Текст книги "Священный грааль трейдинга"

Защита прибыли

Каждый трейдер сталкивался с этим: открыв позицию и выставив единственный тейк-профит цена пошла к цели, но в последний момент развернулась и позицию закрыло в безубыток, либо, что еще хуже, позиция закрылась по стоп-лоссу, а вы остались без прибыли.

Благодаря торговой стратегии с регулярной «защитой» прибыли вы сможете избежать этого, своевременно забирая фишки со стола.

«Во время бумов большие деньги сначала делает публика – на бумаге. Эта прибыль и остается на бумаге.»

(с) Отрывок из книги «Воспоминания биржевого спекулянта»

ВАЖНО: образовывающуюся прибыль всегда нужно фиксировать по мере движения цены к вашим целям. Запомните это.

Наша стратегия фиксации прибыли

В нашей стратегии по защите прибыли мы используем «шаг цены».

Шаг цены – это фиксированное изменение цены, при прохождении которого мы фиксируем часть позиции.

Для расчета "шага цены" мы пользуемся следующей формулой:

Формула расчета «шага цены» для лонг-позиций.

Формула расчета «шага цены» для шорт-позиций.

Далее мы расставляем отложенные ордера на закрытие частей позиции при прохождении полученного шага цены.

Приведем пример, в котором хотим открыть следующую сделку:

BTCUSDT. Short

Точка входа: $39 000

Стоп-лосс: $42 000 (-7,69 %)

Цель: $33 000

Воспользуемся вышеприведенной формулой для расчета шага цены:

Из формулы мы получили шаг цены равный $750, соответственно, мы расставим тейк-профит ордера на следующих ценовых уровнях:

1. Первый тейк-профит – $38 250.

2. Второй тейк-профит – $37 500.

3. Третий тейк-профит – $36 750.

4. Четвертый тейк-профит – $36 000.

5. Пятый тейк-профит – $35 250.

6. Первый тейк-профит – $34 500.

7. Седьмой тейк-профит – $33 750.

8. Восьмой тейк-профит – $33 000.

Для расчета объемов тейк-профит ордеров мы делим 100 на количество желаемых фиксаций, и получаем процент от позиции, который необходимо зафиксировать при прохождении шага цены.

Например, мы установили, что в сделке из предыдущего примера будем фиксировать позицию 8 раз, прежде чем цена дойдет до нашей цели, значит, мы делим 100 на 8 и получаем 12,5 % от позиции. 12,5 % от остатка позиции мы будем фиксировать при прохождении каждого шага цены.

Однако, каждый раз при прохождении шага цены мы будем фиксировать не 12,5 % от позиции, а 12,5 % от оставшейся позиции. То есть, мы всегда фиксируем прибыль, исходя из оставшегося объема, а не от изначального.

Всегда оставляйте часть позиции в сделке

Никогда не фиксируйте позицию полностью, всегда оставляйте часть позиции в сделке на случай агрессивного движения цены. По мере движения цены мы фиксируем позицию не равными частями и сейчас объясним почему.

Например, объем вашей позиции составляет 1 BTC, и вы решили, что будете фиксировать 20 % от позиции каждые 2 % движения цены. Получается, что вы разделили позицию на 5 равных частей и через 10 % движения цены зафиксируете последние 20 % позиции:

1. Первая фиксация 0,2 BTC (20 % от позиции), прибыль 2 %, остаток 0,8 BTC

2. Вторая фиксация 0,2 BTC (20 % от позиции), прибыль 4 %, остаток 0,6 BTC

3. Третья фиксация 0,2 BTC (20 % от позиции), прибыль 6 %, остаток 0,4 BTC

4. Четвертая фиксация 0,2 BTC (20 % от позиции), прибыль 8 %, остаток 0,2 BTC

5. Пятая фиксация 0,2 BTC (20 % от позиции), прибыль 10 %, остаток 0 BTC

Предположим, что после того, как вы зафиксировали последнюю часть позиции, цена выросла еще на 10 %, 20 % или 30 %. Как вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у вас проснется FOMO, вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется.

Как избежать импульсивных действий? Ответ прост!

Регулярно фиксируйте позицию при образовании прибыли, исходя из оставшегося объема.

Еще один пример: объем нашей позиции составляет все также 1 BTC, и мы решили, что будем фиксировать 20 % от остатка позиции каждые 2 % движения цены:

1. Первая фиксация 0,2 BTC (20 % от позиции), прибыль 2 %, остаток 0,8 BTC

2. Вторая фиксация 0,16 BTC (20 % от остатка позиции), прибыль 4 %, остаток 0,64 BTC

3. Третья фиксация 0,128 BTC (20 % от остатка позиции), прибыль 6 %, остаток 0,512 BTC

4. Четвертая фиксация 0,082 BTC (20 % от остатка позиции), прибыль 8 %, остаток 0,327 BTC

5. Пятая фиксация 0,005 BTC (20 % от остатка позиции), прибыль 10 %, остаток 0,262 BTC

Используя данную стратегию фиксации прибыли, вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на вашей торговле.

Со временем каждый из вас подберет для себя необходимый процент для фиксации позиции в соответствии со своей жадностью.

Когда после многократных фиксаций прибыли объем в сделке остается слишком маленьким, мы увеличиваем объем позиции, согласно нашей торговой стратегии «пирамидинг», если, конечно, позволяет рыночная ситуация.

Перевод позиции в безубыток

Перевод позиции в безубыток при образовании прибыли также является немаловажной частью вашей личной торговой стратегии.

Маржинальная торговля

При маржинальной торговле рекомендуем вам передвигать стоп-лосс в безубыток после того, как цена прошла 3 % – 5 % движения цены от вашей точки входа.

Спотовая торговля

Что касается спотовых позиций – рекомендуем выставлять стоп-лимит при образовании прибыли в 10 % – 15 %.

Спотовая торговля альткоинами

Мы осуществляем перевод в безубыток спотовых позиций по альткоинам при образовании прибыли не меньше 15 % – 20 %, так как торговые объемы у них на порядок меньше, и они более волатильны.

Оставляйте «запас»

При выставлении стоп-лосс ордеров в безубыток всегда оставляйте в запасе 50-100 пунктов, чтобы покрыть стоимость комиссии за совершение сделки, а также никогда не используйте круглые числа для выставления стоп-лоссов или тейк-профитов, так как цена любит останавливаться именно на круглых значениях.

Заключение

Риск-менеджмент и защита прибыли, помимо торговой системы, являются наиболее важными составляющими трейдинга, игнорирование которых всегда приводит к фатальным и необратимым последствиям, поэтому перечитайте данную статью необходимое количество раз до полного понимания.

Желаем вам не проверять на личном опыте необходимость четко выстроенной торговой системы!

Хедж-позиции при вероятностной торговле

Хеджирование – одна из наиболее важных торговых стратегий, так как благодаря ей вы учитесь вероятностному мышлению и перестанете принимать стороны “быков” или “медведей”, зарабатывая вдвое больше всех их вместе взятых.

Для полного понимания принципа хеджирования позиций рекомендую сначала ознакомиться с главой “Технический анализ”, и только потом вернуться к этому материалу.

Хеджирование рисков

Хеджирование рисков – открытие сделок на одном рынке, для компенсации рисков на другом рынке.

Слово «хеджирование» произошло от английского «hedge», которое в переводе означает «страховка», "гарантия" и "ограничивать".

Что такое вероятностная торговля?

Вероятностная торговля – это стиль торговли, при которой вы не принимаете однозначную позицию (только вверх или только вниз). При вероятностном подходе к рынку вы открываете для себя невообразимые для среднестатистического трейдера горизонты.

Хеджирование рисков при вероятностной торговле

При вероятностной торговле появляется весьма гибкая возможность использования хедж-позиций: вы можете одновременно удерживать открытыми и лонг-позицию, и шорт-позицию, при этом зарабатывая на обоих позициях и забирая с рынка больше прибыли.

Суть стратегии

Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции при формировании на графике системной точки входа, противоположной уже открытой позиции.

Например, у вас уже активна лонг-позиция, в которую вы входили на основе сформировавшегося графического паттерна "бычий клин".

Цена направилась к цели, вы забрали ощутимую прибыль, и видите, что на графике сформировался графический паттерн "медвежий клин", после чего открываете дополнительную шорт-позицию при активной лонг-позиции.

«Говорят, что у всего на свете есть две стороны. Но у фондового рынка сторона только одна. Всегда нужно принимать не сторону „быков“ и не сторону „медведей“ – всегда нужно принимать правильную сторону.»

(с) Отрывок из книги «Воспоминания биржевого спекулянта»

Три варианта развития событий

1. Цена актива растет.

2. Цена актива падает.

3. Цена актива консолидируется.

Во всех трех случаях вы останетесь в прибыли, но самым благоприятным для вас сценарием будет третий вариант – консолидация:

• В случае роста цены ваша хедж-позиция (шорт-позиция) будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с вашей лонг-позиции нивелирует убыток, полученный по шорт-позиции.

• В случае падения цены ваша лонг-позиция будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с вашей хедж-позиции (шорт-позиции) нивелирует убыток, полученный по лонг-позиции.

• В случае консолидации цены актива, при благоприятном стечении обстоятельств, вы сможете закрыть обе позиции в прибыль, либо позиции будут закрыты по стоп-лоссам в безубыток, но при этом, регулярно фиксируя позиции частями по мере движения цены, вы сможете забрать ощутимую прибыль.

Зачем хеджировать маржинальные позиции?

Ваша задача как трейдера – действовать системно несмотря ни на что и не пропускать системные точки входа, так как только при таких условиях вы будете демонстрировать прибыль на дистанции.

Открытая позиция не является причиной пропускать точки входа в рынок, тем более что функционал большинства бирж, например, ByBit[24]24
  Наша партнерская ссылка – https://partner.bybit.com/b/GAP_capital.


[Закрыть], позволяет одновременно открывать разнонаправленные позиции.

"Если и существует некий секрет трейдинга, то состоит он в том, что ключевыми факторами успеха являются:

1 – торговля без страха оказаться в ловушке чрезмерной самонадеянности.

2 – восприятие того, что предлагается рынком в данный момент времени.

3 – предельная концентрация на потоке сиюмоментных возможностей.

4 – способность спонтанного, непосредственного входа в зону, сильная и непоколебимая вера в благоприятный характер будущего результата."

(с) Отрывок из книги «Зональный трейдинг».

Условия использования стратегии

Обязательными условиями для использования вышеописанной стратегии являются:

• Наличие системных точек входа.

• Наличие стратегии по защите прибыли.

• Наличие стратегии по переводу позиций в безубыток.

• Наличие торгового аккаунта на бирже, чей функционал предусматривает открытие хедж-позиций.

• Своевременное реагирование на изменение рыночных условий.

Если у вас нет выстроенных стратегий по защите прибыли и переводу позиций в безубыток, то при использовании данной стратегии вы просто увеличите риски и сократите свою прибыль.

Применение стратегии

Применение стратегии довольно простое:

1. Открытие позиции по системной точке входа.

2. Регулярная фиксация позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток.

3. Открытие хедж-позиции при формировании системной точки входа.

4. Регулярная фиксация хедж-позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток.

5. При закрытии одной из позиции по стоп-лоссу – добор второй позиции пирамидингом при появлении новой системной точки входа.

Демонстрация стратегииОткрытие сделки

Например, на графике BTCUSDT 1D образовался графический паттерн «равносторонний треугольник», и вы ждете пробития одной из границ для входа в позицию.

Вы вошли в сделку, и цена пошла по направлению к вашей цели.

Цена дошла до вашей цели, но вы не зафиксировали позицию полностью, а фиксировали ее частями по мере образования прибыли, согласно нашей стратегии по защите прибыли.

Появление новой рыночной возможности

Вы видите, что на графике образовалась свечная формация «бычье поглощение», которая также является вашей системной точкой входа.

Открытие хедж-позиции

Вы открываете лонг-позицию при имеющейся шорт-позиции, а стоп-лосс по шорт-позиции передвигаете в безубыток.

Результат

Далее вы фиксируете позицию частями по мере движения цены и забираете хорошую прибыль по сделке, риск-ревард у которой получился 2,3 к 1.

На рынке происходит крупное движение и лонг-позицию закрывает по стоп-лоссу в безубыток (ведь вы передвигаете стоп-лосс в безубыток при образовании прибыли в 3 % – 4 %, верно?), а шорт-позиция, со стоп-лоссом в точке входа, остается активной.

Риск-ревард по вашей сделке получился 10 к 1.

Еще одна демонстрация стратегииПирамидинг

Приведем еще один наглядный пример, в котором вместо открытия хедж-позиции, вы сможете увеличить объем позиции без увеличения рисков благодаря торговой стратегии «пирамидинг».

Открытие позиции

На графике BTCUSDT образовался графический паттерн «медвежий клин», и вы открыли шорт-позицию.

Цена пришла к вашей цели, и вы передвинули стоп-лосс ордер в безубыток, предварительно фиксируя позицию частями по мере движения цены.

Добор позиции пирамидингом

Далее на графике цены образовалась свечная формация «медвежье поглощение», после чего вы добрали позицию пирамидингом до новой точки входа, оставив стоп-лосс ордер в безубытке на ценовой отметке инвалидации сценария.

Результат

Цена пошла вниз, и вы «поймали» крупное движение на рынке.

Заключение

Данная стратегия трудна в объяснении, но легка в использовании. Благодаря такому подходу вы не будете пропускать системные точки входа и сможете забирать максимальную прибыль с рынка, закрывая обе позиции в плюс при благоприятном стечении обстоятельств. В случае закрытия одной из позиций по стоп-лоссу, прибыль со второй позиции покроет убыток с первой, но при этом вы вдвое увеличиваете свои шансы «поймать» крупное движение.

Пирамидинг (антимартингейл)

Пирамидинг или антимартингейл – это одна из самых очевидных и редко используемых стратегий среди трейдеров, и единственная торговая стратегия, которая позволяет сильно увеличить размер вашего капитала в относительно короткие сроки.

Для полного понимания принципа наращивания прибыльных позиций рекомендую сначала ознакомиться с главой “Технический анализ”, и только потом вернуться к этому материалу.

Усреднения

Относитесь к графическим паттернам как к вероятностям, которые могут либо случиться, либо не случиться. Третьего нет, поэтому мы никогда не усредняем убыточные позиции. Вместо бесконечных и обреченных на провал усреднений мы используем “пирамидинг”.

Суть стратегии

Пирамидинг (антимартингейл) – это противоположность усреднения (мартингейл).

Суть этой стратегии заключается в наращивании позиции при образовании прибыли, передвигая стоп-лосс таким образом, чтобы несмотря на увеличение объема позиции, риск (возможный убыток), оставался фиксированным или равным нулю.

Для трейдера с небольшим капиталом данная стратегия является единственным безопасным способом «разогнать» свой депозит в относительно короткие сроки. При попутном тренде, разумеется.

Пирамидинг – хорошо, а усреднение – плохо?

Именно так! И чем раньше вы это поймете, тем лучше себя будет чувствовать ваш капитал. Никогда не усредняйте убыточную позицию, особенно против тренда.

Использование стратегии

Когда после многократных фиксаций прибыли по мере движения цены к нашим целям объем в сделке становится слишком маленьким – мы добираем позицию пирамидингом, увеличивая объем средств в сделке таким образом, чтобы риск оставался фиксированным или равным нулю.

Как правильно добирать позицию пирамидингом?

Все просто: покупайте (или продавайте) маленький объем до тех пор, пока цена входа не будет соответствовать желаемой вами отметке, либо воспользуйтесь встроенным калькулятором биржи (раздел «цена входа»).

Демонстрация стратегии

Предположим, что на графике BTCUSDT образовался графический паттерн «равносторонний треугольник».

Вы увидели пробитие нижней границы и открыли шорт-позицию, а вашей целью является высота фигуры.

Далее цена дошла до вашей цели, но вы не зафиксировали всю шорт-позицию, согласно стратегии частичной фиксации прибыли по мере движения цены, и получилось, что вы уже забрали ощутимый профит, но при этом ваша позиция еще активна, а точка входа далеко позади.

Вы проанализировали график и заметили, что рыночная структура сменилась на нисходящую, соответственно, шорт-позиции сейчас являются вашим приоритетом, поэтому вы не стали закрывать остаток шорт-позиции, а добрали шорт-позицию пирамидингом до новой точки входа, передвинув стоп-лосс ордер в безубыток.

После чего, как вы и предполагали, цена продолжила нисходящее движение, а вы продолжили фиксировать образовывающуюся прибыль частями.

После многократных фиксаций прибыли, объем позиции стал совсем маленьким. Вы решаете снова добрать шорт-позицию пирамидингом, передвинув стоп-лосс ордер к новой точке входа, после чего «ловите» очередное крупное движение.

Далее вы повторяете алгоритм действий до тех пор, пока тренд благоволит вам. Отторговав треугольник из примера, вы могли бы заработать 60 % прибыли (300 % с 5X плечом) по шорт-позиции не завышая риски.

Используя данную стратегию вы ничем не рискуете, так как в случае закрытия позиции по стоп-лоссу вы потеряете лишь маленькую часть незафиксированной прибыли, но при этом вы можете заметно увеличить размер своего депозита, поймав тренд.

Постскриптум

Пирамидинг – это один из немногих случаев, где вообще целесообразно использовать большое кредитное плечо. Однако, если вы будете наращивать позицию слишком агрессивно, скорее всего, вас просто выбьет из позиции по стоп-лоссу, а прибыль уйдет у вас из-под носа, если вы ее не «защищали» (не фиксировали).

Если вы хотите добрать позицию пирамидингом, но при этом на графике цены нет ваших системных точек входа – воспользуйтесь свечами “Heiken Ashi”. Подробнее о данном типе свеч в разделе “индикаторы”.

Корреляция и закономерности: американские индексы и Bitcoin

Bitcoin и другие криптовалюты не всегда живут своей жизнью, они коррелируют с американскими индексами, что можно успешно применять в своей торговой системе.

Индекс доллара США

Индекс Доллара ($DXY) – это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами, который был создан компанией JP Morgan в 1973 году.

Индекс рассчитывается как отношение доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской иеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF).

Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты, представленные 24 государствами.

Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом

$DXY имеет отрицательную корреляцию с Bitcoin'ом:

Существует три сценария поведения индекса и реакции BTC:

1. Сценарий № 1 – $DXY падает, $BTC растет.

2. Сценарий № 2 – $DXY растет, $BTC падает.

3. Сценарий № 3 – $DXY консолидируется, $BTC растет.

Сравнение DXY и BTC

Рассмотрим графики детальнее. На протяжении всего 2017 года DXY планомерно снижался, потеряв в цене 11,6 %, а Bitcoin стремительно рос. Сценарий № 1:

С января 2018 по май 2020 индекс доллара рос, а Bitcoin падал. Сценарий № 2:

С мая 2020 по май 2021 Bitcoin рос, а DXY падал. Сценарий № 1:

С мая по ноябрь 2021 года индекс доллара США сначала рос, вызвав падение BTC, а затем консолидировался, позволив BTC вырасти. Сценарий № 3:

С ноября 2021 по октябрь 2022 DXY рос, а Bitcoin падал. Сценарий № 1:

Почему так происходит?

Рост индекса доллара США вызывает удешевление активов в долларовых парах в то время, как падение и консолидация индекса вызывает укрепление активов в долларовых парах, следовательно, BTC начинает расти.

Применение индекса в торговой системе

Вы можете анализировать индекс доллара США для прогнозирования поведения цен разных активов, в том числе и BTC.

Американский фондовый рынок

Помимо индекса доллара, криптовалютный рынок также коррелирует с американским фондовым рынком:

Статистическая взаимосвязь наиболее сильна в периоды турбулентности на мировых финансовых рынках и почти отсутствует в периоды ценовой стабильности.

На фоне неопределенности динамика цены BTC ведет себя намного хуже фондового рынка.

S&P500 и BTC имеют положительную корреляцию:

1. S&P500 растет, BTC растет.

2. S&P500 падает, BTC падает.

Применение корреляции в торговой системе

Зная о корреляции американского фондового рынка и BTC, вы можете применять эту информацию в своей торговой системе.

Например, согласно календарю экономических событий, на следующей неделе в США будет опубликовано решение по процентной ставке, а прогнозируемый показатель неутешителен. Следовательно, вам следует искать шорт-сетапы для входа в сделку на следующей неделе.