Текст книги "FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время"

Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления

Сразу же заявляю о своей любви к прочерченным вручную линиям тренда, уровням поддержки и сопротивления. Эти статические и динамические линии на протяжении многих лет были моим хлебом с маслом. Правда, немалое число лет ушло на то, чтобы научиться разбираться в них, и еще больше времени, чтобы разбираться быстро. Когда к линиям поддержки, сопротивления и тренда добавляются их многочисленные кузены и кузины – графические модели, получается донельзя пестрая картина. Для того чтобы разобраться в ней, нужно время. Так как нашей целью является научить читателей книги тратить на FOREX один час в день, мы должны сконцентрироваться на менее интерпретационных, но достаточно действенных методах анализа.

Процесс поиска технических уровней можно автоматизировать, воспользовавшись для этого соответствующими программами компьютерного обеспечения. Однако прежде чем начать работать с ними, следует научиться отыскивать их самостоятельно. На моей платформе МТ4 я использую программы EZ2Trade, Autochartist и целый ряд других подключаемых программ, но все это скорее роскошь, а не необходимость. Одним из моих самых любимых инструментов являются Линии Lazy Days (такого общепринятого названия не существует; это сугубо мой личный лексикон, а назвала я их так в честь любимого ресторана. – Примеч. авт.) – это рассчитываемые с помощью ряда Фибоначчи скользящие средние, которые выполняют функцию динамических уровней поддержки и сопротивления. Их можно считать двоюродными сестрами моей Волны.

Прежде чем решиться на автоматизацию поиска технических уровней, вы обязательно должны научиться идентифицировать их самостоятельно. Иначе ни за что не развить понимание, которое поможет оценить предоставляемые автоматической программой линии и понять, какие из них действительно рабочие, а какие – нет. В пору моей трейдерской юности я вручную вычерчивала на листе бумаги все линии технических уровней. Это позволило досконально разобраться в методах технического анализа. Не научившись находить уровни вручную, невозможно развить необходимые навыки трейдинга.

Статические и динамические линии

Существуют определенные правила вычерчивания от руки линии восходящей тенденции, линии нисходящей тенденции, горизонтального уровня поддержки и горизонтального уровня сопротивления. Не стоит полагаться на субъективность этих линий. Однако я расскажу вам о нескольких важных приемах правильного обращения с ними.

На каждом графике присутствуют главные и второстепенные линии трендов, вычерчиваемые по ценовым максимумам и минимумам (их еще называют точками касания), которые образуются в процессе роста или падения цены. Трейдер проводит линии по верхушкам ценовых пиков и получает уровни, на которых большинство участников рынка выставляет ордера на открытие или закрытие позиций. Эти уровни варьируются от трейдера к трейдеру и от одного временного масштаба к другому. Характер этих уровней субъективен.

Соблюдение определенных правил построения линий трендов, поддержек и сопротивлений делает их более надежными.

Во-первых, надо работать в пределах рыночной памяти. Ищите точки касания, не выходящие за рамки рыночной памяти по временному масштабу, который наблюдаете на графике. Чуть переборщите с объемом данных – станете чертить абсолютно бесполезные линии. Если данных окажется меньше, чем надо, то упустите важные, значительные линии и уровни.

Во-вторых, обращайте внимание на число точек касания, задействуемых при вычерчивании статических (горизонтальных) и динамических (трендовых) линий. Чем больше точек касания, тем сильнее линия. Число касаний отражает степень отношения рынка к уровню поддержки или сопротивления. Понятно, что для проведения прямой линии требуется всего две точки касания, но если их больше – три, четыре или даже пять – возможно, что вы имеете дело с главной динамической или статической линией.

В-третьих, следите за распределением точек касания по всей широте рыночной памяти. Собраны ли они в кучу или находятся на приличном расстоянии друг от друга? Если расстояние между точками касания существенно, можно сделать вывод о продолжающемся и долгосрочном влиянии линии. Обращайте внимание и на то, как далеко в прошлое уходит линия или уровень (об этом можно судить по расположению первой точки касания).

В-четвертых, – и это последнее обстоятельство, которое следует учитывать, – принимайте во внимание близость относительно текущей цены. Насколько далеко уровень или линия отстоят от нее? Если они находятся совсем близко, можно ожидать их скорого вступления в игру.

Анализ каждой проводимой вами линии в свете вышеозначенных критериев приведет к тому, что вы станете замечать, какие уровни являются более сильными и, следовательно, способными влиять на поведение цены. Само собой разумеется, что на графике обычно присутствует не одна и не две линии или уровня. Не думаю, что существует методика обучения трейдингу, согласно которой ученикам предписывается построение одной линии восходящей тенденции, одной нисходящей тенденции, одной поддержки и одного сопротивления. В этом деле квот и ограничений не существует! Часто мы наблюдаем на графиках множество трендовых линий, среди которых встречаются более и менее важные – главные и второстепенные. Всех их надо вычерчивать, а потом проверять на предмет соответствия четырем критериям. Так вы сможете определиться с приоритетами, расставив их по ранжиру.

Теперь, когда настало время заняться другими формами динамических и статических линий и уровней, рассмотрим мои любимые Линии Lazy Days, не забывая при этом о вышеозначенных четырех принципах анализа.

Глава 5
Магия Линий Lazy Days

Пение сирены рынков может быть заманчивым – иногда слишком заманчивым. Научитесь уходить прочь.

Числа Фибоначчи сами по себе не являются вспомогательным торговым инструментом, а отражают математический закон природы. Леонардо де Пиза (Leonardo de Pisa, 1180–1250), более известный как Фибоначчи был итальянским математиком.

Я очень люблю наблюдать за приложением чисел Фибоначчи к природным явлениям. Завитки раковин морских моллюсков, листья на стебле растения, плоды ананаса, цветение артишока, чешуя сосновых шишек, процесс деления клеток – все это является наглядной демонстрацией последовательности Фибоначчи. Но для трейдера, естественно, лучшим доказательством действенности метода великого итальянского математика служит вид работающих динамических уровней поддержки и сопротивления. Познакомимся с ними поближе. Не забывайте о том, что эти линии являются не просто торговыми инструментами. В более широком смысле их можно считать проекцией психологии и природы человека.

В данной главе я расскажу о том, как работаю с Линиями Lazy Days. Эти основанные на числах Фибоначчи скользящие средние представляют собой кратчайший путь к объективности, насколько она вообще возможна при работе на финансовых рынках. По моему мнению, это оптимальный способ более-менее объективной идентификации на ваших графиках линий трендов, поддержек и сопротивлений.

Примечание: цветные варианты всех представленных в главе рисунков можно найти по адресу: http://raghee. сот/Ноте_ForexinFive.htm.

Анализ уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи, будь то откаты или расширения, являются просто уровнями поддержки или сопротивления, рассчитанными от последнего крупного ценового движения. Можно выразиться иначе: рынки имеют обыкновение корректировать свои движения, и такие коррекции поддаются идентификации после каждого значительного роста или падения цены. В границах этих движений есть уровни, которые цена обязательно попытается пробить снизу или сверху. Субъективность анализа Фибоначчи в том, что дело почти никогда не ограничивается одним большим движением. Даже поверхностного взгляда на графики достаточно, чтобы понять, сколь непросто бывает выявить цельное большое движение. На разных временных масштабах движения сильно разнятся друг от друга. Вот почему анализ графиков следует ограничивать временным масштабом, на основании которого составлялся изначальный торговый план.

Субъективная природа уровней Фибоначчи способна отвратить многих трейдеров от наследия великого итальянца. Однако со временем вы наверняка научитесь легко отыскивать уровни Фибоначчи и поймете, что с ними стоит работать. Главная причина их эффективности отнюдь не в том, что огромное количество трейдеров учитывают их при трейдинге. Скажем, простая скользящая средняя с периодом 200 своей действенностью обязана широкой популярности скользящих средних линий с 200-периодной настройкой. Уровни Фибоначчи не столь субъективны. На одном графике можно построить множество уровней откатов Фибоначчи для каждого отдельного движения, поэтому ни о какой унификации здесь речь не идет. Причины, по которым работают уровни Фибоначчи, намного глубже и интереснее. Серии чисел Фибоначчи являются объективным отражением законов естествознания. После каждого крупного движения их можно использовать при калькуляции вероятного поведения цены. В основу серий положена идея о естественных приливах и отливах жизни, о том, что все во Вселенной сжимается и расширяется. Фибоначчи просто измеряет человеческую натуру, присущие ей страх и жадность, и их проявления на рынке. Вот почему эти уровни работают даже тогда, когда возникают трудности с определением крупного последнего движения. Такого рода субъективность представляет неудобство для трейдеров, стремящихся рационализировать поведение рынка посредством привычных и удобных категорий (как будто человеческая природа легко поддается дешифровке). Единственной функцией чисел Фибоначчи является выявление уровней поддержек или сопротивлений – то есть уровней принятия решений, на которых быки и медведи сражаются друг с другом за контроль над рынком.

Будь то уровни Фибоначчи, пивотные точки (опорные точки, потенциальные уровне поддержки или сопротивления), психологические уровни, скользящие средние, графические модели и так далее – в основе всего этого лежит один и тот же вопрос: какие психологические мотивы привели нас сюда? На каком ценовом уровне будут приниматься следующие решения? Безотносительно того, с какими именно инструментами вы работаете, это единственная цель технического анализа.

Линии Lazy Days в работе

Надо принять закон о том, чтобы рыбу подавали к столу только запеченной в хорошо прожаренном, покрытом корочкой кокосовом тесте. В моем любимом ресторане «Lazy Days» свежая рыба по выбору клиента – рифовый окунь, групер или что-нибудь еще – зажаривается в жидком кокосовом тесте и подается со свежим хлебом и манговой чатни (индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа к мясу). Это грандиозно! Ресторан «Lazy Days» стоит на сваях у берега океана в Исламораде на 80 миле шоссе. Шефу ресторана Люпе удаются самые немыслимые блюда из морепродуктов, и я не упускаю ни одну возможность съездить туда. На дорогу уходит часа два, несколько часов мы с мужем сидим в ресторане – получается, что на его посещение уходит целый день. У меня всегда с собой мой ноутбук (нетбук, или как там еще называют сегодня все эти вещицы!), и должна сказать, что мне удалось несколько прекрасных сделок, хорошо пошедших под рыбный сэндвич. Впрочем, когда сидишь в «Lazy Days», даже стоп-лосс ордера кусаются не так больно. Я много путешествую, принимая во внимание страдания, которым служба безопасности аэропортов подвергает мои ноутбуки, неудивительно, что приходится менять их столь часто. Недавно, после очередной трагической утраты, я купила новый портативный компьютер. Спустя несколько дней мы решили навестить «Lazy Days». Я положила в рюкзак ноутбук, сетевую карту, несколько наклеек, кабель питания, и мы отправились в путь. В такие дни, сидя на заднем сидении джипа мужа и глядя сквозь прозрачный люк в крыше на солнечный диск, я думаю про себя: «Да-а, вот почему мне нравится быть трейдером».

Моя радость оказалась кратковременной – почему-то именно моццарелла заставила вспомнить меня о том, что я еще не инсталлировала в ноутбук программы. Тупица! Перед выходом из дома я открыла несколько позиций. Какой ужас!

Я включила компьютер, загрузила платформу eSignal и уставилась в незнакомую настройку. В моем домашнем офисе все графики скомпонованы определенным образом. На них выведены индикаторы подтверждения и Волна. У меня есть также встроенная программа, которая автоматически рисует линии трендов, поддержек и сопротивлений. В Исламораде я оказалась лишена всего этого. Естественно, можно было начертить свои собственные линии. Но на волне вызванной морепродуктами эйфории я предпочла расслабиться. Ситуация показалась мне подходящей для того, чтобы немного поэкспериментировать.

На моем рабочем компьютере видеокарта выводит картинки от платформы eSignal сразу на четыре монитора, что дает возможность одновременно следить за многими графиками. В углу одного из мониторов выведены графики, используемые в качестве полигона для обкатки торговых идей. Один из таких графиков находился там еще с тех пор, как я тестировала Волну. До того как остановить выбор на 34-периодной ЕМА, я тщательно исследовала серии Фибоначчи на предмет выявления стадий рыночных циклов, опробовав все варианты ЕМА вплоть до периода 144. Выводя и тестируя базирующиеся на числах Фибоначчи экспоненциальные скользящие средние, я обратила внимание на то, что все они выполняют функцию динамических уровней поддержки и сопротивления. В то время моей задачей был поиск индикатора рыночных циклов. Я чувствовала себя химиком, который пытается изобрести состав нового сильного клея, но у него все время получается что-то более слабое. Наконец, цель была достигнута: намазанный на маленькие желтые листочки клей соединил их.

Думаю, я не до конца понимала, что у меня получилось, но догадывалась, что в один прекрасный день сумею найти этому применение. Поэтому я задвинула в угол экрана один график с забракованными скользящими средними. Жуя сэндвич с рыбой-собакой, я решила, что настала пора заняться этими скользящими средними и выяснить, можно ли с их помощью что-то «склеить».

Рассчитываемым на основе чисел Фибоначчи скользящим средним присуще качество, которое мне требуется, – объективность. Они сокращают количество наносимых вручную на график линий и уровней, более точны, поскольку при их проведении исключается фактор субъективного подхода, и в их основе лежат ряды Фибоначчи, чудесным образом отражающие ритм расширения и сокращения всех протекающих в природе процессов. Задумайтесь над степенью субъективности вручную вычерчиваемых линий и уровней, над количеством времени, требующегося для их поиска на графиках различных временных масштабов, и вы поймете, насколько это оптимизирует процесс анализа.

Полагаю, настал подходящий момент для того, чтобы сообщить вам следующее: хотя эта книга посвящена трейдингу на рынке FOREX, а процентов 80 моих сделок совершается по валютам, при работе с акциями, фьючерсами и ETF (Exchange Trading Funds – торгуемые на бирже индексные фонды) я использую те же самые торговые инструменты, подходы и стратегии входа в рынок.

Применение Линий Lazy Days

Линии Lazy Days являются просто экспоненциальными скользящими средними, которые рассчитываются по ценам закрытия для следующих периодов:

55;89;144;233;377;610; 987; 1597

Каждая цифра представляет отдельную экспоненциальную скользящую среднюю, значение которой калькулируется по цене закрытия. Такие ЕМА можно выводить на все отслеживаемые вами временные масштабы. Они существенно облегчат процесс технического анализа. Используйте их, как любые вручную вычерчиваемые линии трендов, поддержек и сопротивлений, поскольку они, в сущности, являются динамическими уровнями принятия решений.

Не стоит думать, что это просто. Следующий шаг потребует внимательности и собранности. Вам надо научиться распознавать ситуации, когда эти линии явно указывают на уровни поддержки и/или сопротивления, я называю это уважительным отношением цены к уровням. Умение приходит со временем. Надо постоянно тренировать свои глаза. Маловероятно, чтобы вы сразу видели графики так же, как и я. Мои навыки трейдинга и анализа оттачивались годами, что позволяет мне мгновенно концентрироваться на распознавании правильных сигналов. Уверена, что практический опыт позволит вам добиться того же самого. Считай я иначе, менторство не доставляло бы мне столько радости. Помните, что никто не объяснял мне вещи, о которых рассказывается в этой книге. Я постигала премудрости трейдинга методом проб и ошибок. Ваш путь к познанию лежит через познание и практику.

Поместив на свои графики эти экспоненциальные скользящие средние, вы мгновенно получите автоматизированную систему определения уровней поддержки и сопротивления. Если к Линиям Lazy Days добавить индикатор рыночного цикла и психологические уровни, то почти ничего не останется из того, что нужно делать вручную, – разве что проверять точность настройки рыночной памяти по временным масштабам, за которыми наблюдаете. Это имеет прямое отношение к фундаментальным принципам в книге «FOREX на пять часов в неделю». Быстрые, надежные и объективные инструменты анализа являются ключевым моментом нашего подхода к трейдингу.

К Линиям Lazy Days следует относиться как к альтернативе трендовых линий, уровней поддержек и сопротивлений. Я считаю, что это быстрый и несложный способ поиска уровней на любых

графиках. Возможно, им недостает совершенства, но зато они объективны – в отличие от линий восходящих и нисходящих трендов, а также горизонтальных уровней поддержек и сопротивлений, которые проводятся самими трейдерами и потому субъективны. Если у вас открыта длинная позиция, нелегко избавиться от предвзятости и перестать смотреть на графики «бычьими» глазами. Помимо всего прочего, Линии Lazy Days помогают лучше разобраться с тенденцией изменения цены на графике определенного временного масштаба. При сильном рынке цена обычно находится над скользящими средними Lazy Days, а при слабом рынке – под ними.

При нанесении этих скользящих средних на графики вы обязательно заметите, что уровни Фибоначчи часто совпадают с Линиями Lazy Days. И опять, если вы видите, что различные инструменты указывают на некое значение цены как на уровень поддержки или сопротивления, это лишь усиливает значение уровня.

Действенность этих линий получает дополнительное подтверждение при их совпадении с психологическими уровнями. Любой уровень поддержки или сопротивления при совпадении с пунктовыми уровнями 00, 50, 20 и 80 получает от них дополнительную поддержку. Линии Lazy Days нравятся мне за их простоту и взаимосвязь с сериями чисел, которым безмерно доверяю. Истина в том, что вы не сможете развить в себе доверительное отношение к этим уровням, пока сами не станете их отыскивать и наблюдать за тем, как они справляются с функцией уровней поддержки или сопротивления. На это требуется время и усилия. На самом деле удостовериться в действенности метода можно, отслеживая работу Волны.

Волна в действии

Настало время ознакомить вас с парой практических примеров работы Волны и Линиями Lazy Days, используя графики в качестве ориентиров.

Речь в основном пойдет о настройках Волна/Индекс торгового канала (индикатор CCI–Commodity Channel Index), с помощью которых я вхожу в рынок вот уже 15 лет. За это время стиль обращения с ними претерпел некоторые изменения. Теперь я подхожу к принятию решения более осторожно и принимаю в расчет несколько моментов (например, часовые углы Волны, текущий уровень цены и так далее).

Итак, на ваших графиках выведена Волна: 34-периодная ЕМА по максимальным, минимальным ценам и ценам закрытия. Для собственного удобства я заменяю Волну цветными свечами. Зеленый цвет свечи означает, что она уже закрылась выше верхней линии Волны, синий цвет свечи означает закрытие в пределах Волны, а красный цвет свечи сигнализирует о закрытии под нижней линией Волны (см. http://raghee. com/Home_ForexinFive.htm).

Пусковым механизмом входа в рынок является пробитие свечой верхней линии Волны (покупка) или продавливание нижней линии Волны (продажа). Синие свечи призывают к готовности к действиям, сами по себе они нейтральны, но способны выдать предупреждение о скором пробитии. Синие свечи чаще всего образуются при боковом рынке или во время коррекций трендовых движений.

Вы видите, что в основу метода легли используемые мною в течение многих лет базовые идеи, которым я обучаю молодых трейдеров. Полагаю, что визуальный характер Волны делает ее особенно интересной.

Считаю, что для большей действенности этой базовой системы следует рассматривать ее исключительно в приложении к главным и второстепенным психологическим числам, которые совершенно объективны, или даже в приложении к пивотным точкам, которые в значительной степени объективны. (Между прочим, своим субъективным характером пивотные точки обязаны временному фактору – трейдеры используют различные временные значения открытий и закрытий).

Но хватит слов – взглянем на Рис. 5.1, где свечи на ценовом графике раскрашены с помощью программы GRaB (в зеленый, красный и синий цвета) в платформе eSignal. Обратите внимание на полное отсутствие рыночного шума. Тенденция к понижению цены представлена на Рис. 5.2. Это типичный для меня график с наложенными на свечи Линиями Lazy Days и Волной.

Рисунок 5.1. Простой дневной ценовой график валютной пары USD/JPY. Источник: © eSignal

Рисунок 5.2. Дневной ценовой график валютной пары USD/JPY после наложения на него Линий Lazy Days, рассчитанных по числам Фибоначчи. Источник: © eSignal

Здесь содержится много информации, что само по себе неплохо, но в то же время информационный избыток может сбить трейдера с верного пути и завести в дебри, где он заблудится.

Настройка представляет собой классический пример соотношения Волна/Индекс торгового канала, но сигнал к инициированию позиции выглядит яснее, когда вы просто ожидаете появления зеленой свечи. Зеленая свеча указывает на пробитие ценой верхнего гребня Волны.

Особую прелесть системе придает синяя (нейтральная) свеча посередине, знаменующая собой паузу, в которой рыночный цикл находится между двумя и четырьмя часами для настройки Волна/Индекс торгового канала. Это звучит знакомо. Мы извлекаем выгоду из прорыва вверх, о котором сигнализирует пробивающая верхнюю линию Волны цена.

Если честно, моя встроенная программа в платформу eSignal окрасила свечи в различные цвета еще шесть или семь лет назад, когда ее впервые выложили на сайте. Никакой смысловой нагрузки цвет свечей не несет, это вопрос чистой эстетики.

Рисунок 5.3.30-минутный внутридневной ценовой график валютной пары USD/JPY. Источник: © eSignal

На Рис. 5.3 и 5.4 приводятся настройки Волны по 30-минутным ценовым графикам валютных пар USD/JPY и USD/CHF.

Рисунок 5.4.30-минутный внутридневной ценовой график валютной пары USD/CHF. Источник: © eSignal

Должна сказать, что предпочитаю эту настройку на долгосрочных графиках (особенно на дневных!). Оно и понятно: ведь на ценовых графиках, каждая свеча которых высчитывается по цене закрытия дня, почти все инструменты работают лучше, поскольку дневные графики более значимы с точки зрения психологии рынка.

Пример дневного ценового графика по валютной паре EUR/USD-на Рис. 5.5.

Имеет смысл поделиться с вами точными уровнями, что поможет при настройке параметров инструмента. Уровни Фибоначчи или проклинают, или благословляют. Характер этого субъективного инструмента таков, что он требует от пользователя знания и практики, но, единожды поняв суть, вы уже не сможете обходиться без него.

Уровни, с которыми я работаю, приведены на Рис. 5.6. Далеко не все информационные платформы способны настраивать уровни Фибоначчи по используемым мною параметрам. Полагаю, что крайне важно иметь на своих графиках эти уровни, если на них проглядывается конкурентоспособное крупное последнее движение, по которому они выстраиваются.

Рисунок 5.5. Дневного ценового графика валютной пары EUR/USD (iфайбер – fiber). Источник: © eSignal

Рисунок 5.6. Процентные отношения чисел Фибоначчи, используемые мной в платформе eSignal. Источник: © eSignal

Вы редко будете пользоваться высокими уровнями расширения (2,618; 4,25; 6,85), в противном случае окажется, что используемые вами крупные последние движения слишком мелки.

Начав работать с Линиями Lazy Days, вы скоро обнаружите довольно полезные наложения уровней Фибоначчи на них. Линии Lazy Days использовать довольно легко, но мне не хочется, чтобы они отвлекали вас от процесса овладения навыком обращения с уровнями коррекции и расширения Фибоначчи. На Рис. 5.7 и 5.8 показана прямая корреляция между Линиями Lazy Days и уровнями Фибоначчи.

Рисунок 5.7. График промышленного индекса Доу-Джонса с Линиями Lazy Days и уровнями Фибоначчи.

Рисунок 5.8. График индекса доллара США с Линиями Lazy Days и уровнями Фибоначчи. Источник: © eSignal,