Текст книги "Трейдинг для начинающих"

Учение – это изучение чужого. Опыт – изучение своего

«Я не говорю, что нужно бежать сразу торговать на реал, чтобы накапливать опыт».

https://smart-lab.ru/blog/470869.php

Ну так на демсчетах-то как раз опыт не приобретешь. На «демках» приобретается только опыт успешного нажатия кнопки «Reset». В смысле перезагрузить игру заново. А это очень хреновый опыт. Ибо в реале такой кнопки нет. В реале, впрочем, и игры нет…

Однажды, много лет назад, один коллега по институту, в котором я тогда работал, пригласил нас на дачу – «расписать пулечку». Это было в начале девяностых. Коллега весьма достойных интеллектуальных способностей при своей молодости уже изрядно поднаторел в «марьяже» на компьютере. И пригласил нас с другим коллегой, у которого, как и у меня, был некоторый (хотя и уже достаточно давний) опыт реального преферанса. Не профессионального, на большие деньги, но реального.

Для проверки своих навыков в игре с живыми людьми он нас и пригласил. Сверить, так сказать, курсы и левелы. Ну, сели мы без напряга и с небольшими ставками – чисто для интереса. Под пиво. Сначала все шло ровно. Наш молодой коллега понемногу стал от нас отрываться… Но вот на одной из раздач он ошибся в розыгрыше… И тут все поменялось. Лицо нашего коллеги покраснело[36]36
  Ходит байка, что Цезарь, отбирая солдат в легионы, интересовался, бледнеет парень или краснеет в момент опасности. И отбирал тех, у кого – краснеет. Сейчас специалисты утверждают, что если в минуту опасности происходит под влиянием адреналинового впрыска прилив крови к голове (выражающийся в покраснении), то такой человек скорее покажет адекватную реакцию на экстремальную ситуацию. А если кровь отлила (побледнел), то кровоснабжение мозга нарушено, может и не успеть вовремя сообразить, что и как делать…


[Закрыть]; он начал нервничать и действовать неадекватно – все чаще ошибаться. И проигрывать. Что произошло?

У него была молодость, интеллект и свежий опыт игры против компьютера, в котором он показал себя самым лучшим образом. А тут по полной включилась его психология: он был очень амбициозным юношей. В игре с компьютером все его ошибки и поражения оставались между ним и компьютером. И он всегда мог нажать кнопку «Reset».

Мы же со вторым коллегой хоть и подзабыли нюансы победных игровых действий, но за годы своего опыта (подзабытого) игры в преферанс уже достаточно поняли степень своей склонности к риску и свою реакцию на игровые победы/поражения. И для нас в принципе не было сверхзначимо, выиграем ли мы в дружеской компании или проиграем пару банок пива. А для него было важно – показать себя: перед нами и перед самим собой.

Ну вот и в трейдинге нам бывает важно показать себя. Жене, друзьям, другим трейдерам. Да и, в конце концов, себе. Через динамику счета. Ведь динамика счета каждый день показывает – крут ты, или не крут[37]37
  А уж публичные счета показывают это еще четче.


[Закрыть]. И кнопка «Reset» здесь не сработает. Нет такой кнопки у трейдера.

А вот опыт игры на «демо» будет исключительно бесполезным, если не вредным. Потому что не включает вот этот фактор нашей личности, нашей психологии. Он приучает нас прощать себе то, что реальный рынок и мы на реальном счете себе не прощаем. Хотя учиться ходить по канату канатоходцу, наверное, лучше, постепенно поднимая высоту каната; но трейдеру важно не только научиться не бояться, но и учиться бояться: привыкать к страху и к постепенно нарастающим убыткам тоже может быть чревато потерей рефлекса страха убытков. А убытков все же надо бояться. Успешный трейдер получается, если удается объединить бесстрашие орла и осторожность наседки.

Высота нашего каната – внутри нас. И пока мы не встанем на него на достаточной высоте, мы мало чему научимся. А если чему и научимся, то не реальному трейдингу, а виртуальному. От которого придется переучиваться. А учиться всегда проще, быстрее и дешевле, чем переучиваться.

И даже быстро исправлять ошибку, вызванную неправильным нажатием кнопки, в действительности научиться проще и быстрее. Этот навык формируется только через реальную боль и убытки на реальном счете. Но если вы привыкнете на демосчете залипать в убыточных позициях или отыгрывать потерянное, повышая плечи или частоту сделок, то в реале это будет выливаться в тильт и неконтролируемые убытки.

Ну и, понятное дело, на реальном счете должна быть значимая для трейдера сумма. Не мини-сумма, коими любят завлекать форекс-кухни, а – значимая. Маленькие суммы могут приучить лишь к казиношным ставкам: потерял так потерял, а выиграл так выиграл. Это – не работа. Это – игра.

Должна быть значимая сумма, но не запредельная, выводящая трейдера в зону ужаса и вводящая либо в тильт, либо в ступор. Или уж как минимум в состояние, весьма осложняющее восприятие действительности и формирование адекватных реакций на нее, способствующее тому самому полезному опыту.

* * *

Мне крайне досадно, что биржа, понижая риски, повышает Гарантийное обеспечение (ГО) при росте волатильности. Ведь растет волатильность, как правило, на мощных трендах. Биржа этим и спасает контртрендовиков, которых зажимает в убыточных позах на трендах. И, соответственно, облегчает задачу брокерам по их закрытию.

Нет, понятно, конечно, что начинающие, неопытные и убыточные трейдеры обычно (по крайней мере мы – трендовики, тешим себя такой надеждой) – контртрендовики. И потому за ними нужен присмотр. Иначе они введут в убыток не только себя, но и брокеров, через которых работаем и мы, трендовики…

Но для нас, трендовиков, мощные тренды и растущая волатильность – это самое «нажористое» время. А нам в это время биржа вяжет руки и депозиты, повышая ГО. Вот на тухлых боковиках, когда нас пилит: пожалуйте, господа-трендовики, – минимальное ГО и максимальное плечо! Вы же, трендовики, опытные – не горите, как свечки…

И в этом, кстати, пожалуй, был не прав Ричард Деннис[38]38
  «Метод “черепах”»: http://expert.ru/d-stroke/2010/18/strategii/


[Закрыть]. Он тоже своим «черепашкам» ставил ограничение на маржинальность, исходя из расстояния до стопа. То есть на трендовом рынке он им «юниты»[39]39
  «Управляемые позиции разбивались на небольшие доли. ‹…› Рич и Билл называли эти небольшие доли юнитами». Куртис Фейс, «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры».


[Закрыть] зажимал, а на контртрендовом – отпускал, сильно подрезая их общую эффективность.

Так что, увы, как и со стопами, здесь за понижение рисков на волатильном рынке мы снова расплачиваемся. Но мы остаемся трендовиками. Почему?

Глава 4
Покупай дорого, продавай дешево?

Я – трендовик-системщик. Подробнее о том, кто такой «системщик» – в главе 11. А вот с чем едят «трендовика»?

Очень просто. Трендовик – это тот, кто покупает дорого и продает дешево. Опечатки здесь нет. Понятия такие перевернутые. Для сознания не трейдера и не трендовика.

Попробуем поставить все на место.

Трендовик – это тот, кто покупает растущий инструмент, чтобы продать его дороже, и продает падающий, чтобы откупить его дешевле. Так понятнее?

А ведь я сказал то же самое, что и абзацем выше. Растущий инструмент – это инструмент, который сейчас дороже, чем был недавно. То есть покупая растущий инструмент, я покупаю относительно дорого. А падающий инструмент был недавно дороже, и, значит, его я продаю относительно дешево.

И в обоих случаях я надеюсь, что это «относительно» не перерастет в «абсолютно».

И даже наоборот: покупая дорого, мы, трендовики, надеемся, что рост продолжится и тогда выйдет, что на большем таймфрейме моя трендовая покупка будет выглядеть как покупка почти на дне мощного растущего тренда. И – при будущем счастливом взгляде с хая растущего рынка – движение до нашего сегодняшнего локального максимума будет малюсенькой, незначимой черточкой на графике.

Вот такая получается диалектика: трендовая сделка на одном таймфрейме может выглядеть вполне контртрендовой на другом.

И да: если бы не было контртрендовиков, то есть тех, кто ставит лимитные заявки, или продает на максимумах рынка, равно как покупает на минимумах, мы, трендовики, тоже не существовали бы: нам не у кого было бы купить и некому было бы продать. Если бы все были трендовиками, то цены летали бы от малейшего толчка, как космонавты в невесомости. Ну а если были бы одни контртрендовики, то в котировальных стаканах стояли бы без движения одни их лимитные заявки. Мертвое днище мертвого моря.

 
Два сапога – два биржевых подхода,
Как инь и янь сплетаются в одном.
Как лед и пламя, хай и лоу,
Как стужа, жгущая огнем…
 

* * *

На любом рынке бывают тренды. Только не на любых таймфреймах одновременно.

И на любых рынках существуют трендовики, работающие с трендами на своем таймфрейме. Поэтому не надо смеяться над трендовиками-интрадейщиками. У нас – свои таймфреймы. Маленькие, по понятиям торгующих месячные или годовые тренды. Но для Баффета или пенсионных фондов и торгующие месячные тренды выглядят скальперами-контртрендовиками.

Как-то один гуру, заполнив дополна горшок камнями, спросил у учеников: «Можно ли еще пополнить сей предмет?» Они отвечают: «Нет».

А он берет и насыпает в горшок плошку гороха… И спрашивает:

– Ну что – все? Заполнен?

– Да!

А он берет и насыпает несколько горстей песка.

– Ну теперь-то заполнен?

– Теперь-то уж точно заполнен!

А мудрец выливает в горшок кружку воды…

Вот так же и у нас: инвесторы работают с камнями-глыбами, среднесрочники – с горохом, интрадейщики песком балуются, а скальперы – водичкой пробавляются…

А с другой стороны, интрадей – это сжатый по времени краткосрочный трейдинг. А краткосрочный трейдинг – сжатый по времени инвестиционный трейдинг. Так что, с точки зрения вечности, и Баффет – жесткий интрадейщик! Он же тоже входит в позиции и выходит…

Не срок нахождения в позициях отделяет трендовиков от контртрендовиков. Отличает то, что трендовик сначала ждет начала движения – тренда, а потом к нему присоединяется. Даже если это движение в рамках одного дня, часа, пяти минут.

Понятное дело, что с высоты торгующих большие таймфреймы разглядеть таких мелкотрендовых невозможно, но суть от этого не меняется. Тот, кто ловит хаи и лои даже на минутках, тот – контртрендовик.

И тот, кто выходит из позиции, не дожидаясь разворота тренда, а, например, по достижении цели по прибыли или по цене, тоже – не трендовик. Даже если достижения этой цели приходится ждать недели, месяцы, годы…

Почему приятнее быть умным среди глупых, а не глупым среди умных

«Почему трейдеры пытаются шортить растущий тренд и выкупать падающие ножи? Откуда это идет – кто-нибудь может внятно и научно объяснить? Психологи, квалифицированные трейдеры, ау! И спасибо».

smart-lab.ru/blog/310080.php

Объясняю. Надеюсь, внятно и психологично, хоть и не научно.

Потому, что на растущем графике в точке локального максимума ты видишь ниже себя уйму простофиль, продавших дешевле, чем можешь продать ты здесь и сейчас, и видишь уйму умников, купивших дешевле, чем можешь купить ты. И потому хочется быть умнее тех, кто продал раньше, а не глупее тех, кто купил раньше. И поэтому на каждом максимуме приятно продавать и неприятно покупать.

На каждом локальном минимуме ситуация аналогичная, но уже хочется оказаться умным и купить дешевле тех, кто купил чуть раньше, а не глупым – и продать дешевле других.

Я тоже на каждом хае, покупая, в душе ругаюсь на этих умников. Так и плююсь: «Вот же ж… негодяи какие! Сами понакупили по дешевке, вынесли на хай, нехорошие редиски, а мне теперь как хочешь покупай, а они сейчас будут глумиться и продавать об меня купленное задарма! А через полчаса рынок развернется!!!»

И, естественно, я покупаю, когда наступает мое время, если рынок продолжил рост. Покупаю еще дороже, чем было несколько минут назад. И своими покупками гоню цену выше. То есть делаю то, за что несколько минут назад мысленно костерил других, своими покупками загонявшими меня в покупку… То есть я такой же «негодяй и редиска», как и они. Дисциплинированный негодяй, редиска-трендовик. Вечно покупающий дорого и продающий дешево.

* * *

«Не спеши покупать дорого – подожди ретеста уровня и там заходи.

Вы понимаете, что от вашего входа скорей всего будет отход, но открываетесь именно там или просто озвучиваете сигнал?»

https://smart-lab.ru/blog/196757.php

Понимаю. Ну или думаю, что именно так и бывает. Ибо наша память любит оставлять нашим думкам то, что нас сильно огорчило, надеясь, что мы в последующем постараемся избежать огорчений, если будем о них помнить.

Понимаю. Но все равно вхожу.

Здесь ведь дело вот в чем. 55:45 – таково нормальное соотношение убыточных и прибыльных трейдов у большинства трендовиков, и у меня в том числе. И, казалось бы, с точки зрения банальной вероятности вроде бы есть смысл как минимум подождать отхода и войти по лучшей цене и нарастить это соотношение в свою пользу. Тем более что часто это советуют и гуру, и учебники по трейдингу. Типа подожди тестирования уровня и потом входи… Да, в 80 % случае это будет выгодно.

Но! В тех 20 % случаев, когда мне не удастся войти по лучшей цене, вероятно, будет наблюдаться мощное импульсное движение, в котором я не поучаствую, так как буду ждать лучшего входа. Мощное не потому, что рынок хочет лично меня огорчить. Мощное, потому что нежелание рынка взять меня с собой, удовлетворив мою заявку, было опережающим свидетельством его намерений. А моя жадность, выразившаяся в желании взять пару лишних пипсов[40]40
  Пипс – процентный пункт, представляющий собой минимальную вариацию цены на валютной бирже. – Прим. ред.


[Закрыть] лимитной заявкой, приводит к тому, что поезд уходит без меня.

Хотя по большому счету какая разница – в первом или последнем вагоне ехать? Ну, может, чуть дальше потом с чемоданами до такси чапать. Главное – не отстать от трендового поезда. Ведь именно эти 20 % мощных импульсных движений и дают мне 80 % прибыли.

Сильный импульс – повод присоединятся к нему, а не пытаться остановить контртрендом. А лимитная заявка – это маленький контртренд. Это ожидание, что рынок придет к вам, а не вы к нему.

Настоящее движение часто начинается мощным импульсом без всяких коррекций, а если уж начали «елозить» и давать возможность войти на коррекциях, то слишком велика вероятность «получить в бубен» разворотом тренда. Вот почему для меня, трендовика, неприемлемы рассуждения некоторых коллег: «Вот возьму сейчас трошки, а потом доберу, если дадут лучшую цену».

Я же (и не только я) считаю, что хороший трейд обычно сразу хорош и чаще всего не дает возможностей для добора позиций по «лучшей» цене. На хорошем тренде цена только «ухудшается», так как идет туда, куда вам и нужно, генерируя по пути прибыль.

Поэтому, надеясь на доливки, на хорошем тренде мы будем сидеть мини-позицией, которую сразу взяли. Сидеть, ожидая коррекции. А когда эта коррекция пойдет, то она будет означать уже слабость рынка. И есть ли смысл, зная об этой слабости, наращивать позицию? Нет. При таком методе добавления некоторой контртрендовости в трендовую торговлю обычным будет пропуск большой доли мощных движков, начинающихся с импульсных толчков, и полная загрузка на «кислых» и ложных движениях. Не устраивают меня такие «шансы банка».

Хотя психологически – да, так торговать комфортнее. Ибо видишь, что ты не тот крайний простофиля, который продал дешевле всех или купил дороже всех. Комфортнее, но вреднее для счета, так как дает всегда залиться под самое горлышко убыточной позицией и «получить изрядного лося»[41]41
  «Лось» – от англ. «loss» – «убыток».


[Закрыть] на весь наш лимит. Лося, при котором маленькая экономия на спреде[42]42
  Спред – разница в покупке и продаже каждой валюты из валютной пары. – Прим. ред.


[Закрыть], характерная для лимитных заявок, будет слишком слабым утешением.

Оглашая трейды на форумах, лучше заявлять, что взял позицию частично: если улетит куда надо, можно будет сказать, что эта часть была львиной, а если пойдет против, то можно сказать, что это был лишь пробный мини-вход, и дальше «петь» про красивое усреднение лесенкой по сеточке… Но мы же зарабатываем в трейдинге, а не песни поем?

Как и почему ловятся падающие ножи

«Даже ЮКОС, между прочим, давал очень приличный отскок.

В один присест бумага не рушится. Возьму чутка на отскок».

(С просторов трейдерского рунета)

Именно так и рассуждают, подставляя ладошки под падающий нож, а то и топор: «Подарок. Возьму на года. Но если что – на отскоке сдам».

Ну так вот по факту выйдет так: если случится рост «на года», то его начало будет воспринято как отскок и все будет продано и, может быть, даже в шорт; а если продолжится обвал, то будут ждать отскока.

Но шансов «нажить» при такой парадигме практически нет. А вот потерять все – более чем. Залипнув в убыточной позиции и ожидая отскока до самого конца. Печального конца.

И потом при любом из этих раскладов будет много крика: «Нас обманули! Инсайдеры развели и не дали нажить!»; «При таких случаях… точно заработать может только инсайд… а все остальное – игра в наперстки с бандой…»

* * *

«Я убежден в том, что если вы входите на откате против тренда, то это способно повысить соотношение доходность/риск вашей системы, а значит, и ее прибыльность»[43]43
  Мартынов Т. В. Механизм трейдинга: как построить бизнес на бирже? Москва: Издательство «Э», 2018. – С. 188.


[Закрыть].

Тимофей Мартынов

На откатах, которые есть движения против тренда, нам, трендовикам, претит брать, а кроме того, и страшно – противоположный тренд начинается с безобидного на первый взгляд отката.

Да и нет у трендовиков свободных лимитов, чтобы брать на откатах. Если же первоначальный импульс был недостаточно сильным для того, чтобы сразу взять позицию на весь лимит, то мы пополняем ее по мере усиления сигнала и импульса, то бишь «пирамидимся» по мере усиления трендового движения.

Конечно, это психологически тяжело – мучить себя, покупая каждый раз дороже и дороже, или продавая дешевле и дешевле… Но на откатах для нас бывает только ослабление сигнала и импульса. И, соответственно, может быть только частичная разгрузка позиций. Через стопы или вручную.

* * *

«Успешные трейдеры торгуют с положительным МО[44]44
  Под МО (математическим ожиданием) трейдеры обычно понимают ожидаемую доходность трейдинга, рассчитываемую по формуле: МО = вероятность получения прибыли × на среднюю прибыль от одной сделки минус вероятность получения убытков × средний убыток от одной сделки.


[Закрыть], покупая то, что сильно недооценено, и продавая то, что сильно переоценено».

«В конечном итоге все сводится к тому, чтобы купить дешевле, продать дороже. Иначе никакие умные слова прибыли не принесут».

(С просторов трейдерского рунета)

Вообще-то успешные трейдеры покупают то, что имеет больший потенциал роста, и продают то, что имеет больший потенциал падения.

И это далеко не всегда то, что считается недооцененным или переоцененным. Ибо как раз упавшие инструменты зачастую выглядят (особенно для нашего обыденного сознания) недооцененными, а выросшие – переоцененными.

А в реальности выросшие инструменты потому и растут дальше, что в них был и есть потенциал роста, а у упавших был и есть потенциал падения.

Я не стремлюсь продать на максимумах потому, что я – трендовик. А трендовики покупают растущие инструменты и продают падающие. То есть вроде как покупают дорого, а продают дешево.

Считать инструмент, находящийся на максимумах, падающим – весьма смело. А продавать такой инструмент – опрометчиво. И неэффективно.

В понятиях трендовой торговли.

* * *

«Мы за последние 10 лет накопили циничный опыт – кризисы заканчиваются (главное, выработать навык уйти при начале катастрофы и не спорить с рынком в надежде, что вот-вот отрастет обратно); нужно ждать их завершения (тут уже индивидуальное чутье и проблема отсеять мнения «опытных» аналитиков). И купить то, что дешево. Многие, наверное, даже хотят кризиса, помня сладкие цены января 2008-го (или нефть по 37)».

Ирина (С просторов трейдерского рунета)

Ирина, не выйдет у вас скорее всего. Не выйдет не спорить с падающим рынком. Ибо вы настроены «купить то, что дешево». А падающий рынок покажет вам сотни соблазнительнейших, привлекательнейших и разумнейших возможностей сделать это. И даже «опытные» аналитики вам будут не нужны, чтобы начать спорить с рынком – ваша психология все сделает за них. А рекомендации аналитиков будут лишь вишенкой на торте ваших желаний купить то, что дешево.

Кстати, классический совет для инвесторов в кризис – дожидаться, когда все начнут просто сбрасывать акции в отчаянии и тогда только покупать – тоже весьма бестолковый. Даже с точки зрения «ловли дна». Ибо если сбрасывают в отчаянии, то это еще не конец.

Инструмент перестает падать не тогда, когда его продают неуравновешенные личности в панике и отчаянии, а тогда, когда они перестают продавать (либо в силу того, что нечего больше продавать, либо в силу того, что они впали в ступор и стали инвесторами). И вот тогда появляется шанс, если вы – везунчик и у Вас оказались свободные деньги, в момент минимума на рынке прикупить на самом дне.

* * *

«Надо просто стараться избегать покупать по безобразно высоким ценам или продавать по безобразно низким».

(С просторов трейдерского рунета)

Не бывает цен до безобразия высоких или до безобразия низких.

Всю дорогу, например, с 1998 года, все, кто покупал, покупали «по безобразно высоким ценам». И в 2001-м, и в 2003-м, и в 2005-м, и в 2007-м. Каждая покупка на хае – это покупка по «безобразно высоким ценам» в моменте, ведь вы оказались тем, кто купил дороже всех в тот момент. Тем, кто купил по безобразно высоким ценам. Но цены даже сегодня намного выше, чем безобразно высокие цены всего 2009 года. Безобразно высокие, по сравнению с ценами 2008 года.

А вот не покупавшие по безобразно высоким ценам 2009 года сейчас локти кусают.

* * *

«Мы готовы часами выискивать самую низкую цену на 50-дюймовый телевизор, о котором так мечтаем. Но мы не переносим эту ментальность на рынок акций.

Хуже того, здесь мы применяем противоположное мышление: когда мы видим значительный рост цены, то считаем, что должны покупать. Почему же на рынке акций мы забываем о мудром подходе к покупкам?»

(С просторов трейдерского рунета)

Потому, что считаем его не самым мудрым. Рынки отличаются: продавцы телевизоров не имеют привычки быстро снимать предложение, если возрос спрос, а покупатели не рвутся без очереди к прилавку, если выросла цена. А еще потому, что, покупая телевизор, мы сравниваем его характеристики с другими. И эти характеристики однозначны, четки, сравнимы и не меняются в зависимости от того, купили ли мы его дешевле или дороже.

Но вот на авторынке, рынке недвижимости и на аукционах лучше клювом не щелкать, если возник интерес по интересующей вас позиции – лучше купить чуть дороже и быстро, чем намного дороже или никогда.

Правда, и на аукционе несостоявшаяся покупка не введет вас хотя бы в убыток. А вот купив гнилое, нам придется еще потратиться на его утилизацию.

* * *

«Вестников, в голубых фишках нет понятия гнилой для покупки. И «Газпром» выстреливает на +10 = 12 % за неделю, как мы видели. Все голубишки одинаково гнилые и одинаково перспективны априори».

Vanuta

https://smart-lab.ru/blog/403602.php

Vanuta, как раз не одинаково. У падающей бумаги перспективы роста хуже, так как она падает в цене не от бросания монеты и не от того, что ее просто не знают с лучшей стороны, а потому что ее продают – голосуют деньгами.

Ее падение и означает гнилость для покупки – деньги статистически меньше склонны ошибаться, что дает статистическое преимущество следующим за ними, а не пытающимся стать против них.

* * *

«Я как-то уже рассказывал, как ко мне пришло осознание, что фондовый рынок просто бизнес, где можно взять хороший товар по низкой цене. И все, Карл! Просто покупать, когда текущая цена существенно ниже справедливой цены».

(С просторов трейдерского рунета)

Так все просто?

Но в отличие от кофе или водопроводного крана, мы покупаем инструменты в расчете на то, что они будут расти в цене. И для нас хороший для покупки товар не тот, который дешевле, а тот, который будет расти, даже если он сейчас кажется весьма дорогим по сравнению с тем, что было вчера, и дорог по всем остальным параметрам.

То есть дорогой товар с потенциалом роста цены для нас – годный товар, а дешевый товар без такого потенциала – совершенно гнилой. И как раз дешевизна инструмента (например, по сравнению со «справедливой ценой») как бы намекает, что почему-то его продавали и продают; и это свидетельство большей вероятности, что падение цены продолжится, а не того, что этот товар надо брать из-за его якобы низкой цены. Хотя обычные трудящиеся и бизнесмены, не видя потенциала товара, а видя лишь цену, принимают решение, что дешевый инструмент хорош для покупки, так как хотя бы этим он лучше, чем был вчера. Вот такая простота…

Если трендовик принял решение, что товар – хороший, ибо цена показала достаточный рост, чтобы предполагать его продолжение на таймфрейме трендовика, и начнет покупать, например, заявками «по рынку», но разведенными по времени, то флаг ему в руки:

 
Если мальчик
любит тренд,
тычет
в него
пальчик,
про такого
пишут тут:
он –
хороший мальчик.
 

А вот если он расставит «лимитки» лесенкой по цене или же будет вручную вылавливать «донышки» для покупок по сладким ценам, то, значит, он, будучи трендовиком и умницей на большом таймфрейме, решил, как конь педальный[45]45
  Имеется в виду неопределенность позиции трейдера: он не «бык» и не «медведь»; не машина, не человек…


[Закрыть], слегка подконтртрендить и поусредняться на таймфрейме малом; про такого говорят «лоховатый мальчик».

И хотя, может быть, за счет большого своего тренда он смажет косяк контртрендовой торговли на малом таймфрейме, но за его попытку усреднения на малом таймфрейме мы его не похвалим. И подумаем, что часть профита на этом потакании своей обыденной, то бишь контртрендовой человеческой натуре, он рынку отдаст. Но все мы человеки – и любим покупать дешево и продавать дорого. Хотя это и неправильно, но ведь так приятно. И принято.

* * *

«Трейдинг – это охота. Охота за деньгами.

И лучший охотник тот, кто терпеливо сидит в засаде и, дождавшись своей цели, стреляет только наверняка».

(С просторов трейдерского рунета)

«Позавчера написал пост про новые лои по мамбе, время НЕ покупать.

Советовал не покупать, ждать вкусные цены. Сегодня дали желаемые уровни по ним, даже на 6 % «Аэрофлот» пролили, чтобы я его откупил и купил «АЛРОСУ».

Vanuta

«Ванюта, респект, я видел пост, красава:)»

Хамид

https://smart-lab.ru/blog/404398.php

Вот ради таких комментариев и таких попаданий живут контр-трендовики. Попасть в яблочко, практически не целясь – сказка, мечта!

Не то что унылые трендовики: покупают, когда все выросло, и когда кажется, что все вменяемые продают. Тухло все и не-эстетично. И похвалиться нечем.

Контртрендовики же живут красиво и весело. Но только до дня, когда приходит Он – Тренд.

* * *

«Например, трейдер Олег в интервью Георгию Вербицкому объясняет, почему он выбрал метод контртрендовой торговли с использованием лимитных приказов:

«Я физически не могу торговать тренд. Я хочу спокойствия, отсутствия потерь, не хочу проводить целый день за компьютером. Контртрендом я купил себе спокойствие»[46]46
  Мартынов Т. В. Механизм трейдинга: как построить бизнес на бирже? Москва: Издательство «Э», 2018. – С. 143


[Закрыть].

Тимофей Мартынов

Голубая мечта всех контртрендовиков – психологический комфорт. Но, как утверждают многие авторы книг по трейдингу, не исключая и Тимофея Мартынова, и я сам: то, что психологически комфортно, к сожалению, очень часто – убыточно.

Мы, трендовики, тоже в душе мечтаем о том комфорте. И время от времени пытаемся его найти. В том числе и завидуя чужим результатам. Так, например, Александр Журавлев (azhuravlev) в 2011 году за три месяца показал на ЛЧИ более полутора тысяч процентов доходности[47]47
  http://investor.rts.ru/ru/statistics/2011/default.aspx


[Закрыть].

За три месяца. Да, на максимальном плече и с полной рекапитализацией прибыли. Но и с ровным, красивым, почти безубыточным графиком счета.

Я смотрел на этот график по окончании конкурса и понимал, что это плод очень волатильного рынка того периода. Но меня все же не переставало свербить – можно ли подобрать что-то, дающее близкий результат хотя бы задним числом и с максимальным плечом?

Долго искал – нашел. RSI. На дневках. Не помню, какой параметр – может быть, даже стоящий по умолчанию в Квике[48]48
  Квик (QUIK) – программный комплекс для организации доступа к биржевым торгам. – Прим. ред.


[Закрыть]. Нашел то, что надо было покупать тогда, когда этот «индюк» пересекал линию 50 сверху вниз, а продавать – когда снизу вверх.

Такое, мягко говоря, неклассическое применение индикатора. Чаемые полторы тысячи процентов я не увидел. Но увидел более чем достойные 1000 %. С полной рекапитализацией, «магией сложных процентов» и плечом 10:1 на Ri[49]49
  Ri – фьючерс на индекс РТС.


[Закрыть].

Ясное дело: будучи системщиком, полез обсчитывать результаты предыдущих месяцев. Ну и, не менее ясен пень, высчитал, что в итоге за 15 месяцев с сентября 2010 года по декабрь 2011 года весь этот профит успешно сливается. То есть вырисовывается самая кислая ситуация для системщика – «около нуля». Так что даже знак «плюс» на «минус» в сделках менять смысла нет… Так и не получилось у меня найти грааль на покупках внизу и продажах вверху…

* * *

«Десятый, юбилейный год моей трейдерской карьеры я заканчиваю очередным убыточным годом».

karpov72

«Попробуйте, чтобы жена (девушка, любовница, друг, любовник) тоже открыла брокерский счет и делала полностью зеркальные вашим сделки на своем счету, только удвоенным объемом».

Дмитрий Александров

https://smart-lab.ru/blog/514027.php

Психологию не обманешь. Подсознание обязательно прочухает, где основной, серьезный счет, а где – фуфловый. И как раз на этом удвоенном счете и обожжет двойным убытком. Если не тройным. Ибо учтет еще, что за этим счетом наблюдает жена (девушка, любовница, друг, любовник).

* * *

Итак, на чем же зарабатывают трендовики, покупая дорого и продавая дешево?

Мы зарабатываем на том, что, покупая дорого дорожающий инструмент, мы позже продаем его еще дороже и, продавая дешево дешевеющий инструмент, мы позже откупаем его дешевле.

Хотя в той точке, где мы продаем выросший инструмент, мы уже снова продаем падающий инструмент. Падающий на меньшем таймфрейме. Падающий, по сравнению с недавним хаем. Просто мы дожидаемся разворота тренда на нашем таймфрейме, а не пытаемся ладошками ловить падающие ножи и останавливать взлетающие ракеты бóльших трендов.

Доход трендовиков вполне рыночен и естественен. Потому что мы идем за трендом, формируемом деньгами и бизнес-идеями. А также трудом людей, политикой, анализом, психологией и проч. От имени их всех деньги проголосовали ростом или снижением цены – трендом. Каждый пипс тренда оплачен деньгами. Чем ликвиднее инструмент, тем бóльшими деньгами оплачен этот пипс. Присоединиться к ним, а значит, к труду, уму, психологии, риск-менеджементу двигающих их людей, – естественно и незазорно.

А вот контртрендовики выигрывают противоестественно, делая ставки на то, что рынок развернется после их ставок. Противоестественно с нашей, трендовой, точки зрения, но не с их. Просто наша философия основана на том, что тренды имеют свойство продолжаться, а их философия – на том, что все неизбежно приходит в равновесное, то есть прежнее, привычное, иными словами, среднее состояние, в том числе и цены.

Так правильнее делать ставки на контртренд или зарабатывать на тренде? Я, глядя на многолетнюю динамику своего счета, считаю верным стоять по тренду.

Ну а теперь разберемся, зарабатываем ли мы на чужих страхах или теряем на своих?