Текст книги "Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я"

Глава 2. Введение в теорию аукционов

2.1. Основы теории аукционов

В первой главе книги было дано представление о том, чем занимается теория экономических механизмов. Было продемонстрировано несколько примеров от почти не относящегося к сфере экономики футбола через борьбу с пробками до чисто экономической задачи борьбы с неуплатой налогов. Это все важно и интересно. Но наверное, самым известным и наиболее применяемым на практике экономическим механизмом являются аукционы. Именно к их изучению мы и переходим.

Понятие аукциона известно каждому, как минимум, по книгам и фильмам, где сюжет часто закручен вокруг аукционов, на которых, как правило, продаются произведения искусства. Но большинство людей не представляют себе, насколько разными бывают аукционы и насколько тесно они вплетены в нашу жизнь. Для начала попробуем определить, что такое аукционы в широком смысле этого слова, а также приведем примеры механизмов, которые аукционами не являются.

Есть несколько способов передавать блага из рук в руки. Наиболее распространенный из них – обычный рынок с множеством покупателей и продавцов, на котором продаются однородные или слабо дифференцированные товары массового спроса. Товары на таких рынках продаются по установленным продавцами фиксированным ценам, которые формируются на основе спроса и предложения, почти в полном соответствии с тем, что изучалось в базовом курсе микроэкономики. И это, конечно, не аукцион.

Помимо конкурентных рынков существуют монополии и олигополии – структуры, обладающие рыночной властью, то есть способностью устанавливать цены выше уровня издержек. Но если цена по-прежнему не формируется в процессе торгов, то все это столь же далеко от аукциона, как и конкуренция.

Чуть ближе к аукциону находятся механизмы ценовой дискриминации, при которой продавец дифференцирует цены для различных групп покупателей или в зависимости от дополнительных условий продажи. Более подробно мы коснемся этой важнейшей темы в пятой главе книги. Но главное отличие ценовой дискриминации от механизма аукциона состоит в том, что покупатели товара не конкурируют друг с другом, а получают возможность его приобретения по заранее предложенной продавцом цене или ценовой схеме.

Не является аукционом и противоположная ситуация «восточного базара» – сделок «один на один». Они весьма интересны, и мы можем вспомнить множество забавных примеров, когда условный богатый американец в израильской лавке покупал кружку по указанной цене в 20 шекелей, прижимистый немец был очень рад, снизив ее до 15, искусно торговавшийся русский получал желаемое за пять, и только местный житель понимал, что настоящая цена кружки – два шекеля. Однако подобное взаимодействие практически невозможно смоделировать. Его результат – это вопрос переговорной силы, зависящей от множества личностных характеристик конкретной пары людей и лежащий в плоскости психологии, а не экономики (или, тем более, теории игр), в отличие от аукционов, где очень многое можно оценить и предсказать.

Главной особенностью аукционов является прямая ценовая конкуренция между претендентами на лот. Эта конкуренция может реализоваться очень разными способами. Если вы дали объявление о продаже дома и собираете в рамках личных встреч и телефонных разговоров ценовые заявки от потенциальных покупателей, а потом выбираете самого щедрого из них, то это аукцион. Если, вызывая в час пик такси, вы добровольно поднимаете сумму оплаты с надеждой, что на ваш заказ кто-то откликнется чуть быстрее, это тоже аукцион. И запрос котировок, когда компания или государство объявляет тендер на выполнение определенных работ или оплачиваемую поставку товаров и принимает от подрядчиков ценовые предложения, является аукционом, несмотря на то, что осуществляется не продажа лота, а по сути дела его покупка, и не за максимальную, а за минимальную цену. Ну а о других отличительных чертах аукционов мы поговорим дальше.

Важной особенностью аукционов является то, что на них часто продаются эксклюзивные товары. Даже если на аукцион выставляется множество произведений искусства или множество подержанных автомобилей, каждый лот уникален, и участники аукциона борются именно за него. Таким образом, в отличие от традиционного способа продажи, аукционы могут работать с «тонкими рынками», на которых нет массового спроса или предложения. При этом, как правило, товар является неделимым. Нельзя попросить отрезать половину картины так, как полпалки колбасы или полкило сыра в магазине. Исключения бывают: в следующей главе нашей книги мы немного коснемся аукционов, на которых одновременно продается множество одинаковых товаров – несколько лицензий на деятельность или определенное количество показов контекстной рекламы, но это действительно скорее исключение, чем правило.

Вторая особенность аукциона как способа передачи благ заключается в том, что цена изначально не только не задана, но и неизвестна. Аукционный дом может даже не предполагать, что полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира» уйдет на торгах за 450 миллионов долларов, а антикварный автомобиль «Ferrary» – за 28 миллионов. Установить изначально высокую цену опасно: никто из потенциальных покупателей может не решиться ее заплатить, и лот окажется непроданным. А низкая цена – это ненулевая вероятность лишиться огромных сумм, если на данный лот будет спрос со стороны очень богатых и щедрых ценителей. Аукцион разрешает данную дилемму, поскольку цена в нем формируется прямо в результате торгов.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

В аукционах, и это их третья особенность, очень важна информационная структура. Результат, а значит, и «правильный» дизайн аукциона будет, в частности, зависеть от того, имеется ли объективная, единая для всех участников ценность лота. Иногда ответ на этот вопрос положителен. Хотя в данном случае самим участникам она должна быть неизвестна. Иначе аукцион становится бессмысленным: незачем продавать с аукциона пятитысячную купюру, если она не имеет каких-либо особенностей, скажем автографа главы Центробанка.

Иной вариант реализуется, когда у каждого из участников есть своя индивидуальная оценка лота. И снова здесь возникает важная развилка. Эта оценка может быть независимой от мнения других людей, или оценки могут быть связаны определенным образом. Нобелевская премия 2020 года была выдана в значительной степени за анализ именно аукционов со связанными ценностями. Также важно принимать во внимание, известны ли участникам оценки или хотя бы ставки других людей. Это существенно, поскольку ставки хотя бы частично раскрывают информацию о предпочтениях конкурентов. Среди прочего стоит обратить внимание на то, может ли передаваться информация между участниками, насколько высоко доверие к аукционисту и т. д.

Наконец, последнее: в аукционе важно отсутствие дискриминации – блата, семейных отношений и вообще каких бы то ни было внеденежных соображений, например учета социальных последствий. Лот продается исключительно исходя из ценовых заявок. Если победитель приватизационного аукциона планирует прекратить производство, уволить работников, а помещения сдать в аренду под офисы или даже казино, нам может это не нравиться, но при отсутствии дополнительных условий мы должны следовать правилам проведения аукциона. Иначе данный механизм аукционом уже не будет считаться.

Многие считают, что аукционы – это изобретение второй половины XX в., и они появились чуть ли не одновременно с компьютерными технологиями. Некоторые вспоминают о продаже произведений искусства аукционными домами «Sotheby’s» и «Christie’s» более 100 лет назад или о произведении «Двенадцать стульев». Но и этот ответ очень далек от истины. Аукционы – это куда более древняя история.

Если верить Геродоту, более двух с половиной тысяч лет назад в Древнем Вавилоне существовал ежегодный аукцион с весьма нетривиальным дизайном, на котором в качестве лотов выступали невесты. Девушек собирали в одном месте, ранжировали по красоте, и самые завидные и знатные вавилонские женихи торговались сначала за наиболее прекрасных невест, затем за следующих и т. д. Если в какой-то момент никто не готов был заплатить положительный калым за дурнушку, оставшимся женихам предлагалось взять ее в жены за наименьшее приданое. Таким образом, удавалось выдать замуж всех. В 1875 году этот процесс был запечатлен на картине Эдвина Лонга «Вавилонский аукцион невест».

В 193 году нашей эры с аукциона была продана Римская империя. После убийства императора Пертинакса Преторианская гвардия, обладавшая реальной властью в стране, предложила императорский престол тому, кто заплатит им больше всех. Таким образом Дидий Юлиан, пообещавший каждому преторианцу по 25 тысяч сестерциев, что превосходило ставки его главного соперника Тита Флавия Сульпициана, стал Римским императором. Правда, не выполнив свои обязательства, он был низложен и казнен спустя 66 дней, как и его предшественник. Можно сказать, что это было первое в истории (но не последнее, об этом мы расскажем дальше) проклятие победителя аукциона.

Картина Эдвина Лонга «Вавилонский аукцион невест»

Настоящие императоры также не брезговали аукционами. Чтобы расплатиться с долгами и пополнить государственную казну, им зачастую приходилось продавать военные трофеи и семейное имущество. Происходило это в форме аукциона. По окончании торгов аукционист втыкал копье в землю, что послужило прототипом современного молотка, удар которого по сей день завершает торги.

Современная эра аукционов началась в XVI–XVII вв. в Голландии, где с аукционов стали продавать цветы. Старейший из ныне существующих аукционных домов был основан в 1674 году в Стокгольме. А в середине XVIII в. в Лондоне начали свою деятельность знаменитые аукционные дома «Sotheby’s» и «Christie’s», которые и по сей день торгуют антиквариатом и произведениями искусства на миллиарды долларов ежегодно.

Еще одним традиционным заблуждением является расхожее мнение о том, что с аукционов продаются исключительно дорогие лоты за миллионы долларов. Однако на практике аукцион не обязательно представляет собой что-то совсем глобальное.

В поселке Листвянка на озере Байкал есть нерпинарий, где пресноводные тюлени, нерпы, показывают представление: играют в футбол, танцуют, считают до пяти и даже, что является одним из самых эффектных трюков, берут ртом кисточку и, высовываясь из воды, рисуют картины. После каждого сеанса нарисованные картины продаются с молотка по простой схеме английского аукциона: картину получает тот, кто готов заплатить за нее больше остальных, и ровно за ту цену, которую он предложит. На практике итоговая цена лежит в огромном диапазоне: от ста (начальная цена) до многих тысяч рублей. Поскольку качество этих картин не может сильно отличаться (и вообще не очень понятно, что считать качеством картины, которая нарисована нерпой), цена зависит исключительно от вкусов посетителей, которые участвуют в торгах, и степени их азарта.

Этим примером мы показали, что на аукционах может продаваться все, что угодно. И это действительно так. Подержанные автомобили в Японии, тунец на рыбных рынках Марселя и Гонолулу, скот по всему миру от Техаса до Средней Азии, почти 10 миллиардов ежедневных аукционов контекстной рекламы в интернете (о них мы поговорим отдельно), и продолжать можно до бесконечности.

Кстати, именно посредством аукционов реализованы конкурентные механизмы на самых масштабных рынках в истории, где объемы торгов в несколько раз превосходят весь мировой ВВП – на фондовом и валютном рынке. И вообще все биржевые торги организованы по принципу двойного аукциона, где есть множество заявок на покупку и множество заявок на продажу, проранжированных по цене. Там, где совмещаются желание одних участников аукциона купить и желание других продать, происходят сделки.

Так реализован не только Forex, но и рынок электроэнергии на сутки вперед во многих странах, включая Россию, рынки сельскохозяйственной продукции и многие другие конкурентные рынки, где цена формируется на основе спроса и предложения множества независимых агентов. Более того, таких рынков становится все больше и больше. В частности, рынок такси, который еще совсем недавно представлял собой классическую олигополию, за последние несколько лет с появлением таких агрегаторов, как Uber, Maxim или Яндекс-такси, и мобильных приложений, через которые мы делаем заказы, стал почти совершенно конкурентным, что не могло на радость обществу не привести к снижению уровня цен и существенному росту объема предоставляемых услуг.

Активным использованием аукционов не брезгует и государство. Приносящая в казну десятки миллиардов долларов продажа частот мобильным операторам, предоставление прав на разработку недр и использование природных ресурсов, приватизация государственных предприятий (к этой тематике мы еще вернемся) – все это давно превратило аукционы в один из важнейших инструментов экономической политики.

А в завершение небольшого обзора аукционов в современном мире поговорим про «аукцион наоборот» – про тендеры, которые в соответствии с Федеральным законом № 44 плотно внедрились в российскую действительность. Цель организатора тендера – не продать что-то за максимальную цену, а купить что-то (материальное, например сырье или комплектующие, или нематериальное, скажем выполнение определенных работ) за цену как можно более низкую. На самом деле с такой задачей мы уже сталкивались в Древнем Вавилоне: «техническим заданием» участника тендера было стать мужем не очень привлекательной невесты за минимальные деньги.

Другой пример, уже из современности: необходимо сделать перевод текста на малоизвестный язык. Если стоимость перевода неизвестна, можно устроить аукцион и отдать задание на перевод запросившему за него наименьшую сумму. Однако имеет место следующая проблема: меньше всего запросит и победит тот, кто на самом деле работает плохо, например воспользуется машинным переводом и выдаст результат за свою работу. В этом главная проблема Закона о закупках. С одной стороны, он ввел прозрачный и открытый механизм распределения государственных заказов с целью борьбы с коррупцией. С другой, на тендерных торгах будут часто побеждать недобросовестные исполнители, а решение отдать заказ тем, кто делает свою работу качественно и с кем уже есть устоявшиеся связи, согласно данному закону, может быть принято за коррупцию.

К счастью, такая проблема все-таки возникает не всегда. При наличии объективных критериев качества и неподкупной комиссии проблема с недобросовестными исполнителями может исчезнуть. Например, если необходимо разобрать свалку рядом с железной дорогой, не только высококвалифицированные эксперты, но и любой житель города в состоянии понять, убрана территория или нет.

2.2. Предположения теории аукционов

К практике использования аукционов в России и за рубежом мы еще вернемся в четвертой главе этой книги, а пока немного теории. Ведь теоретико-игровики смотрят на аукцион не иначе, как на игровое взаимодействие нескольких лиц. Главным предположением является то, что каждый участник аукциона под номером i имеет в голове свою оценку объекта продажи v_i, то есть максимальную сумму, которую он готов заплатить. Пока будем считать эту оценку независимой от оценок остальных участников (экономисты применяют к данной ситуации термин «частные ценности»). Однако эта оценка должна включать все, что имеет отношение к покупке лота.

Она содержит в себе полезность от обладания предметом и радость от победы на аукционе, то есть и материальные выгоды, и моральное удовлетворение, и пиар, который получит победитель и сможет использовать в своих интересах. Она также включает все дополнительные издержки, сопровождающие победу на аукционе. Действительно, помимо ставки b_i – денежной суммы, идущей продавцу, нужно учесть выплаты платформе, на которой проходит аукцион (эта сумма, составляющая в среднем 10 % от стоимости сделки, может оказаться весьма существенной), издержки времени и денег на оформление выигранного лота в собственность в случае победы и т. д.

При этом важно отделить выгоды и издержки, связанные с выигрышем лота, от полезности, связанной с самим участием в аукционе. К положительным сторонам последней можно, например, отнести информационные аспекты и имиджевую составляющую, к отрицательным – издержки времени и денег на оформление заявки и участие в торгах, а также на разработку оптимальной стратегии поведения. Однако они являются невозвратными, а значит, могут повлиять только на решение участвовать или не участвовать в аукционе, но не на ставки.

Резюмируем: если за лот ценностью 800 тысяч рублей для победы придется заплатить 820, то лучше уступить победу конкуренту. Если, наоборот, можно получить его за 750, то однозначно следует участвовать в аукционе. Если победа обойдется в 800 тысяч, то радости окажется ровно ноль, и нет разницы, участвовать или не участвовать в аукционе.

В этом смысле совершенно неверными с точки зрения теории аукционов будут комментарии о том, что если моя оценка лота составляет 800, то я в принципе могу заплатить и 820, ведь это будет победа, за которую нужно бороться. Помним, что победы бывают пирровы, и иногда стоит смириться с поражением, тем более что поражением здесь будет отказ от безумной идеи, войдя в раж, выкинуть на ветер 20 тысяч рублей.

При этом, что существенно усложняет задачу, участник аукциона, зная собственную оценку, не знает ценности лота для других людей. Максимум, что ему может быть известно – это вероятностное распределение, но не конкретные реализации. В то же время стратегией каждого будет выбор ставки в зависимости от собственных представлений о ценностях для всех участников (на мгновение представим, что мы их угадали). Очевидно, что этот выбор будет сильно зависеть от дизайна аукциона. Но также этот выбор будет зависеть от того, какими стратегиями пользуются остальные участники. Заметим, что нам придется угадать и их.

Например, если в аукционе участвуют нерациональные конкуренты, просто не понимающие сути происходящего и делающие случайные ставки, то наше поведение может измениться. Случайные ставки – это тоже вариант стратегии, который можно угадать и принять во внимание. Главное, что наша стратегия должна стремиться быть лучшим ответом на стратегии остальных.

Теперь посмотрим на аукцион с точки зрения аукциониста, то есть того лица, которое аукцион организует и проводит. У него тоже могут быть различные цели. Одна из них сразу приходит в голову – заработать побольше денег, то есть получить при продаже лота максимально возможную сумму. Например, при продаже картин или квартир эта цель доминирует.

Если бы аукционист владел информацией о ценностях лота для всех участников, то задача бы была тривиальной – найти участника с максимальной ценностью и запросить ровно эту сумму. Но вряд ли в реальной жизни это возможно. Одна составляющая проблемы – информационная, вы можете не знать всех потенциальных покупателей в лицо, поэтому прямой их обзвон или рассылка предложения может не достичь цели.

Второй вопрос еще более сложен: как выявить оценки. Скорее всего, никто не захочет сообщать честную оценку лота. Все участники будут вести себя стратегически с очевидной целью – получить желаемое за меньшую сумму. И перед аукционистом встает нетривиальная задача организации продажи – через кулуарные переговоры с участниками или на открытых торгах, собирать предложения последовательно или одновременно для всех. А может быть, самому назначить цену и ждать, пока кто-нибудь не согласится.

Аукционы, которые максимизируют доходы организатора, называются оптимальными. Их исследованию посвятил целую серию статей нобелевский лауреат 2007 года Роджер Майерсон. И с некоторыми его результатами мы познакомимся в следующей главе книги.

В то же время у аукциониста могут быть и другие цели. Скажем, в приватизационных аукционах государству хотелось бы передать предприятия в руки эффективным собственникам – тем, кто смог бы распоряжаться ими лучше текущих владельцев. В «правильной» экономике эффективный собственник, который лучше разовьет бизнес и получит бóльшую прибыль, сможет и на аукционе предложить бóльшую ставку.

Роджер Майерсон, нобелевский лауреат 2007 года

В реальной жизни у эффективного собственника может быть недостаточно собственных средств, а при нерабочей банковской системе может отсутствовать и доступ к кредитному ресурсу. В итоге на аукционе побеждает «денежный мешок», заплативший не очень много, но больше остальных, ради банальной цели распродать активы. В частности, такая ситуация была нормой в 90-е годы во время приватизации в России, что, по мнению многих экономистов, и стало главной причиной неэффективности той реформы.

Таким образом, указанные две цели иногда могут не совпадать, и аукционы, ориентированные на достижение эффективного исхода (порой в ущерб максимизации денежных поступлений), называются эффективными. Исследованию эффективных аукционов и в целом эффективных механизмов распределения благ при частных ценностях были посвящены работы нобелевского лауреата 1996 года Уильяма Викри, и к ним мы также еще вернемся в следующей главе книги.

Что еще может интересовать аукциониста? Да много чего. Хотелось бы, чтобы аукцион был защищен от сговора. Чтобы он был быстрый. Чтобы он был прозрачный. Наконец, хотелось бы залезть в головы участников и узнать, во сколько те на самом деле оценивают лоты. Казалось бы, совершенно нерешаемая задача. Если мы напрямую спросим участников аукциона, каковы их честные оценки лота, глупо надеяться на правдивые ответы участвующих в торгах «акул капитализма». И тем не менее, как оказывается, существует нетривиальный, но действенный способ залезть в головы участников безо всякого миелофона и детектора лжи. Этот способ напрямую связан с особенностями форматов аукционов, к которым мы перейдем чуть-чуть позднее.

Уильям Викри, нобелевский лауреат 1996 года