замаскированной случайности, которая играет в жизни куда большую роль, чем мы думаем, и обычно притворяется тщательно подготовленной закономерностью. Мы нередко завидуем везунчикам и даже вспоминаем поговорку «дуракам везет», не подозревая, что везение определяет ход событий чаще, чем кажется. Полки книжных магазинов завалены историями успешных людей, обещающих поделиться секретом счастливой жизни. Президенты процветающих стран и СЕО преуспевающих компаний готовы поделиться стратегией процветания. Историки легко находят причины общественных катаклизмов минувших лет, а у экономистов всегда наготове объяснение финансового кризиса, который разразился в мире… и о котором никто не подозревал еще неделю назад.

Все они – заложники одной и той же фундаментальной ошибки: недооценки случайности в нашей жизни. Так что когда очередное непредвиденное событие вроде 11 сентября 2001 года или экономического коллапса 2008 года случается, никто к нему не готов. Хуже того: мы уверены, что все в мире развивается по какому-то более или менее предсказуемому сценарию, и слепы к альтернативным вариантам. Но история имеет сослагательное наклонение, что бы ни говорили профессора истории. Мир – это множество расходящихся тропок, а не гладкая магистраль с односторонним движением.

Представьте, что некий сумасбродный богач предлагает вам за $10 млн сыграть в русскую рулетку: приставить к виску револьвер с одним патроном в шестизарядном барабане и нажать на курок. У этого поступка шесть вариантов развития событий, и все равновероятны, причем один фатален. Проблема в том, что в реальности мы всегда наблюдаем только один вариант. Альтернативные же пути сложно представить: как можно задумываться о том, чего не случилось?

Однако помнить о них просто необходимо, в первую очередь тем, чья работа связана с постоянным риском. Игроки на бирже, спекулирующие «мусорными» облигациями низшей категории и зарабатывающие на этом миллионы, должны учитывать, что реальность постоянно держит дуло револьвера у их виска и его барабан вмещает куда больше чем один патрон на шесть гнезд. $10 млн, выигранные в такую русскую рулетку, оплачены куда большим риском и стоят дешевле, чем $10 млн, собранные за годы честного незаметного труда адвокатом или стоматологом.

Но когда ставки высоки, выигрыш ослепляет победителей. Никто из успешных инвесторов или предпринимателей не признает, что однажды просто оказался в нужное время в нужном месте, а его личные способности играли при этом весьма скромную роль.

Представим миллион мартышек, играющих на бирже. Никто из них не понимает законов рынка, они просто покупают и продают акции как заведенные. Через год половина мартышек будет разорена, но у другой половины дела будут идти неплохо. Еще через год опять выиграет половина мартышек, а другая понесет убытки. Через 10 лет останется тысяча обезьян, которые все это время не теряли деньги, а еще через 10 лет на вершине этой пирамиды останется мартышка, которой везло всегда. Конечно, журналисты начнут выяснять, что мартышка-победитель делала правильно. Может быть, вставала пораньше? Ела больше бананов? Нельзя ведь, чтобы простая мартышка постоянно добивалась успехов просто так! И рано или поздно газетчики обязательно найдут ответ…

Чем больше в мире предпринимателей, тем выше вероятность, что кто-то из них добьется значимых успехов. Если бы 25-летний юноша играл в русскую рулетку раз в год, то, скорее всего, не дожил бы до своего 50-летия. Но если в рулетку играют тысячи игроков, кому-то да повезет. Именно такие счастливчики пишут «истории успеха», именно их любят газеты. А кладбище жертв русской рулетки – всех, кто проиграл на бирже, не пробился в издательство со своим романом, чей бизнес прогорел, – остается скрытым от глаз общественности. Неудачники не пишут книг о том, как они потерпели неудачу. И наша оценка вероятности успеха искажается. Мы начинаем верить не теории вероятности, а исключениям, превознесенным обществом. Это называется «ошибкой выжившего».

Жертвой этой ошибки становится и наука. Те исследования, которые не содержат результатов, не публикуются, а ведь ученым не менее важно знать про неправильные пути решения проблемы, чтобы не наступать дважды на одни грабли.

Отказ от новостей

Нет никаких гарантий того, что чем больше информации мы получаем от журналистов, тем больше подготовлены к опасностям. Скорее наоборот. Сегодня мы плаваем в океане новостей, но понимаем окружающий мир все хуже. Немудрено: журналистам платят не за ценную информацию, а за привлечение внимания любой ценой. Кроме того, они обожают яркие формулировки, а метафоры и остроты чаще всего упрощают реальность.

Газетчики, пишущие об экономике, хорошо выучили понятия «бычий» и «медвежий» рынки. На «бычьем» рынке цены растут, на «медвежьем» падают. Допустим, одному из журналистов удалось узнать, что на будущей неделе есть 70-процентная вероятность роста цен и 30-процентная вероятность их падения. «Что же делать?» – допытываются журналисты у финансовых экспертов. Продавать акции (вести себя «по-медвежьи») или покупать (вести себя «по-бычьи»)? Они хотят быстрого простого ответа. Но что если акции могут подняться на 1 %, а упасть на 10 %? В этом случае быстрые решения теряют смысл – нужно присмотреться к частностям. Неважно, насколько вероятно событие, важны его последствия.

Бизнесмены и политики часто идут по журналистскому пути забалтывания ситуации. В любой неопределенной ситуации они готовы сказать что-то вроде «мы заботимся об интересах населения (клиентов)» или «мы преданы инновациям». Таким фразам грош цена. Многозначительность хороша в стихах, но не в сообщениях, которые прямо влияют на принятие решений.

Поэтому Талеб не читает новости. Если событие достаточно важное, оно дойдет до адресата, полагает он. Кроме того, чем свежее новость, тем хуже она отражает реальность. Доверять стоит той информации, которая прошла проверку временем и опытом. Черпать информацию о мире нужно не из газет, а из книг. «Капитал» Маркса ценнее туманных прогнозов финансовых экспертов. Впрочем, погружаясь в изучение истории, стоит помнить, что ее комментаторы тоже подвержены заблуждениям. При анализе событий часто не учитывается, что их последовательность могла оказаться случайной, а проверить выводы историков экспериментом невозможно.

Почему началась Первая мировая война? Как известно, в 1914 году в Сараеве сербский террорист застрелил наследника престола Австро-Венгрии. Это всем понятно… в XXI веке. Для современников же (и для настоящих знатоков истории) все было гораздо более сложно, запутанно и менее очевидно. К тому же люди, как правило, не подозревают, что у них на глазах вершится история. Потомки же интерпретируют события с точки зрения фактов, не предшествующих им, а последующих. Задним умом все гении.

Компетентному журналисту надо бы сообщать о событиях с осторожностью историка: «Сегодня рынок падал, но, скорее всего, это ничего не значит в долгосрочной перспективе». Но с такими журналистами газеты давно бы разорились.

Индукция и «черные лебеди»

Не умея учиться на ошибках, мы неспособны и к грамотным прогнозам. Самый привычный (и самый ошибочный) путь – делать далекоидущие выводы на основе отдельных наблюдений (ошибка индукции). Биржевой игрок покупает акции компании N – не слишком много. Они растут в цене, но инвестор осторожен: видимо, это очередной финансовый пузырь. Через несколько месяцев курс по-прежнему растет, и появляется надежда, что бумаги не упадут в цене и впредь. С каждым днем уверенность крепнет, и вот, наконец, игрок вкладывает свои сбережения только в эти акции. Все, он стал жертвой индукции: рано или поздно компания лопнет и инвестор потеряет все деньги.

Индуктивная логика – это логика домашнего гуся, которого откармливают к Рождеству. Каждый день хозяин дает вдоволь корма, и у гуся нет причин ждать подвоха. Пока одним декабрьским днем хозяин не возникнет на пороге не с миской корма, а с ножом.

Как же судить о будущем, не зная ничего, кроме прошлого? Никак. Всегда остается лазейка для непредвиденной случайности. Если история чему-то и учит, так это тому, что случиться может все что угодно. Такие непредсказуемые события с далекоидущими последствиями Талеб называет «черными лебедями»[1]1
  Долгое время люди были уверены в том, что все лебеди белые, и с каждой новой встреченной птицей белого цвета их убеждение крепло. Но в конце XVII века голландские путешественники посетили Австралию и впервые увидели черных лебедей. С тех пор как Талеб написал одноименную книгу (2008), это понятие вошло в обиход.


[Закрыть]. Распад Советского Союза или теракт 11 сентября 2001 года – типичные «черные лебеди». Мы плохо готовы к встрече с ними, поскольку наше мышление не слишком изменилось с каменного века, а у наших пещерных предков было мало шансов встретить что-то по-настоящему невероятное. Звери, на которых они охотились, могли бегать медленнее или быстрее, урожай мог быть хуже или лучше, но в целом жизнь вращалась вокруг средних величин. Не то что сегодня, когда реальность то и дело подкидывает самые невероятные сценарии. Вы сможете легко заработать в тысячи раз больше среднего дохода, как Джоан Роулинг, а можете потерять все в одночасье, как сотни жертв мирового кризиса 2008 года.

Как же быть? Если вы преподаватель, считающий средний балл своих студентов, или синоптик, вычисляющий средние климатические показатели, вам почти нечего бояться. Но если играете на бирже, будьте внимательнее к экстремальным величинам. Помните, что «черный лебедь» в любую минуту может появиться на горизонте.

Одни коллеги Талеба и в начале августа 1998 года были уверены, что их бумаги, вложенные в русские компании, в полной безопасности. Других его коллег привлекала безопасность фиксированных курсов валют Малайзии, Индонезии и Таиланда, они были уверены в том, что валюты, демонстрирующие наибольшую историческую стабильность, наименее уязвимы. Летом 1997 года, когда в этих странах случилась резкая девальвация, экономистам пришлось убедиться в обратном.

Сам Талеб предпочитает зарабатывать именно на таких экстремально редких событиях, к примеру, продавая ранее не котировавшиеся, но взлетевшие в цене бумаги. Такие ситуации складываются нечасто, но именно их нужно ждать, и именно на это у большинства игроков на бирже не хватает терпения.

Своей бдительностью к появлению «черных лебедей» Талеб обязан британскому философу Карлу Попперу, который вывел оригинальный способ проверки знания. Поппер полагал, что есть лишь два типа теорий:

1) те, о которых точно известно, что они ложные, поскольку такие теории были тщательно проверены и опровергнуты (теория флогистона, теория плоской Земли);

2) теории, о которых еще не известно, что они ошибочны, но они рискуют стать таковыми.

Другими словами, настоящее знание, по Попперу, – то, которое можно опровергнуть. То, что не поддается опровержению (вроде инопланетян), нельзя принимать всерьез. Допустим, мы никогда доподлинно не узнаем, что все лебеди белые, но нам достаточно допускать возможность встретить где-нибудь черного лебедя.

Сила нелинейности

«Черные лебеди» неизбежны еще и потому, что миром правит нелинейность. Представьте, что вы строите на пляже башню из песка. Горсть добавляется к горсти, но рано или поздно настанет момент, когда конструкция разрушится. Некая песчинка становится причиной падения всей башни, мельчайшее дополнительное воздействие вызывает непропорциональный результат – вот он, нелинейный эффект в действии. Благодаря нелинейности нам трудно постичь природу редких, но катастрофичных событий. Вознаграждаются только те, кто осознает эту нелинейность.

Вот короткий тест. Что вы выберете: некто дарит вам по

1000 евро 30 дней подряд или некто в течение 30 дней дарит вам в первый день один цент, во второй два, в третий четыре, в четвертый восемь и т. д.? Первый вариант заманчивее.

Выбрав его, через 30 дней вы имеете 30 000 евро. Но второе решение принесет более 10 млн евро.

Линейный рост мы понимаем интуитивно, представить рост по экспоненте куда сложнее. Вновь всему виной пещерное мышление: наши предки сталкивались в основном с линейными процессами. Тот, кто собрал вдвое больше фруктов, имел вдвое больше еды, вот и вся математика. Однако современный мир куда сложнее…

Психолог Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию за то, что открыл два типа мышления[2]2
  Читайте саммари книги Даниэля Канемана «Думай медленно… Решай быстро».


[Закрыть]. Первое – быстрое, интуитивное, второе – логическое, осознанное. Чтобы распознать ошибку индукции или представить рост по экспоненте, нужно включить медленное мышление – увы, в повседневной жизни оно всегда запаздывает. Так распорядилась эволюция: выжили самые расторопные, а не самые задумчивые. Это, может, и к лучшему: если бы мы руководствовались только медленным мышлением, то двигались бы по жизни с черепашьей скоростью. Но и быстрое мышление обходится нам дорого. Благодаря ему мы:

1) считаем более вероятными те события, которые быстрее приходят на ум (авиакатастроф люди боятся куда больше, чем аварий на дорогах, и в СМИ они освещаются куда подробнее, хотя ДТП случаются гораздо чаще);

2) падки на яркие детали, но с трудом воспринимаем комплексную абстрактную информацию (репортаж из воюющей Африки привлечет куда больше внимания, чем социологическое исследование ситуации на этом континенте).

Тут-то мы и попадаем в ловушку соцсетей и новостных сайтов. Их авторы превозносят сиюминутные казусы и поражающие воображение подробности, тем самым создавая у читателей искаженную картину реальности.

Как жить в мире неопределенности

Позволяйте себе неопределенность. Все мы рано или поздно оказываемся одураченными случайностью, и Нассим Талеб не исключение. Но вот его преимущество: он знает, что может быть одурачен случайностью, а большинство об этом не подозревает, становясь жертвой «ошибки выжившего» и прочих заблуждений. И он осознал, что неопределенность полезна:

1) с информационной точки зрения. Центральный банк, гарантирующий стабильность национальной валюты, тем не менее допускает плавающий курс. Если бы курс был неизменным, малейшие его колебания порождали бы панику и девальвацию. Непредсказуемость становится сдерживающим фактором.

2) с психологической точки зрения. Мы, люди, не предназначены для четких расписаний и жестких графиков. Те, кто следует такому распорядку, выжимая максимум из каждой минуты, быстро превращаются в невротиков. Сказанное, впрочем, не означает полной свободы поведения: вы всего лишь должны позволять себе непредсказуемость в определенных пределах. Вставать в семь утра на работу можно по будильнику (и это ежедневный микростресс), а можно приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время плюс-минус две-три минуты.

Во множестве ситуаций определенность только вредит. Хотите ли вы в начале фильма знать, кто убийца? А знать дату собственной смерти?

Убейте своих любимцев. Так говорил английский критик Артур Квиллер-Коуч, обращаясь к писателям, которые не решались вычеркнуть из рукописи любимые фразы – изящные, но лишние. С убеждениями еще хуже: мы держимся за них всеми силами. Равным образом ученым чрезвычайно трудно признать, что теория, на доказательство которой они полжизни положили, неверна. Но один из главных «чернолебяжьих» уроков в том, что ничего не нужно принимать с очевидностью – можно лишь формулировать выводы с некоторой степенью вероятности. Это знали античные ораторы, умевшие блестяще доказать какую угодно идею и тут же, не сходя с места, столь же блестяще доказать ее противоположность. Поступайте как они. Формулируйте свои убеждения и тут же ищите к ним контрдоводы. Будьте скептиками.

Учитесь у стоиков. Признать, что случайности неизбежны, – значит признать существование судьбы, фортуны. Мы не вольны выбирать то, что она пошлет, но вольны контролировать свое отношение к ее дарам. Этому еще в IV веке до н. э. учили греческие философы-стоики: мудрец Сенека, раб Эпиктет и Марк Аврелий, который был ни много ни мало римским императором. Вот их заповеди.

▶ Никого не обвиняйте за свою судьбу, даже тех, кто действительно виновен.

▶ Не жалуйтесь и не вызывайте жалось к себе.

▶ Не изображайте жертву даже в наихудших обстоятельствах.

Время показало, что стоицизм – едва ли не единственная полезная с сугубо житейской точки зрения разновидность философии. Когда переживший концлагерь психолог Виктор Франкл пишет, что свобода – это «всегда свобода выбора позиции, которую человек занимает, сталкиваясь со своей судьбой», он ведет себя как стоик[3]3
  Читайте саммари книги Виктора Франкла «Сказать жизни “Да!”. Психолог в концлагере».


[Закрыть]. Непредсказуемый ход вещей может отнять у нас все, кроме способности мыслить.

10 лучших мыслей

1. Мир – это множество расходящихся тропок, а не гладкая магистраль с односторонним движением. История знает сослагательное наклонение.

2. Мы систематически переоцениваем вероятность успеха, потому что имеем перед глазами только примеры счастливчиков. Почаще представляйте себе кладбище нереализованных идей и несбывшихся желаний.

3. Мы судим о будущем, не зная ничего, кроме прошлого. А значит, всегда остается лазейка для какого-то непредвиденного фактора.

Если история чему-то и учит, так это тому, что ждать можно чего угодно.

4. Откажитесь от новостей. Совсем. Доверять стоит той информации, которая прошла проверку временем и опытом: книгам, а не газетам.

5. Оценивайте события только с точки зрения предшествовавших им событий. Не будьте крепки задним умом.

6. Подлинное знание – то, которое можно опровергнуть. Остальное – ересь и шарлатанство.

7. Не полагайтесь на интуицию, если перед вами вопрос о процентах роста и прочих нелинейных феноменах.

8. Не давайте заманить себя на крючок ярких деталей. Цените комплексную абстрактную информацию и время, потраченное на ее изучение.

9. Позволяйте себе небольшие дозы неопределенности в обычной жизни. Превратите неопределенность в пространство свободы.

10. Мы не властны над обстоятельствами, но властны над своим умением мыслить и их интерпретировать.