Текст книги "Трейдер 12-ого уровня. Специальный раздел «Битва торговых систем»"

Все эти компоненты включены в мой торговый план и протестированы годами.

ТС обязательно должна состоять на определенном уровне спецификации из всех этих компонентов. Чтобы каждый раз, когда вы определяете возможность входа в сделку, вы это делали с точностью и четкостью, – где вы делаете вход, где вы выходите, как вы управляете сделкой, как вы контролируете риски и какие факторы влияют на прибыльность. Вы это все знаете перед тем, как вы принимаете решение об открытии сделки.

Если трейдер способен добиться последовательного исполнения, то это и приводит к последовательной прибыльной работе.

Перейдем к деталям. Что я имею ввиду, когда говорю – Торговый план?

– Торговый стиль.

Вы дейтрейдер/интрадей трейдер, или вы скальпер, или вы позиционный трейдер? Какие графики вы используете для анализа? 5 минутные или дневные? 4– часовики или 30 минутные графики? Вам следует это знать перед непосредственным выходом на биржу. Как часто вы ищите входы и как вы определяете момент входа.

– Далее вам следует знать ваши идеальные периоды торговли в течение дня. Каковы торговые временные окна, когда ваша стратегия может быть исполнена? Когда вам следует торговать? Или когда у вас есть возможность, чтобы торговать? Базируясь на вашей торговой стратегии. Которая включена в ваш общий торговый план.

Также вам следует знать ваши исключения. Как в течение так и вне вашего идеального торгового времени. Есть сценарии внутри вашего идеального времени когда вам точно не стоит открывать сделку.

– Следующее, что вам следует знать, это что вы будете торговать? Какие акции вы будете торговать? Какие валюты, например доллар, какие товарные фьючерсы, например нефть или золото.

– Какой ваш максимальный риск? Под максимальным риском мы понимаем определенный процент от вашего торгового депозита на каждую сделку, это стратегия принятия рисков. Опять же перед вашим входом в сделку вам следует знать ваш риск на сделку в процентах и в рублях, риск на инструмент, на акцию. И также риск на день. Можно представить себе три кнопки риска максимального значения. И они очень очень важны для вашей работы.

Это было то, что я называю НАСТРОЙКИ ТС.

Это список факторов, которые дают вам высокую вероятность получения прибыли в данном конкретном трейде. Как вы определяете ваше преимущество? Какие вещи включаются в эту секцию:

– Что вы должны увидеть на графике?

– Где вы должны это увидеть?

– Что должно появиться на минутном графике, на 3 минутном графике?

– Что вы увидите на 4 часовом графике?

– Что-то вам нужно посмотреть на дневном графике?

– Когда лучший момент это увидеть? Что будет первым? Возможно, для этого потребуется определенное количество времени, чтобы произошло то, что вам нужно.

– Что может стать причиной дисквалификации? Например первые два условия выполняются, а вы увидели сценарии которые дисквалифицируют всю формацию. Потому что в результате вы теряете преимущество.

– И в конце концов, какие параметры чек-листа должны быть выполнены?

Далее, я дам примеры чек-листов в качестве специфических примеров по этому пункту.

Хорошо, вы определили качественный вход в сделку. Практически, что вы делаете дальше?

Мы подходим к управлению вашим трейдом.

И опять же, все это у вас выписано заранее, до того как вы вошли в рынок.

– Вид ордера. Вы работаете с рыночными приказами или отложенными приказами?

– Цена ордера.

– Цена закрытия позиции (когда у вас получилось заработать прибыль и если рынок пошел не в вашу сторону).

– Отложенные ордера, как вы управляете ими, проверяете… если куда то отошли… или в конце рабочего дня.

– Нужно ли устанавливать экспирацию для отложенных ордеров?

– Как корректировать отложенные ордера?

– Могут быть сценарии… когда ваш вход может измениться

– Или выход нужно изменить.

– Могут быть сценарии… когда вам необходимо отменить отложенный приказ. Когда он не выполняется за определенное время.

Также сюда включается управление активными сделками в реальном времени.

– По какому сценарию необходимо будет вносить дополнительные изменения?

– Динамически подтянуть стоп, сделать стоп более плотным.

– Возможны сценарии когда вам необходимо ликвидировать половину вашей позиции. Часть вашей позиции.

– При каком сценарии вам необходимо полностью выйти из сделки. Катапультироваться. Под влиянием события которое заставило все рынки перейти в движение. В результате завершения дня. Или в конце недели.

Все эти вещи создают прибыльную торговую стратегию. Все эти вещи необходимо знать заранее. Их необходимо изучить. И это не все. Есть еще и 4 часть торгового плана – визуальная. У вас должны быть визуальные паттерны вашей точки входа в сделку и их базовые вариации.

Что я хочу увидеть, где я хочу это увидеть, и так далее..

Я открываю мой 15 минутный график. И сначала я смотрю на тренд.

Далее я смотрю на график и ищу момент смена фазы рынка. Один из наиболее существенных моментов для трейдеров новичков это понять, что на рынке существует только две фазы – тенденция и консолидация. Поэтому меня интересует момент смены фазы (СФ).

Торговые модели.

Моя ТС состоит из 7 самых надежных и удобных в работе формаций. На самом деле существует гораздо большее количество формаций, и со временем трейдер обычно что-то добавляет, когда ему хочется изучить дополнительный материал, но 7 формаций вполне хватит чтобы вы были полностью задействованы.

Когда я хочу увидеть, что началась необходимая мне последовательность?

Я должен знать, что мне делать, если я пропустил первоначальную точку входа в возникшую формацию. Когда я могу и когда я не могу входить в рынок. Это задача короткого чек-листа, по которому ты пробегаешь, ставишь мысленные галочки и сразу видишь, можно входить в рынок или нет. Тут есть момент определения стоп-лосса. Сколько пунктов, мин и макс где он выставляется. В пунктах я знаю… где на истории правильнее… выставлять стоп для данного инструмента.

После того, как ты наторгуешь большое количество трейдов ты уже знаешь, что по данному инструменту, к примеру, на истории в этой формации, стоп-лосс между 9 и 30 пунктами нормально работает. Если он более 30 пунктов, то я теряю свое преимущество на рынке.

Эти параметры – это фактически перечень:

– Есть ли у меня тренд

– Определить куда тренд

– Есть ли смена фаз

– Определить фазу

– Есть ли нормальный стоп лосс, могу ли я разместить стоп лосс по моей ТС на данном рынке в данной точке входа

Это в прямом смысле чек-лист, он записан, но я его уже давно вижу перед глазами даже не открывая файл.

7 чек листов по каждой формации, кратких но очень специфичных и конкретных.

Управление сделкой– я в 90% времени использую отложенные ордера.

Единственный вариант когда я могу войти в рынок по маркет прайс, когда я вижу, что в данный момент на рынке та цена, которая мне нужна по набору условий входа в сделку.

Стоп лоссы выполняю без исключения, тут есть определенная важная техника, и вы о ней узнаете. Мне не сложно соблюдать дисциплину, потому что я имею особый бэкграунд и глубокое понимание и смысл этого момента.

Стоп лосс – это ключевое понятие которое трейдер обязан познать в самом начале своей карьеры и заботиться о ней на протяжении всего оставшегося пути.

Мое правило – никогда не отодвигать стоп-лосс. Если ты разместил его на каком-то уровне и затем передвинул его, потому что цена подошла близко и ты не хочешь, чтобы стоп-лосс сработал… это очень плохая привычка в трейдинге. Стоп-лосс это риск менеджмент. Вам никогда не следует их передвигать.

Я всегда знаю мои цены выхода из сделки по тейк профиту и по стоп-лоссу.

Также я знаю, как буду управлять отложенными ордерами.

Если сделка не состоялась по отложенному ордеру в течение 4 часов, я отменяю его. Это определяется в момент создания приказа.

Что касается управления сделкой в реальном времени. Я не поправляю стоп-лоссы и тейк профиты, я позволяю проходить сделке так как она задумана.

Единственный вариант когда я вручную закрываю сделку без того, чтобы они дошли до тейк профита или стоп-лосса, это если подошел момент завершения торговой сессии. Я выхожу и исключаю возможность переноса позиции в рынок, когда там будет мало игроков, плохие биды и аски, это вопрос дисциплины с одной стороны и психологическго комфорта, а вы знаете уже я не любитель жизни в хроническом стрессе. Мой выбор трейдинга как профессии был продиктован желанием как раз уйти от несвободы. Поэтому я выхожу из всех сделок перед закрытием рынка. А также, мы уже этого касались, если у меня есть открытые сделки, то я выхожу из них за 30 минут до начала новостного события важного глобального уровня.

Как вы можете видеть… Все детально, тут я почти полностью выложил мой операционный план. Который предопределен уже перед тем…. как я даже начал смотреть на конкретный рынок и конкретную сделку.

Если вы подумаете об том… как это будет помогать вам?

Как помогает последовательное исполнение торговой стратегии?

Перед вами, как перед летчиком самолета будет лежать книга с инструкциями.

И практически нет ни одного подводного камня, о котором вы не будете знать заранее.

Вы совершенно точно будете знать, что делать во всех этих сценариях.

Потому что у трейдера должен быть ответы на каждый пункт. План на основании стратегии, которая множество раз была проверена и перепроверена.

Если кто-то из вас в данный момент уже имеет и работает по ТС, задайте себе вопрос, можете ли вы определить все эти компоненты в той ТС, по которой вы торгуете? И если вы не получаете результат, которого хотите, Я могу с вами поспорить, что… есть что-то в этом торговом плане… Что вы не включили в последовательность.

В том смысле, что вы еще не знаете, не выполняете постоянно, не работаете

системно с каким-то компонентом. А если вы совсем новый человек в трейдинге и вы сейчас ищите Торговую стратегию.. я очень рекомендую удостовериться, когда вы изучаете чей-то подход к торговле..

Задайте вопрос – есть ли записанный в понятной и четкой последовательности торговый план? По пунктам – как происходит квалификация входа в сделку? Где осуществляется вход? Где выход? Как управляются отложенные ордера? Как управляются сделки в реальном времени? Это все направляющие компоненты, на которых строится исполнение торгового плана. И если у вас нет всей этой информации. Что произойдет? Произойдет нестабильное, неуверенное, непостоянное исполнение сделок. В том смысле, что сегодня вы будете делать одно… Завтра, вы будете делать что-то другое. Результатом будет фрустрация… поскольку вы будете получать совершенно противоположные или неустойчивые результаты… потому что вы не делаете одну и туже последовательность!

По моему психотипу, мне проще торговать в более комфортных условиях. Бороться с вечным стрессом это не мой стиль.

Контроль рисков – для меня это мантра, которая защищает мои деньги, заработанные на рынке непростым трудом. Я не хочу провалиться в кротовую нору, чтобы за один день исчезли все заработанные мной деньги. Трейдеры часто жалуются, что им сложно соблюдать лимиты и риски, что есть желание торговать большее количество сделок и больше капитала вкладывать в один трейд… Я говорю – а я не хочу!!!

Я хочу так, чтобы трейдинг был системным и последовательным. Это мое искреннее желание. И в этом все дело.

Вы можете думать:

– Я не смогу найти гибкую стратегию. Я пробовал и не получилось, безуспешно.

– Я не могу торговать в поездках. Это кажется таким сложным…

– Я не могу тратить менее 1 часа в день, разве это вообще возможно?

– Я не могу торговать прибыльно, я раньше никогда этим не занимался…

или

– Я уже пробовал и не получилось.

– Я новичок… как я смогу?

Я хочу вам напомнить – только потому, что вы не смогли ранее – совершенно не означает что это не возможно. И я могу говорить так потому, что у меня были все эти мысли, и не один раз в прошлом, когда боролся с рынком и с самим собой. Это называется – лимитирующие убеждения.

Это они поднимаются на поверхность, подтверждая наше поведение в сложные моменты. Такое своеобразное утешение, снятие боли от нашего подсознания. Лимитирующие самоубеждения. Они состоят из страхов, сомнений, недостатка уверенности. Я знаю очень умных и глубоких людей, которые попали в эту ловушку, сами себя убеждают в том как сложно пройти через лес и забраться на гору. Правда в том, что сложно, но можно!

Очень много людей пытаются торговать и очень много людей говорят о трейдинге в Интернете. Я слышу очень много слов, при этом мало кто зарабатывает.

Но я хочу сказать вам совершенно простую и наглядную вещь, посмотрите на Нью Йорк Сток Эксчейндж, вы увидите толпы зарабатывающих трейдеров. Вы думаете, что эти люди намного умнее вас? Других трейдеров, включая меня…

Почему у них получается? Что отличает профессионала?

Это настойчивость и желание исполнять. Сфокусированность. Личная ответственность. И наверное самое важно – ТЕРПЕНИЕ.

Это то, что многие люди упускают. И чего многим не достает. Включая даже меня, хотя я по психотипу флегматик и это лучший темперамент для работы на бирже, и то иногда терпения не хватает. Вот где многие люди совершают ошибку. У них нет ответственности. Нет фокуса. Нет исполнительности. Люди просто относятся к трейдингу, как к хобби. Играют. Рисуются. Удваивают проигрышную позицию.

Входят в рынок просто так, потому что захотелось. Не удивительно, что они не получают последовательного результата. Многие люди просто сдаются, прежде чем хотя бы дать себе шанс хоть чего-то достичь. И сделать усилие, чтобы пройти весь необходимый путь до успеха.

Вот почему коэффициент успешных трейдеров в трейдинге невысок. Если бы мы считали среди людей, которые ответственные, фокусированные, исполнительные, относятся к трейдингу как к бизнесу. Эти люди имеют совсем другой коэффициент успешности в трейдинге.

Много людей начинают с больших сумм, потому что они жаждут чтобы трейдинг начал работать на них мгновенно. Они хотят сразу, здесь и сейчас.

Я могу подтвердить это первоначальное желание, потому что сполна испытал его сам. И я начал со слишком большой суммы. На кону было так много, что это повредило моей уверенности… Я не получил мгновенного результата.

Я не отработал до совершенства мое исполнение. И это привело к очень серьезным просадкам, из которых мне пришлось с большими трудами восстанавливаться. В этом смысле не поступайте как я. Начинайте с полностью готовой проверенной стратегией. Начинайте с малого. Добейтесь постоянных и уверенных результатов. Укрепите свою уверенность, и когда будете готовы… Когда начнете получать РЕЗУЛЬТАТЫ, вот тогда можете наращивать торговый капитал.

– Словарь биржевых терминов.

– Торговый план ТРЕЙДЕРА 12-ОГО УРОВНЯ

– Паттерны, примеры квалифицированных входов в сделку, – каждый вход в сделку выглядит немного по другому, потому что график всегда отличается, цены никогда не бывают совершенно одинаковыми… поэтому мы рассмотрим практически большое количество сделок… так что вы сможете видеть снова и снова как выглядит набор условий входа в сделку.

– Торговый журнал, чтобы вы могли мониторить ваши результаты

– Калькулятор роста и масштабирования, чтобы увидеть, как ваше время и ваши усилия в трейдинге отплатят вам месяцы и годы вперед,

Этот пункт я хочу расшифровать немного подробнее.

Мне пришлось потратить годы в борьбе с рынком, в том числе с негативными результатами и потерями, я искал информацию и стратегии, в том числе платил преподавателям, чтобы получить образование по теме роста и масштабирования трейдинга, что называется длинным, сложным и дорогим путем. Выяснилось, что трейдинг правильнее всего воспринимать как бизнес, в котором вы начинаете с малого, и только после стабильного результата можете переходить к грамотному процессу масштабирования.

Как?

Шаг за шагом, путем тщательного исполнения, максимизации вашей прибыльности, и масштабирования вашей прибыли когда наступить правильное время для этого. Я использую мою персональную формулу, которой всегда придерживаюсь. Убежден, что и вам нужно было бы ее придерживаться. Чтобы вы знали, когда масштабировать… знали как это делать, и когда это делать. Возможно вы думаете, что у вас не получится, потому что у вас сейчас нет большого количества денег для торговли.

Это не правда, потому что данная формула проверена и работает всегда. Не важно, какого размера ваш торговый счет.

Я хочу это подчеркнуть. Еще раз, не важно, вы стартуете с 30 тысяч рублей, или 500 тысяч рублей, или с тренировочного микро счета. Формулы, которыми я пользуюсь, как масштабировать ответственно, работают независимо от размера счета.

Не важно, с какого значения вы стартуете и какие цели ставите.

ПРИМЕРЫ ЧЕК-ЛИСТОВ, которые я использую в своей торговле, и по моему мнению ваша торговая система также должна включать нечто подобное

Когда мы говорили о квалификационных чек-листах, как части плана на торговлю, когда вы точно знаете, что вам нужно увидеть на графике, как определить качественный сигнал. Либо он там есть и виден, либо его там просто нет.

Когда я ищу вход в сделку, когда я подхожу к моему компьютеру я просматриваю 20 торговых инструментов каждый раз. Кто-то из вас скажет, что это много! Возможно кто-то так возразит, но я вам скажу, что если вы точно знаете, на что вам смотреть, это или есть, или нет. У меня это занимает от 10 до 30 минут, каждый раз, когда я ищу точки для входа в рынок. Я смотрю на рынок пару раз в течение рабочего дня, утром, в обед и ближе к закрытию, и это занимает у меня от 10 до 30 минут.

Это так просто… потому что я точно знаю, на что мне смотреть и что находить.

ТС Level 12

– Открываем торговый терминал. D1 H2 M10.

– Учитываем глобальное направление по D1. Оно не должно противоречить будущей сделке.

– Определяем фазу рынка по H2. Есть ли четкое понимание, что сейчас фаза тенденции или фаза консолидации? Зеркальный уровень – это такой уровень цены, который был пробит ценовым движением и после этого сменил свою функцию с поддержки на сопротивление или наоборот! ЗУ может быть и фигурой продолжения и фигурой разворота.

– Проверяем состояние рынка на минутках. M10.

– Точка входа. Как только свеча закроется с другой стороны зеркального уровня (уровень сопротивления становится уровнем поддержки и наоборот), войдите в рынок, разместив ордер на вход в сделку. Вход совершаем кликом мышки в 3—4 строчку от середины (центра) стакана заявок, для того чтоб избежать проскальзывания. Если пробитие зеркального уровня не состоялось, то есть произошел ложный пробой, то после закрытия свечи выполняется вход, противоположный ложному пробою.

– Стоп-лосс устанавливаем по H2, размер стоп-лосса соответствует большой стороне фигуры консолидации.

– Уровень прибыли рассчитывается также: Измерьте высоту большой стороны фигуры консолидации и отложите это расстояние от точки входа. Правило «1 к 1».

– Объем сделки соответствует Риск=1% на сделку.

– Проверка – есть ли СТОП ТОРГОВЛЯ, то есть новостные события глобального красного уровня?

– Определили формацию, вошли в позицию, выставили стоп-лосс и тейк-профит – все сделка осуществлена. Сидим, ждем реализации цели стоп-лосса или тейк-профита. ЛИБО СТОП, ЛИБО ТЕЙК. В отдельный случаях, возможно применение катапультирования.

– Вход по консервативному варианту: подождите, пока свеча не закроется за зеркальным уровнем. Затем подождите, пока цена не вернется снова к зеркальному уровню, отскочив от него, – и разместите ордер на покупку.

*Зеркальный уровень – может быть и фигурой продолжения и фигурой разворота, это подчеркивает голубой цветовой код чек-листа.

ТС Level 12

1. Оценка своего эмоционального состояния и готовность к сделке по шкале от 1 до 10. Ответ на вопрос: «Готов ли я торговать сегодня системно?» При негативном состоянии*** в рынок не входим (если оценка 1…4)

2. Если я торгую на работе или в процессе ведения другого бизнеса, то оценка наступающего рабочего дня – «Смогу ли я уделить время рынку?» Анализ внешних раздражителей. Если первые 2 пункта не выполняются, то терминал не открываем!!!

3. Есть ли уверенность (полная!) в правильности входов, выходов и всех своих действий.

4. Закрываю ли я сделку строго (!!!) по плану.

5. Принимаю ли я решения по рациональным факторам.

6. Торгую ли я, если есть конфликт формаций?

7. Соблюдаю ли я правило «Не торговать» когда сильно раздражен или есть какой-то негативный фон.

8. Оценить свое текущее состояние. Есть ли эмоциональная составляющая в последней проведенной сделке по шкале от 1 до 10? Если от 5 и выше, то СТОП ТОРГИ!!!

9. Оценка текущей торговой дисциплины. Выдержан ли «стоп или тейк» а также Риск=1% в последней сделке? Если дисциплина трейдинга не соблюдается – перерыв в трейдинге. Отдых, прогулка по парку, спорт, связаться с коучем.

10. Контроль периодов «СТОП ТОРГОВЛЯ» (клиринги, открытие зарубежных площадок, глобальные новости красного уровня). Если до СТ меньше 30 минут, то оставаться вне рынка.

11. Соблюдаю ли я правило: не торговать сразу на открытии и перед закрытием рынка.