Автор книги: Нассим Николас Талеб
Жанр: Зарубежная деловая литература, Бизнес-Книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Мудрец слушает смысл, дурак слышит только шум. Современный греческий поэт Кавафис[28]28
Константинос Кавафис (1863–1933) – выдающийся поэт, писавший на новогреческом языке. Прим. перев.
[Закрыть] в 1915 году по мотивам изречения Филострата «Богам открыто грядущее, простым смертным – настоящее, а мудрецам – близкое будущее» написал следующее:
… Им, мудрецам,
Порой в часы трудов их слух тревожит вдруг
Какой-то тайный зов, неясный нам;
Того, что близится, шаги глухие –
И внемлют жадно. Но не слышен этот звук
За окнами их – простецам.
Я долго думал, как, используя минимум математических выкладок, объяснить разницу между шумом и значением и как показать важность временной шкалы для анализа исторических событий. Это понимание может дать нам симулятор Монте-Карло. Начнем с примера из мира инвестиций, поскольку его довольно просто объяснить, но сама концепция может быть использована в любой области.
Давайте создадим счастливого стоматолога-пенсионера, живущего в приятном солнечном городе. Мы знаем a priori, что он отличный инвестор, ожидается, что на своих казначейских обязательствах он заработает 15 % годовых с точностью 10 % (которую мы назовем «волатильностью»). Это значит, что можно ожидать попадания 68 из 100 выборочных траекторий в диапазон плюс-минус 10 % от дохода в 15 %, то есть между 5 и 25 % (если говорить технически, 68 % всех исходов при нормальном распределении с графиком в форме колокола находятся в диапазоне между значениями –1 и 1 стандартных отклонений). Это значит также, что 95 выборочных траекторий окажутся в диапазоне от –5 до 35 %.
Ясно, что речь идет об очень оптимистичной ситуации. Стоматолог организовал у себя на чердаке отличное рабочее место трейдера, собираясь проводить там рабочие дни, наблюдать за рынком и потягивать капучино без кофеина. Он любит приключения, поэтому для него это занятие увлекательнее, чем сверление зубов сопротивляющимся старушкам с Пятой авеню.
Меньше чем за стоимость чашки кофе он подписан на онлайн-сервис, информирующий его о ценах в реальном времени. Он вводит данные о купленных им ценных бумагах в электронную таблицу и может непрерывно отслеживать стоимость своего спекулятивного портфеля. Мы живем в эпоху коммуникаций!
Доход в 15 % годовых с волатильностью (т. е. неопределенностью) 10 % означают вероятность успеха, равную 93 % в любой отдельно взятый год. Но если посмотреть на узкую временную шкалу, то вероятность успеха в каждую отдельную секунду снижается до каких-то 50,02 %, как показано в табл. 3.1. При наблюдении все более узких временных промежутков вероятность успеха будет стремиться к нулю, хотя интуиция этого стоматологу не подскажет. Будучи эмоциональным человеком, он станет ощущать острую боль каждый раз, когда на экране его компьютера отразится красным цветом отрицательная переоценка. Когда результаты окажутся положительными, он почувствует радость, несравнимую, однако, по силе с болью потерь.
Табл. 3.1. Вероятность успеха при разных временных шкалах
По окончании каждого дня стоматолог будет эмоционально вымотан. Поминутная проверка результатов его инвестирования означает, что ежедневно (исходя из восьми часов в день) у него будет 241 минута радости против 239 минут боли. В год это означает соответственно 60 688 и 60 271. Помните, отрицательный эффект минуты боли выше, чем положительный – от минуты радости, а это означает, что если стоматолог будет часто проверять свои результаты, то столкнется с эмоциональным дефицитом.
Рассмотрим ситуацию, когда стоматолог анализирует состояние своего портфеля лишь раз в месяц, получая выписку от своего брокера. Поскольку в 67 % случаев результат будет положительным, он испытает боль только четыре раза в год и восемь раз почувствует эмоциональный подъем. И это тот же самый стоматолог с той же инвестиционной стратегией. Теперь предположим, что он проверяет результат только раз в год. В течение следующих 20 лет, которые он собирается прожить, у него будут 19 приятных сюрпризов и лишь один неприятный!
Масштабируемость случайности обычно не понимается даже профессионалами. Я встречал докторов наук, выступающих за оценку эффективности на узких временных промежутках (что абсолютно бессмысленно). Вначале все больше новостей, потом все чаще переоценки.
Глядя на это под другим углом и взяв соотношение шума к тому, что мы назовем «не-шумом» (т. е. отношение левого столбца «таблицы путаницы» к ее правому столбцу, выражая их количественно), мы получим следующее. На интервале длиной в год соотношение равно 0,7 части шума на единицу не-шума. Для месяца оно составит 2,32 части шума на каждую единицу не-шума. Для часа – уже 30 единиц шума к одному, а в течение секунды – 1796 к одному.
Несколько выводов:
1. На коротких временных интервалах видна изменчивость портфеля, а не его доходность. Другими словами, вы видите отклонения и ничего больше. Я всегда напоминаю себе, что в лучшем случае оцениваю комбинацию отклонений и результатов, а не одних лишь результатов (но эмоциям неважно, что я говорю себе).
2. Наши эмоции не предназначены для такой нагрузки. Стоматолог почувствовал себя лучше, когда стал изучать выписки раз в месяц, не чаще. Возможно, ему лучше было бы ограничить себя анализом ежегодных отчетов. (Если вы думаете, что можете контролировать эмоции, представьте себе – некоторые люди считают, что могут контролировать свое сердцебиение и рост волос.)
3. Когда я вижу инвестора, отслеживающего состояние своего портфеля на экране мобильного телефона или карманного компьютера, я не могу удержаться от улыбки.
Наконец, я признаюсь, что тоже не лишен этого эмоционального дефекта. Я справляюсь с ним тем, что ограничиваю свой доступ к информации, за исключением редких обстоятельств. Я предпочитаю читать стихи. Если событие достаточно важное, оно найдет дорогу к моим ушам. В свое время я вернусь к этой теме.
Та же методика помогает показать, почему новости (числитель) полны шума, а история (знаменатель) во многом очищена от него (хотя не лишена проблемы интерпретации). Из нее становится понятно, почему я почти не читаю газет (кроме некрологов), почему никогда не болтаю о рынках, а находясь в офисе, чаще общаюсь с математиками и секретарями, чем с трейдерами. Она объясняет, почему лучше читать The New Yorker по понедельникам, чем The Wall Street Journal каждое утро (только с точки зрения частоты, не говоря уже об огромном разрыве в интеллекте между этими двумя изданиями).
Благодаря этой методике становится также ясно, почему случайность обжигает людей, глядящих на нее в упор, ведь их эмоции иссушены постоянными уколами боли, которую эти люди испытывают. Независимо от того, что они утверждают, отрицательные эмоции не компенсируются положительными (некоторые психологи считают, что отрицательный эффект убытков по магнитуде в 2,5 раза сильнее положительного эффекта выигрыша), что ведет к эмоциональному дефициту.
Теперь, когда вы знаете, что стоматолог, часто интересующийся результатами, более подвержен как стрессу, так и радости и что они не уравновешивают друг друга, подумайте о лабораторных исследованиях, показавших некоторые жуткие последствия эмоций такого рода для нервной системы (ожидаемый результат – повышенное кровяное давление; менее очевидный – хронический стресс ведет к потере памяти, снижению эластичности мозга и его повреждению). Насколько я знаю, не проводилось специальных исследований особенностей эмоционального и физического истощения трейдеров, однако ежедневный контакт со столь высоким уровнем случайности без возможности ее контроля оказывает эффект на психологию людей (никто не изучал, насколько увеличивается риск заболевания раком). Чего не понимали долгое время экономисты в положительных и отрицательных пинках, так это разницу в их биологическом механизме и интенсивности. Представьте, что они отражаются на разных участках мозга и что степень рациональности решений, принимаемых в результате выигрыша, очень сильно отличается от случая потери.
Обратите внимание также на следствие из этого: богатство значит для хорошего самочувствия меньше, чем маршрут, которым следуют для его достижения.
Некоторые так называемые умные и рациональные люди часто осуждают меня за «игнорирование» потенциально ценной информации в ежедневных газетах и отказ реагировать на шум как на «краткосрочные события». Некоторые из работодателей упрекали меня в том, что я живу на другой планете.
Проблема заключается в том, что я вовсе не рационален и чрезвычайно предрасположен к игре со случайностью и перенесению эмоциональных мучений. Я знаю, что мне нужно размышлять на скамейке в парке или в кафе подальше от информации, но могу делать это, только когда сажаю себя на голодный информационный паек. Моим единственным преимуществом в жизни стало то, что мне известно о некоторых моих слабостях, главная из которых состоит в неспособности укрощать эмоции перед лицом новостей и хладнокровно следить за результатами. Тишина намного лучше. Подробнее об этом – в части III.
Глава 4. Случайность, бессмыслица и научный интеллект
Об использовании генератора Монте-Карло для формирования искусственного мышления и сравнении его с четкими детерминированными конструкциями. Научные войны приходят в мир бизнеса. Почему эстет во мне любит быть одураченным случайностью.
Случайность и слово
Благодаря машине Монте-Карло мы можем попасть на территорию, где заметнее роль литературы. Люди ученые и просто начитанные сильно отличаются друг от друга. Кульминацией этих отличий стали так называемые научные войны, наглядно отразившие противоречия между образованными людьми, не имеющими отношения к науке, с не менее образованными учеными. Первоначально разница между двумя подходами проявилась в Вене в тридцатые годы двадцатого века, когда группа физиков[29]29
Венский кружок – сообщество ученых, идейное и организационное ядро логического позитивизма. Сложился вокруг семинара профессора Морица Шлика при кафедре индуктивных наук Венского университета. В 1929 году был опубликован их манифест «Научное понимание мира». Прим. перев.
[Закрыть] решила, что их значимых научных достижений достаточно для суждений и в других областях, ранее считавшихся прерогативой гуманитариев. По их мнению, ненаучное мышление может маскировать множество правдоподобно выглядящих бессмыслиц. Они хотели очистить мышление от риторики (оставив ее литературе и поэзии, которым она естественным образом присуща).
Ученые внедряли строгость в интеллектуальную жизнь, заявляя, что любое утверждение относится только к одной из двух категорий: оно может быть либо дедуктивным, как «2 + 2 = 4», то есть неопровержимо вытекающим из точно определенных аксиоматических рамок (в данном случае из правил арифметики), либо индуктивным, то есть поддающимся проверке каким-то образом (в результате опыта, статистически и так далее), например, «в Испании идут дожди» или «жители Нью-Йорка отличаются грубостью». Все остальное – чисто подростковая чушь (музыка могла бы отлично заменить метафизику). Нет смысла говорить, что трудно или даже невозможно проверить индуктивные утверждения, мы это увидим на примере проблемы «черного лебедя» – и эмпирические заключения могут оказаться хуже любой чуши, если придают кому-то уверенности (исследованию этой темы будет посвящено несколько глав). Однако все это стало хорошим началом и наложило на интеллектуалов некоторую ответственность за их утверждения. Венский кружок был источником размышлений Поппера, Витгенштейна (на последнем отрезке его жизни), Карнапа и многих других. Какими бы достоинствами ни обладали оригинальные идеи этих мыслителей, они оказали сильное влияние на философию и научную практику. Начинает сказываться некоторое их воздействие и на нефилософскую интеллектуальную жизнь, хотя и очень медленно.
Один из возможных способов провести границу между ученым и просто начитанным человеком – предположить, что первый обычно может понять, что автор текста – не ученый, в то время как начитанный человек не способен объяснить разницу между строками, вышедшими из-под пера ученого, и строками, написанными болтуном, далеким от науки. Это еще очевиднее, когда начитанный автор начинает употреблять научный жаргон с использованием фраз вроде «принцип неопределенности», «теорема Геделя», «параллельная вселенная» или «относительность» вне контекста или даже в смысле, прямо противоположном их научному значению. О такой практике есть веселая книга Алана Сокала и Жана Брикмана Fashionable Nonsense («Модная бессмыслица»), прочтите ее (я так громко и часто смеялся, читая ее в самолете, что другие пассажиры стали перешептываться на мой счет). Выливая на бумагу научные ссылки целыми ведрами, можно заставить начитанного читателя поверить, что на этих материалах есть печать науки. Ясно, что для ученого научный подход выражается в строгости вывода, а не в случайных ссылках на грандиозные концепции вроде общей теории относительности или квантового индетерминизма. Такая строгость выразима и простым языком. Наука – это метод и строгость, ее можно обнаружить в простейшем прозаическом тексте. Например, книга «Эгоистичный ген»[30]30
Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир. 1993 г. Прим. ред.
[Закрыть] Ричарда Докинза поразила меня тем, что ее текст кажется переводом с языка математики, хотя и не содержит ни одного уравнения. И все же это художественная проза.
Обратный тест Тьюринга
В этом вопросе помогает разобраться случайность. Она дает другой, более увлекательный способ провести разделительную черту между болтуном и мыслителем. При помощи генератора Монте-Карло можно время от времени построить нечто, вводящее в заблуждение и кажущееся литературным произведением, но вот научную работу случайно сконструировать невозможно. Посредством случайности создается риторика, но не подлинно научное знание. Это применение теста Тьюринга к искусственному интеллекту, только в обратную сторону. В чем его суть? Гениальный британский математик, эксцентричный человек и пионер кибернетики Алан Тьюринг придумал следующий тест: компьютер можно назвать разумным, если он способен (в среднем) обмануть людей, которые примут результаты его работы за проявления человеческого интеллекта. Обратное утверждение тоже должно быть истинным. Человек характеризуется как неразумный, если мы можем смоделировать его речь на компьютере, о котором точно известно, что он неразумен, и заставить людей поверить в ее «человеческое» происхождение. Можно ли полностью случайно создать текст, который примут за труд, написанный философом и теоретиком литературы Жаком Деррида?
Похоже, что да. Помимо мистификации Алана Сокала (того самого, написавшего веселую книгу, о которой я упоминал несколькими строками выше), сумевшего убедить один уважаемый журнал напечатать полную бессмыслицу, вышедшую из-под его пера, есть генераторы Монте-Карло, созданные специально для структурирования текста и написания целых статей. Если скормить такой программе тексты постмодернистов, она может перемешать фразы случайным образом в соответствии с методом, который называется «рекурсивная грамматика», и выдать грамматически правильные, но совершенно лишенные смысла предложения в стиле Жака Дерриды, Камиллы Палья и многих других. Благодаря нечеткости мышления случайность может одурачить начитанного человека.
В Австралии, в университете Монаша, я поиграл с программой Dada Engine[31]31
Генератор случайных чисел на основе заданной грамматики. Прим. перев.
[Закрыть], созданной Эндрю Булхаком, и получил несколько статей, содержащих следующие фрагменты.
Однако главной темой работ Рушди является не теория, что подразумевает диалектическая парадигма реальности, но претеория. Обещание неосемантической парадигмы дискурса предполагает то, что сексуальная идентичность по иронии судьбы имеет значение.
Можно обнаружить множество произведений, где осмыслена роль писателя как наблюдателя. Мы могли бы сказать, что, если культура нарративного устоит, нам придется выбирать между диалектической парадигмой нарративного и неоконцептуальным марксизмом. Проведенный Сартром анализ культуры нарративного показывает, что общество, как ни парадоксально, имеет объективную ценность.
Таким образом, обещание неодиалектической парадигмы выражения означает, что сознание можно использовать для восстановления иерархии, но только если реальность отделить от сознания; если же это не так, то мы можем предположить, что и язык имеет внутреннюю ценность.
Некоторые выступления людей из мира бизнеса явно принадлежат к этой категории с той лишь разницей, что они менее элегантны и опираются на другой набор слов, нежели из области литературы. Мы можем сконструировать случайную имитацию речи руководителя вашей компании, чтобы убедиться, имеет ли ценность то, что он говорит, или это всего лишь замаскированная бессмыслица, сказанная человеком, которому просто повезло оказаться на этом посту. Как? Вы случайным образом выбираете ниже пять фраз, затем соединяете их, добавляя минимум слов, просто чтобы получить грамматически правильное сообщение.
Мы заботимся об интересах наших клиентов / путь вперед / наша ценность – наши сотрудники / создание акционерной стоимости / наше видение / мы специализируемся на / мы предлагаем интерактивные решения / мы позиционируем себя на рынке / как лучше обслуживать наших клиентов / краткосрочное планирование для долгосрочной выгоды / в долгосрочной перспективе мы получим выигрыш / мы опираемся на наши сильные стороны и усиливаем слабые / мы преданы инновациям и высоким технологиям / счастливый сотрудник – эффективный сотрудник / верность лучшему / стратегический план / наша трудовая этика.
Если это слишком похоже на речь, недавно произнесенную боссом вашей компании, я предлагаю вам поискать другую работу.
Отец всех псевдомыслителей
Трудно выступать против обсуждения искусственной истории без замечания об отце всех псевдомыслителей – Гегеле. Он создал жаргон, бессмысленный за пределами шикарных кафе на левом берегу Парижа или гуманитарного факультета некоторых университетов, чрезвычайно далеких от реальной жизни. Вот, например, пассаж этого немецкого «философа» (обнаруженный, переведенный и раскритикованный Карлом Поппером):
Звук – это изменение определенного состояния среды, разделяющей материальные частицы, и отрицания такого состояния; в данной формулировке звук – просто абстрактная, или идеальная, идеальность этой, так сказать, детализации. Но такое изменение, соответственно, само немедленно становится отрицанием специфического материального существования; следовательно, оно есть реальная идеальность определенной силы тяжести и силы сцепления, иначе говоря, тепло. Нагрев звучащих предметов, если по ним ударить или их потереть, есть проявление тепла, имеющего концептуально единый источник со звуком.
Даже текст, сформированный программой Монте-Карло, покажется не таким случайным, как написанное великим мыслителем и философских дел мастером (потребовалось бы очень много выборочных траекторий, чтобы смешать «тепло» и «звук»). Люди называют это философией и нередко финансируют подобные упражнения за счет средств налогоплательщиков! Теперь предположите, что гегельянский способ мышления в целом связан с «научным» подходом к истории; в итоге появились такие результаты, как марксистские режимы и даже ответвление под названием «нео-гегельянство». Таких мыслителей следует отправлять на семинар по теории статистической выборки для студентов младших курсов, прежде чем выпускать их в реальный мир.
Поэзия Монте-КарлоИногда мне нравится быть одураченным случайностью. Моя аллергия к бессмысленному и многословному исчезает, когда дело касается живописи и поэзии. С одной стороны, я пытаюсь считать себя серьезным сверхреалистом, исследующим роль случая, и вести себя на людях соответствующим образом, а с другой – я не тревожусь, когда прощаю себе разные личные предрассудки. Где проходит черта? Там, где начинается эстетика. Некоторые эстетические формы обращены к чему-то в нашей биологии, неважно, основаны они на случайных ассоциациях или на чистой галлюцинации. Нечеткость и двусмысленность языка что-то глубоко затрагивают в наших генах. Так зачем с этим бороться?
Любитель поэзии и языка во мне вначале был подавлен поэтическими упражнениями по созданию «изящных кадавров», в ходе которых случайным образом конструируются интересные поэтические тексты. Если смешать достаточно много слов, то по законам комбинаторики вдруг возникают некие необычные и волшебные метафоры. Нельзя отрицать, что некоторые такие стихи восхитительно красивы. Кого волнует их происхождение, если они могут порадовать наши эстетические чувства?
История «изящных кадавров» (или «изысканных трупов») такова. Как-то после окончания Первой мировой войны поэты-сюрреалисты (среди них были их патриарх Андре Бретон, Поль Элюар и другие) собрались в кафе и попробовали один прием (современные литературные критики списывают все на послевоенную депрессию и необходимость убежать от реальности). На сложенном листе бумаги каждый по очереди писал заранее определенную часть предложения, не зная написанного другими. Первый придумывал прилагательное, второй – существительное, третий – глагол, четвертый – прилагательное, пятый – опять существительное. Следующая поэтическая фраза стала первым опубликованным примером такого случайного (и коллективного) труда:
Изящные кадавры нальют молодого вина
(Les cadavres exquis boiront le vin nouveau)
Впечатляюще? На французском звучит еще поэтичнее. С помощью этого приема, иногда при помощи компьютера, были созданы довольно выразительные стихи. Поэзия никогда серьезно не рассматривалась вне красоты ее ассоциаций, неважно – это результат случайных усилий одного или нескольких неорганизованных умов или произведение, тщательно и осознанно сконструированное одним автором.
Независимо от того, созданы ли стихи программой Монте-Карло или спеты слепым поэтом в Малой Азии, язык – вот то, что способно принести удовольствие и утешение. Тестирование его интеллектуальной точности путем сведения ее к простым логическим аргументам в значительной степени лишило бы его поэтичности, иногда чрезвычайной. Нет ничего более бессмысленного, чем переводные стихи. Убедительным аргументом в пользу роли языка является существование выживших священных языков, не разрушенных проверками на здравомыслие в результате ежедневного использования. Семитские религии, такие как иудаизм, ислам и – первоначально – христианство, понимали это: держите язык подальше от рационализации ежедневного использования и избегайте его разрушения. Сорок лет назад католическая церковь перевела службы и литургии с латыни на современные языки. Интересно, вызвало ли это уменьшение количества верующих? Внезапно религия стала объектом суждений с применением интеллектуального и научного, а не эстетического стандартов. Греческая православная церковь сделала счастливую ошибку, переведя некоторые молитвы с церковногреческого на язык семитской группы, на котором говорили грекосирийцы, жившие в районе Антиохии (южная Турция и северная Сирия), то есть классический арабский, сейчас совершенно мертвый язык. Поэтому моим приятелям повезло молиться на смеси мертвого койне (церковногреческого) и не менее мертвого коранического арабского.
Что общего эта тема имеет с книгой о случайности? Наша человеческая природа диктует потребность в péché mignon[32]32
Грешок (фр.). Прим. перев.
[Закрыть]. Даже экономисты, которые обычно находят совершенно непостижимые способы убежать от реальности, начинают понимать, что людьми нас делает не сидящий внутри бухгалтер. Нам не нужно быть рациональными и учеными, когда дело касается мелочей повседневной жизни, – но только не в тех, что могут навредить нам или несут угрозу выживанию. Похоже, современная жизнь приглашает нас делать прямо противоположное: становиться чрезвычайно реалистичными и разумными, когда дело касается таких вещей, как религия или собственное поведение, но максимально иррациональными в том, на что влияет случайность (скажем, вложения в ценные бумаги или недвижимость). Я встречал коллег, «рациональных», здравомыслящих людей, которые не понимали, почему я восхищаюсь поэзией Шарля Бодлера и Сен-Жона Перса или неясными (и зачастую необъяснимыми) сочинениями писателей вроде Элиаса Канетти, Хорхе Луиса Борхеса или Вальтера Беньямина. Они попались на удочку телевизионных гуру с их анализом или соседей на дорогих автомобилях с их подсказками и втянулись в покупку акций компаний, о которых не знают ровным счетом ничего. Участники Венского кружка с их жесткой критикой пустословной философии объяснили, что с научной точки зрения она – просто мусор, а с художественной – гораздо ниже музыки. Должен сказать, что чтение Бодлера для меня гораздо приятнее, чем повторы новостей CNN или передачи Джорджа Уилла.
Есть иудейская поговорка: «Если я буду вынужден есть свинину, то пусть она будет высшего сорта». Если я буду одурачен случайностью, то пусть она будет прекрасного (и безвредного) сорта. Эта тема вновь возникнет в части III.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?
