Текст книги "Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX"

«Мегафоны» и «вымпелы»

Есть две структуры нейтрального рынка, которые следует выявлять: «мегафоны» и «вымпелы». Это необходимо сделать, потому что на рынке в нейтральной фазе труднее найти точки входа, чем на бычьем или медвежьем рынке. Кроме того, это сэкономит вам время, если сумеете определить образование «мегафона», потому что в таком случае вы не сможете выйти на рынок, однако с большой долей вероятности вскоре получите допуск при образовании «вымпела».

Образование «мегафона» происходит, когда на рынке формируются более высокие максимумы и более низкие минимумы. В результате, если вы проведете линию через максимумы и линию через минимумы, получится нечто, похожее на мегафон. Возможно, такой мегафон будет выглядеть странно, но идею вы поняли.

Посмотрите на первый максимум колебания в ноябре на рис. 2.5. Он выше, чем предыдущий недельной давности. Обратите внимание, что два новых минимума колебаний формируют более низкие минимумы. В итоге мы получаем более высокие максимумы и более низкие минимумы, которые и образуют «мегафон». Это означает, что нет никакой возможности выйти на рынок. Мы не можем быть ни покупателем, ни продавцом. Не можем купить, если возникает новый максимум, потому что рынок все еще нейтральный и минимумы опускаются. Не можем продавать, если возникает новый минимум, потому что рынок все еще нейтральный и максимумы растут. Не тратьте напрасно время, рассматривая такую пару, если есть все признаки образования «мегафона», потому что не сможете ни открыть длинную позицию, ни шортить. Поищите что-то другое! Не тратьте время, оставаясь здесь!

С другой стороны, образование «вымпела» – отличный знак того, что новая сделка близка. Вы должны быть в состоянии быстро открыть длинную или короткую позицию. Давайте рассмотрим пример. На рис. 2.5 обратитесь к началу октября и взгляните на левую часть графика. Заметьте, что два последних максимума имеют тенденцию к снижению, а два последних минимума – к росту (самый последний минимум лишь немного превышает предыдущий минимум).

В этом случае мы можем установить два приказа: 1) покупать на прорыве нового максимума; 2) продавать при падении ниже отметки последнего минимума. Вполне вероятно, что один из этих двух приказов скоро будет выполнен, т. к. образование «вымпела» означает, что диапазон цен все больше и больше сужается. Обычно рынок не заставляет себя долго ждать и вырывается из ценового коридора, а далее устремляется в ту или иную сторону.

Образование «мегафона» происходит, когда на рынке нет определенного направления движения и очень большая волатильность. Я лично не хочу торговать на таком рынке. Слишком велик риск, и, вследствие того что непонятно, в каком направлении движется рынок, велика его волатильность.

Образование «вымпела» происходит, когда рынок приходит в равновесие. Ни у быков, ни у медведей не хватает сил навязать рынку свой тренд. Это означает, что ценовой диапазон будет все больше и больше сужаться. В какой-то момент либо у быков, либо у медведей появится достаточно сил, чтобы вытолкнуть рынок из коридора и направить его по одному из двух направлений. Мы будем готовы к такому прорыву, независимо от направления движения рынка. У нас будут приказы на покупку на прорыве последнего максимума и на продажу на прорыве последнего минимума. Обратите внимание также и на то, что стоп-приказ при образовании «вымпела», скорее всего, будет достаточно близким к рынку. Не пропустите образования «вымпелов»! Вы на пути к проведению сделки!

Индикатор среднего направления движения

Думаю, у меня, как у наставника, замечательные клиенты. Я оказываю им услуги, сотрудничая с Институтом обучения инвестированию (Investment Mentoring Institute). И получаю огромное удовольствие от того, что, занимаясь этим, узнаю много нового. Мои студенты отличаются упорством в зарабатывании денег, поэтому очень тщательно изучают рынки. Один из них как-то предложил мне вариант усовершенствования метода, о котором я им рассказывал в процессе обучения, и мне хотелось бы поделиться этой идеей с вами.

Но сначала позвольте мне сказать несколько слов об индикаторе среднего направления движения (ADX). Вот как его описывает ресурс StockCharts.com (рекомендуется биржевым трейдерам!):

Дж. Уэллс Уайлдер разработал ADX для оценки силы текущего тренда (восходящего или нисходящего). Важно узнать, существует ли на рынке определенный тренд или же цена практически не движется, потому что результативность определенных индикаторов зависит от того, что происходит с рынком в данный момент времени.

ADX – осциллятор с возможным колебанием от 0 до 100. Даже при таком диапазоне достаточно редко можно встретить показатели выше 60. Низкие значения (<20) указывают на наличие слабого тренда, а высокие (>40) – сильного тренда. Индикатор не говорит о том, какой тренд (бычий или медвежий), он просто оценивает его силу. Показатель выше 40 может говорить о наличии сильного тренда как на понижение, так и на повышение.

ADX может также использоваться для определения потенциальных изменений на рынке при наличии тренда и при его отсутствии. Когда ADX начинает усиливаться на отметке ниже 20 и вырастает до 20 и выше – это признак того, что разница между высшей и низшей ценой сходит на нет и появляется тренд.

Дж. Уэллс Уайлдер построил ADX как индикатор, измеряющий силу тренда вне зависимости от его повышения или понижения. Я не буду вдаваться в подробности того, как он устроен, в Интернете можно найти много информации о нем.

Я много экспериментировал с ADX, но практически во всех случаях он не работал. Все известные способы его применения не позволяют говорить об их успешности. Но вот два способа использования ADX, которые могут позволить вам увеличить доходность операций.

Фильтры ADX

Это тот самый метод, которым поделился со мной один из моих студентов. Я учил их анализировать тренды и прорывы канала (см. гл. 3), а мой студент использовал ADX в качестве фильтра для сделок, о которых я ему рассказывал. Использовал, чтобы определить, какой тренд анализировать и какие сделки, пробивающие канал, выбирать, а какие игнорировать. И что вы думаете? Его фильтр улучшил эффективность используемых базовых техник.

Подумайте вот о чем. Анализ трендов – техника, следующая за трендом. Мы заработаем много денег, когда на рынке будут сильные тренды, и наверняка понесем убыток в их отсутствие.

Фильтр отбирает только те сделки, попавшие под анализ тренда, которые имеют ADX выше, чем в предыдущий день. Не обращайте внимания на поступающие сигналы, если ADX ниже, чем был день назад. Все просто: он удерживает нас от сделок в период, когда на рынке отсутствует тренд. Падающий ADX означает, что на рынке нет тренда, и фильтр не позволяет нам торговать в таких условиях. Начинаем торговать, когда ADX идет вверх, и, значит, мы выходим на рынок, который движется в нашем направлении. Это увеличивает потенциальный размер прибыльной сделки и одновременно снижает возможность потерь.

Данный фильтр будет иногда отсеивать и прибыльные сделки, но гораздо чаще – убыточные, что в итоге позволит улучшить общий результат.

Bishop («Епископ»)

Второй способ использования ADX – для техники, которую я называю Bishop («Епископ»), потому что она почти безошибочна. Это стратегия выхода. Она настолько проста, что создается впечатление, будто все стараются представить ее сложнее, чем она есть на самом деле.

Посмотрите на рис. 2.6. Внизу вы увидите индикатор ADX. Фактически на графике две линии, но вы должны следить лишь за линией с большей волатильностью. Другая линия – это сглаживание первой линии.

^{Рис. 2.6. Курс японской иены с индикаторами ADX}

Жду, пока линия ADX поднимется выше 40, а затем начнет опускаться. После этого выхожу из своих позиций, следующих за трендом, используя все техники, о которых рассказываю в книге, включая анализ трендов и прорывы канала.

Я всегда игнорирую ADX ниже 40. Закрываю свои позиции в первый же день понижения ADX, независимо от того насколько мал нисходящий тик. Повторяю: я не обращаю внимания на любые другие фигуры или показатели. Для меня важно, что ADX выше 40, а затем снизился на несколько тиков. Важен лишь день, когда индекс, поднявшись выше 40, начнет опускаться. И мне дела нет до того, что будет в последующие дни. Не стоит усложнять индикатор! Пусть остается простым и понятным.

На этом графике можно увидеть один сигнал от Bishop. Обратите внимание на пик в ADX под конец октября. ADX выше 40, а затем опускается на один бар ниже наименьшего бара на графике. Нам бы тогда следовало закрыть все наши позиции, следующие за трендом, руководствуясь анализом трендов, прорывом канала и CoFlex, чтобы остаться с нулевой позицией.

Этот своевременный сигнал позволил бы нам покинуть рынок на следующий день после достижения рынком минимума на тот момент. Мы смогли бы заработать достаточно большую прибыль.

Не так часто получаешь сигналы от Bishop, но когда это происходит, то они приносят большие плоды. Я полагаю, что приблизительно половина этих сигналов удивительным образом позволяет мне покинуть рынок в самом (или почти в самом) конце тренда. Остальные же выводят меня с рынка, когда там еще все хорошо, и в итоге через некоторое время я возвращаюсь.

Одна из проблем следования за трендом заключается в том, что зачастую приходится поступаться значительной частью прибыли при закрытии позиции. Следуя за трендом, вы покидаете рынок в середине движения большого тренда.

Bishop значительно улучшает классическую технику следования за трендом, так как во многих случаях позволяет получать прибыль в конце тренда. Не всегда, но достаточно часто.

Основной вывод

Анализ тренда – солидный метод, приносящий прибыль. Он позволит вам выходить на рынок при наличии бычьего или медвежьего тренда в среднесрочной перспективе. Он гарантирует, что вы будете зарабатывать, пока рынок находится в сильном тренде, а также даст заработать на краткосрочном тренде.

Глава 3
Прорывы канала
^{Тренд – ваш друг}

Возможно, что самые большие деньги на FOREX были заработаны с использованием техник прорывов канала. Довольно громкое заявление? Но возьмите 10 самых крупных консультационных фондов по торговле на фьючерсных рынках или компаний, торгующих на FOREX, и увидите, что фактически каждый из них использует в том или ином виде прорывы канала.

Эта удивительная техника должна заставить каждого трейдера уделить ей самое пристальное внимание, а для каждого валютного трейдера – стать основной.

Истоки прорывов канала

Первое настоящее описание прорывов канала сделал пионер в области инвестиций Ричард Дончиан, который в 1948 г. создал первый открытый фьючерсный фонд. Он был новатором технического анализа. Его идеи лежат в основе стратегий ряда самых успешных трейдеров всех времен и народов. Именно он ввел в оборот термин следование за трендом и является одним из самых видных технических аналитиков в истории.

Среди его наиболее известных и успешных идей – правило четырех недель. Дончиан сформулировал это правило для работы с акциями и фьючерсами, но его можно использовать и на FOREX. Его основные положения чрезвычайно просты.

Вы покупаете валютную пару при достижении нового четырехнедельного максимума и продаете при достижении нового четырехнедельного минимума. При новом четырехнедельном минимуме, если у вас длинная позиция, разворачиваетесь и начинаете играть на понижение. При новом четырехнедельном максимуме, если у вас короткая позиция, разворачиваетесь и играете на повышение. Все просто!

С 1960-х гг., когда Дончиан впервые написал об этой простой системе, она всегда приносила прибыль. Вместе с тем сформулированные им основные положения много раз подвергались улучшению со стороны других специалистов.

Было проведено множество исследований прорывов канала, которые в 1980-х гг. стали, возможно, самой доминирующей формой следования за трендом. Известные трейдеры, такие как Ричард Деннис, невероятно разбогатели и прославились, используя прорывы канала. Сегодня миллиарды долларов зарабатываются также на прорывах канала.

Думаю, основной предпосылкой для прорывов канала служил боковой тренд цен до наступления коренных изменений на рынке. Новые фундаментальные данные заставляли рынок игнорировать поступающую информацию, а цены – начать движение в ту или иную сторону. Подобное движение, вызванное изменением основ рынка, дает сигнал к покупке или продаже на прорыве канала.

Можно поставить вопрос иначе: что должно случиться на рынке, чтобы заставить цену достигнуть нового одномесячного максимума? Обратите внимание, что при прорыве чем каналы длиннее, тем весомее должны быть влияющие на них фундаментальные факторы. Вероятно, происходит нечто более значительное, когда пара достигает нового трехмесячного максимума, по сравнению с трехдневным максимумом.

Вот что очень важно. Как правило, мы можем измерить силу движения длиной прорыва. Рынок претерпевает более фундаментальные изменения, прежде чем достигнуть 52-недельного максимума, в отличие от пятидневного. Я гораздо пристальнее всматриваюсь в новые 52-недельные максимумы, чем в пятидневные. Обратите на это особое внимание!

Я собираюсь показать вам, как торговать при прорывах канала, включая мои усовершенствования.

Что такое прорыв канала?

Прорыв канала — это просто прорыв максимума или минимума определенного количества дней.

Например, чтобы найти точки входа и выхода для 20-дневного прорыва канала, вы просматриваете цены за последние 20 дней и определяете среди них самую высокую и самую низкую. Это ваши исходные точки покупки и продажи. Устанавливаете приказ о покупке на уровне немного выше 20-дневного максимума и приказ о продаже на уровне немного ниже 20-дневного минимума.

Предположим, что в первый день ваш приказ не был исполнен. На следующий день вы снова просматриваете отрезок в 20 дней и снова определяете максимум и минимум данного периода. Обычно 20-дневные максимум и минимум остаются неизменными. Каждый день вы будете определять новый 20-дневный максимум и минимум. Каждый день – устанавливать приказ о покупке немного выше нового 20-дневного максимума и приказ о продаже немного ниже нового 20-дневного минимума.

В конечном счете ваш приказ будет исполнен либо по длинной, либо по короткой позиции. Ваш первоначальный стоп-приказ – приказ на вход с другой стороны канала. Например, вы торгуете EUR/USD и 20-дневный максимум находится на уровне 1,50, а 20-дневный минимум – на 1,40. Я предпочитаю покупать на уровне три пипса выше уровня прорыва. В данном случае приказ на покупку устанавливается на отметке 1,5003, а на продажу – на 1,3997. Цена доходит до 1,5003, и приказ исполняется по длинной позиции. Первоначальный же стоп-приказ находится на отметке 1,3997, и теперь исходный приказ на продажу выполняет роль стоп-приказа. Вы не должны ничего делать. Пусть исходный приказ на продажу остается у вашего брокера.

После того как ваш приказ в данном примере был исполнен по длинной позиции, устанавливаете новый приказ на продажу на отметке 1,3997. Теперь у вас будет два приказа на 1,3997. Сделать это необходимо, потому что первый приказ позволит выйти из длинной позиции, а второй – играть на понижение. На рынке всегда можно встретить классические прорывы канала как по длинной, так и по короткой позиции.

Давайте посмотрим на рис. 3.1, чтобы представить, как это бывает. Я выбрал этот график, потому что он демонстрирует и рынок с трендом, и рынок без тренда. На нем можно увидеть типичные доходные и убыточные сделки.

^{Рис. 3.1. График курса фунта стерлингов}

Здесь показан курс фунта стерлингов с марта по ноябрь. Я обозначил на графике 20-дневный канал. Помните, 20-дневный канал в любой заданный день – просто самая высокая и самая низкая цена за предыдущие 20 дней. В конце каждого дня вы будете устанавливать приказы на покупку немного выше 20-дневного максимума и на продажу немного ниже 20-дневного минимума.

В начале апреля фунт упал ниже 20-дневного минимума, таким образом подавая сигнал о продаже, т. е. подвигая нас играть на понижение относительно фунта. У нас уже есть приказ на покупку выше 20-дневного максимума, но мы добавляем еще один такой же приказ, чтобы гарантировать длинную позицию, если фунт поднимется выше 20-дневного максимума. Помните, что мы всегда остаемся на рынке, если руководствуемся классической техникой прорывов канала. Поэтому, если бы цена поднялась выше 20-дневного максимума, мы бы зафиксировали сделку по нашей короткой позиции, но одновременно остались бы в длинной. Это означает, что у нас должно быть два приказа на покупку выше 20-дневного максимума.

В течение всей следующей недели рынок продолжил свое падение и наша сделка выглядела очень неплохо. Обратите внимание: наш стоп-приказ на уровне 20-дневного максимума не изменился почти за две недели. А все потому, что самая высокая цена в каждый из этих дней оставалась неизменной. Однако в середине мая верхняя линия, представляющая 20-дневный максимум, наконец начала свое движение вниз. Каждый раз, когда 20-дневный максимум будет снижаться, следует снижать также уровень защитного стоп-приказа и приказа на покупку по длинной позиции.

До конца апреля фунт дрейфовал в боковом тренде, но в начале мая вновь провалился вниз. В середине мая фунт устроил ралли. Он добрался почти до верхней границы канала, но так и не смог ее преодолеть. В середине июня фунт опустился до 20-дневного минимума. Падение сменилось ралли, которое в итоге к концу июня закончилось прорывом границы 20-дневного максимума. Ваша предыдущая короткая позиция была бы закрыта, но осталась бы длинная. Вы потеряли бы приблизительно 250 пипсов на короткой позиции, а на длинной – остались бы со стоп-приказом на границе 20-дневного минимума.

После нескольких дней следования такому тренду рынок в начале июля направляется вниз. Затем, в середине июля, достигает нового максимума, и мы считаем себя гениальными трейдерами. Соответственно повышаем планку стоп-приказа практически каждый день из-за повышения границы 20-дневного минимума.

Однако в самом начале августа рынок устремляется вниз, тогда мы закрываем имеющиеся позиции и играем на понижение. Мы теряем на этой сделке приблизительно 200 пипсов.

В начале сентября происходит резкое падение рынка. Уровень стоп-приказа начинает снижаться, но все равно остается намного выше текущей цены. Мы приблизительно на 1900 пипсов выше в пересчете по рынку. Но затем в первой половине сентября начинается крутое ралли, которое на третьей неделе месяца пробивает верхнюю границу 20-дневного канала. В результате мы фиксируем прибыль примерно в 1000 пипсов и одновременно открываем длинную позицию.

В первую неделю октября эта позиция была бы закрыта с потерей примерно 1200 пипсов, но одновременно с открытием короткой позиции. И в данной ситуации у нас под конец графика оставалась бы открытая прибыль приблизительно в 2200 пипсов.

Такая техника могла бы называться системой 20/20 – ведь мы используем для открытия и закрытия позиции 20-дневный максимум/минимум. Обратите внимание, что 20/20, по существу, четырехнедельное правило Дончиана, или 4WR (четыре недели – 20 рабочих дней).

Мы закончили бы с прибылью, но она могла оказаться и выше. Внесем некоторые корректировки в систему, чтобы улучшить ее.

Я не рекомендую вам использовать эту систему. Всего лишь хотел продемонстрировать идею прорывов канала с использованием простого правила четырех недель. Система 20/20 приносит прибыль, но существуют и другие, более совершенные системы, которые вы можете использовать.

Усовершенствованные прорывы каналов

Со временем инвесторы обнаружили, что простое правило 4WR можно улучшить. Одним из значительных изменений стал вывод системы из постоянного присутствия на рынке, теперь она могла находиться и вне его. А 4WR всегда оставляла трейдера на рынке. Все время у вас была либо длинная, либо короткая позиция. Поэтому первым усовершенствованием системы стало создание аналога 4WR, который не предполагал, что вы играете либо на повышение, либо на понижение. Кроме длинной и короткой позиции, у вас может быть еще и нулевая.

Другое улучшение – изменение длины каналов. Как показывает практика, более длинные каналы намного лучше работают при выборе времени для входа в сделку.

В конце 1980-х гг. я начал использовать систему, которую называю 40/20. Она подразумевала открытие длинной или короткой позиции при прорыве 40-дневного максимума или минимума. Система 40/20 была копией 4WR, за исключением того, что временной период увеличился вдвое. Можно сказать, что для входа использовалось правило восьми недель. Однако выход происходил при прорыве 20-дневного максимума или минимума – в зависимости от того, была ли позиция длинной или короткой. Это означало, например, что вы открываете длинную позицию при достижении рынком нового 40-дневного максимума и закрываете ее при достижении нового 20-дневного минимума. Обратите внимание, что вы не открываете короткую позицию, когда на рынке новый 20-дневный минимум, а только закрываете длинную позицию. Таким образом, получается нулевая позиция, чем данная система и отличается от классического представления о прорывах канала. В классическом варианте вы всегда на рынке, а в новом – можете находиться и вне его.

Это стало главным прорывом в торговле с использованием каналов. Часто на рынке сильное ралли сменяется быстрым глубоким падением, и открытие короткой позиции происходило бы в ситуации простой коррекции рынка с доминирующим бычьим трендом. Яркий пример тому – сентябрьское ралли фунта стерлингов на графике (рис. 3.1). Оглядываясь назад, мы не захотели бы открывать длинную позицию при этом прорыве и достижении нового максимума, а предпочли бы оставаться пассивными. Чуть позже я покажу вам, как избегать подобных ситуаций.

Я использовал систему 40/20 в течение многих лет. Исследования и мой собственный опыт показали, что это весьма результативная система.

Позже, после выхода Turtle System, я перешел на систему 55/20. Turtles – группа трейдеров, учеников Ричарда Денниса и Уильяма Экхардта. По существу, в основе их системы лежал принцип следования за трендом, а базовые техники были связаны с прорывами канала. Они придерживались принципа 55/20. Turtles зарабатывали больше всех, и я с удивлением узнал, что они используют прорывы канала. Кроме 55/20, они также применяли и классическое правило 4WR!

Я люблю учиться, особенно у великих трейдеров. Таковыми, безусловно, являются Деннис и Экхардт, заработавшие сотни миллионов долларов к середине 1980-х гг. Удивительно, что они добились такого успеха, применяя старомодное 4WR.

Но они также модернизировали классическое правило 4WR, использовав параметры более долгосрочного входа и более краткосрочного выхода. Кроме того, они разработали и другие правила трейдинга, но это было самым главным.

Я никогда не проверял, какие из параметров лучше, поэтому решил сравнить 55-дневные и мои 40-дневные показатели. И первые оказались лучше! По правде говоря, показатели в промежутке от 50 до 60 дней практически не меняются. Таким образом, я усовершенствовал свою систему трейдинга, переключившись на параметры, которые использовали коллеги из Turtles. По сути, я переходил от двухмесячного прорыва на почти трехмесячный. Я собирался уменьшить частоту своих торговых операций и по возможности торговать только тогда, когда на рынке есть мощное движение.

Повторяю: для входа используются показатели за 55 дней, для выхода – за 20 дней. Давайте рассмотрим это на примере. На рис. 3.2 тот же самый график, что на рис. 3.1, но с добавлением 55-дневного канала. Если максимум и/или минимум 20-дневного и 55-дневного каналов совпадают, то вы увидите лишь одну линию, как, например, в июле. Верхние границы канала для 20-дневного и 55-дневного максимума совпадают, поэтому вы видите одну линию. Но обратите внимание, что нижних линий две: верхняя – 20-дневного минимума, а нижняя – 55-дневного.

^{Рис. 3.2. График курса фунта стерлингов с дополнительными каналами}

Давайте сделаем то же самое, но только с учетом 55-дневного параметра.

Для начала обратите внимание, что мы не открываем короткую позицию в начале апреля, а ждем начала мая. В результате видим, что, во-первых, 55-дневные прорывы происходят намного реже 20-дневных. В этом случае на рынке в течение последующего месяца должно было произойти падение, чтобы таким образом образовался достаточно сильный медвежий тренд для формирования 55-дневного минимума. И это, во-вторых, по сути, ударило по нам, потому что мы продали по цене ниже, чем продали бы, используя 20-дневный минимум. Однако я не против более низкой цены для входа, потому что тогда мои деньги не будут связаны в течение почти месяца, пока на рынке штиль. Не хочу вкладывать деньги во что-либо, когда на рынке боковой тренд. Это – пустая трата времени и сил.

В начале мая мы открываем короткую позицию и закрываем ее под конец июня, когда рынок пробивает 20-дневный максимум с убытком порядка 450 пипсов. М-да. Теперь мы вне рынка, но ненадолго. На рынке боковой тренд, который сменяется прорывом 55-дневного максимума, и в середине июля мы открываем длинную позицию. Но она быстро иссякает, и уже в начале августа мы вынуждены ее закрыть с убытком примерно в 650 пипсов. Спустя несколько дней, после того как 8 августа прорываем 55-дневный минимум, открываем короткую позицию. Рынок падает, и мы оказываемся в прибыли, пока резкий рост не останавливает нас почти в конце сентября. И все же остаемся с прибылью в 750 пипсов. В начале октября снова открываем короткую позицию и в итоге под конец графика сможем показать хорошую прибыль.

^{Рис. 3.3. График курса фунта стерлингов с добавлением ADX}

^{Рис. 3.4. График курса фунта стерлингов с добавлением сигналов Bishop}

Обратите внимание, что в результате перехода на 55-дневный цикл исчезла короткая позиция в начале июня. Мы немного больше потеряли на убыточных сделках, чем когда использовали 4WR, но смогли исключить из перечня одну из них. Возможно, немного увеличили заработок, добавив новый канал более долгосрочного входа. Но в целом заработаем намного больше.

Меня часто спрашивают, а что будет, если эти два параметра станут очень популярными. Не ухудшит ли это их результативность?

Безусловно, метод может стать слишком популярным, и динамика начнет ухудшаться. Но эта техника требует усилий. Лишь немногие трейдеры смотрят на 55-дневные максимумы. Большинство использует краткосрочные поддержку и сопротивление, что определяет временные рамки их сделок. Эти трейдеры смотрят на 10-дневные скользящие средние и последний максимум или минимум. Однако возможно, что 55-дневный максимум или минимум возник именно в последние 10 дней, и потому многие трейдеры будут рассматривать это как точку покупки или продажи, что немного ухудшит исполнение сделки. Такой просчет я всегда отношу на счет дилеров и других трейдеров, которые, руководствуясь краткосрочной стратегией, загоняют цену выше отметки 55-дневного максимума и тем самым провоцируют срабатывание стоп-приказов, а далее обвал рынка. Причиной прорыва максимума будет, скорее всего, краткосрочное манипулирование ценой, а не какие-то существенные изменения на рынке в целом. Далее я расскажу вам, как можно с этим бороться.

Техника 55/20 настолько здравая, что вы можете использовать любой вариант между 50 и 60. Если думаете, что все входят в сделку на 55-дневном максимуме или минимуме, то сдвиньтесь на день – на 54 или 56. Черт возьми, вы можете вообще перейти на 50– или 60-дневные максимумы или минимумы, никакой разницы не будет. В основе техники лежит способность уловить подспудные мотивы поведения игроков, и небольшое изменение параметров в итоге не повлияет на исполнение сделки.

Кроме того, 55/20 не является единственно оптимальным параметром на все времена для всех валютных пар. Он был признан лучшим общим параметром, потому что, независимо от пары, работал лучше и дольше всех.

Я обнаружил, что использование 20-дневного параметра для выхода из сделки хорошо работает в отношении большинства пар и в большинстве случаев, поэтому даже и не экспериментирую с ним. При этом я понял, что оптимальная длина канала входа составляет примерно от 30 до 70 дней. Оптимальный параметр входа за год меняется вполовину или даже удваивается.

Проблема с постоянным изменением параметров входа состоит в том, что вы будете всегда использовать параметр, который хорошо работал в недалеком прошлом, а не тот, что сработает в ближайшем будущем. Несомненно, параметр, который показал себя наилучшим образом в последний месяц или даже год, вероятно, останется таковым и в ближайший месяц или год. Но мне не нравится играть с параметрами, потому что это делает метод менее понятным и фактически неконтролируемым. Подробнее на данной концепции я остановлюсь в главе 9, посвященной психологии трейдинга.

Постоянное варьирование параметров – это пустая трата времени. Самое главное – подобрать набор эффективных и понятных параметров. И я их уже вам показал.