Текст книги "Священный грааль трейдинга"

Заключение

Перед покупкой подобных финансовых инструментов подробно изучайте руководство по использованию, преимущества и недостатки, а также подводные камни, ни в коем случае не превышайте риск, инвестируя через плечевые токены, так как рискуете потерять все вложенные средства.

Технический анализ

Таймфреймы

Таймфрейм – это интервал времени, который берется в расчет при построении котировки (свечи, бара, линии и так далее). В зависимости от выбранного таймфрейма вы будете наблюдать разную картину на графике цены. В своей торговле мы используем три категории временных интервалов:

Импульсы

Импульс – это аномально большое движение цены, которое превышает средний ход цены актива и сопровождается большим объемом. Импульсы происходят из-за объемных покупок или продаж, а также из-за срабатываний стоп-лосс ордеров спекулянтов.

Всем импульсам свойственна коррекция, глубина которой определяется с помощью инструмента "сетка Fibonacci".

Сетка Фибоначчи – это инструмент технического анализа на платформе TradingView, основанный на последовательности чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи – это элементы числовой последовательности, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.

Коррекции импульсов

Коррекции большинства импульсов, как правило, заканчиваются на одних и тех же уровнях Фибоначчи:

1. 0,236 (23,6 %) – уровень минимально необходимой коррекции.

2. 0,382 (38,2 %) – оптимальный уровень коррекции для продолжения тренда.

3. 0,618 (61,8 %) – глубокая коррекция.

4. Если цена уходит ниже уровня 0,618 по Фибоначчи, то импульс можно считать ложным.

Чтобы определить приблизительные уровни коррекции импульса – вам нужно определить импульс на графике:

После того, как вы найдете импульс – примените сетку Фибоначчи от начала импульса и до его конца:

Простая торговая стратегия по уровням Фибоначчи

Коррекции большинства импульсов, как правило, заканчиваются на уровнях 0,382 – 0,618 по Фибоначчи. Вы можете использовать эту информация в своей торговой системе:

Например, если вы уверенны в продолжении тренда – вы можете открыть позицию при коррекции импульса до уровня 0,382 (оптимальный уровень коррекции для продолжения тренда) со стоп-лоссом за уровень 0,618 (уровень, при уходе за который импульс можно считать невалидным).

В качестве цели используйте длину предшествующего импульса (отложите длину импульса от уровня 0,318 по Фибоначчи):

Рыночная структура

Рыночная структура дает нам понимание текущей фазы на рынке, на основе которой мы принимаем решение об открытии позиции. Фазы делятся на четыре типа:

1. Накопление (крупный капитал покупает актив).

2. Рост (крупный «разгоняет» цену актива).

3. Распределение (крупный капитал распродает прибыльную позицию).

4. Падение (крупный «продавливает» цену вниз для последующей аккумуляции).

При этом каждой фазе присущи свои характерные отличия, о которых мы поговорим ниже.

Рост и падение

Фазы роста и падения определяются визуально: первое что вам нужно сделать – определить экстремумы цены и обозначить их на графике:

После определения экстремумов вы должны запомнить следующее правило: при восходящей структуре каждый минимум и максимум должен быть выше предыдущего, а при нисходящей структуре наоборот: каждый минимум и максимум должен быть ниже предыдущего.

Сломом структуры называется нарушение озвученного выше правила:

1. Слом восходящей структуры происходит, когда очередной минимум или максимум располагается ниже предыдущего.

2. Слом нисходящей структуры происходит, когда очередной минимум или максимум располагается выше предыдущего.

Слом структуры является одним из условий для открытия позиций.

При восходящей рыночной структуре потенциал роста гораздо больше, нежели потенциал падения, а при нисходящей рыночной структуре потенциал падение больше, чем потенциал роста. Это означает, что после определения рыночной структуры вам следует отдавать предпочтения торговле по тренду.

Такой подход позволит вам увеличить процент прибыльных сделок и сильно улучшит вашу прибыль на дистанции нескольких лет.

Накопление и распределение

Накопление – это набор позиции крупным капиталом. Так как крупный капитал не может в силу своего объема открывать позиции «по рынку», он зажимает цену в боковик, путем выставления плит (крупных лимитных ордеров на покупку и продажу актива близко к рыночной цене, не позволяя ей выйти за пределы своих ордеров), после чего начинает производить покупки внутри заданного диапазона.

После накопления крупный капитал начинает «гнать» цену вверх, а затем продает свою прибыльную позицию другим трейдерам.

Распределение абсолютно идентично накоплению, только при распределении происходят продажи, после которых цена начинает падать. Накопление и распределение по своему внешнему виду на графике цены напоминают голову Барта Симпсона.

Как определить накопление и распределение?

Накоплению и распределению, как правило, предшествует импульс, после которого цена зажимается между двумя зонами сопротивлений, а объем оборачиваемости актива возрастает. На графике это выглядит приблизительно следующим образом:

Существует простая стратегия торговли «Коробка Дарваса», суть которой заключается в определении накопления или распределения на графике, с последующим открытием позиции при пробитии верхней или нижней границы.

Построение графических фигур

Правильное построение линий тренда – ключевой фактор правильного построения графических фигур, но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Как проводить трендовые линии?

Любые линии тренда, поддержек и сопротивлений можно проводить либо только по теням свечей, либо только по телам свечей. Проводить линии одновременно и по телам, и по теням свечей – грубая техническая ошибка.

Трендовая линия, проведенная по теням свечей (правильное построение):

Трендовая линия, проведенная по телам свечей (правильное построение):

Трендовая линия, проведенная и по теням, и по телам свечей (неправильное построение):

Для того чтобы линия считалась валидной – необходимо минимум два касания этой линии ценой.

Поддержки и сопротивления

Уровнями поддержек и сопротивлений называются ценовые отметки, при достижении которых цена разворачивалась. На графике цены вы сможете с легкостью найти такие уровни, используя инструмент рисования «горизонтальная линия» на платформе TradingView.

Чтобы найти уровни поддержек и сопротивлений, можно воспользоваться встроенным инструментом на платформе TradingView, который называется "вертикальные объемы".

Работает простое правило: чем больше раз цена касалась уровня и отскакивала от него, тем более значимым считается этот уровень.

Что такое ATR?

ATR (Average True Range) – это средний ход цены за день, который рассчитывается статистическим способом. Иными словами, ATR – это максимальный диапазон цены, который актив может пройти за один день.

Благодаря значению ATR вы сможете рассчитать точную цель практически любого актива при пробитии уровня поддержки или сопротивления.

Как рассчитать ATR?

Средний ход цены вычисляется с помощью расчета среднего арифметического значения:

Сумма длин 5 свеч (high – low) / 5.

Важно: при расчете не используются аномально большие и аномально маленькие свечи, а также не берутся во внимание свечи выходных дней (суббота и воскресенье).

Как использовать ATR?

После расчета ATR вам нужно нанести полученное значение на график, используя в качестве точки отсчета открытие дневной сессии.

После нанесения на график ценовых интервалов с ATR вы можете делить их пополам для определения локальных целей при внутридневной торговле.

Например, средний ход цены актива равен $50, вы определили уровень сопротивления и открыли лонг-позицию. Вместо одного тейк-профита для всей позиции, вы также можете зафиксировать часть позиции в прибыль и переставить стоп-лосс в безубыток при прохождении активом половины ATR ($25).

Также следует запомнить следующую статистику: приблизительно в 80 % случаев цена за день проходит один ATR, в 12,5 % случаев цена проходит 2 ATR, в 5 % случаев цена проходит 3 ATR и в оставшихся 2,5 % случаев цена проходит 4 ATR и более.

Простая стратегия для внутридневной торговли

Теперь, когда вы знаете, что такое ATR и как его использовать, вы можете торговать внутри дня используя три простые стратегии:

1. Пробой уровня сопротивления с закреплением.

2. Пробой уровня поддержки с закреплением.

3. Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления (ложным пробоем называется ситуация, когда цена пробивает уровень, после чего возвращается обратно).

На картинке выше приведена наглядная демонстрация порядка действий:

• Расчет ATR.

• Нанесение ATR на график.

• Определение значимого уровня.

• Открытие позиции после пробоя с закреплением.

• Выставление тейк-профита и стоп-лосс ордеров.

Зоны поддержек и сопротивлений

Мы предпочитаем использовать вместо классических уровней зоны поддержек и сопротивлений, так как считаем данный подход наиболее точным.

Зона поддержки или сопротивления – это ценовой диапазон актива, внутри которого располагается множество значимых уровней поддержек или сопротивлений. При среднесрочной торговле волатильными активами используются преимущественно зоны.

Зоны, в отличии от трендовых линий, можно строить одновременно и по теням, и по телам свечей. Также зоны не должны быть больше 3 % – 4 % цены актива, но при этом чем большее количество раз цена разворачивалась при соприкосновении с зоной, тем более надежной эта зона считается, и тем больше будет потенциальный импульс при пробитии зоны.

Контекст использования графических фигур

При построении графических фигур обращайте внимание на контекст, а именно на ближайшие зоны поддержек и сопротивлений, текущий тренд, локальную рыночную структуру, свечные формации и общее настроение трейдеров (и делайте наоборот).

Следуют брать во внимание следующий факт: процент отработки бычьих фигур на бычьем рынке кратно выше, нежели на медвежьем. Аналогичная ситуация с медвежьими фигурами – процент их отработку увеличивается на медвежьем рынке.

Трейдинг – это игра с нулевой суммой. Иными словами, чтобы кто-то заработал, нужно чтобы кто-то потерял. Как показывает статистика, более 80 % трейдеров перманентно теряют деньги на рынке, следовательно, чтобы вы на нем зарабатывали – необходимо стать самодостаточным трейдером и перестать поддаваться общему настроению трейдеров.

Основные принципы торговли

Работайте только по тренду

Всегда отдавайте предпочтение работе по тренду и не пытайтесь «ловить» развороты рынка. Благодаря этому принципу вы сохраните свои деньги.

«Рынок может оставаться иррациональным намного дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособными».

Не ловите «падающие ножи»

Не открывайте лонг-позиции на обвалах, ожидая разворота цены, особенно если вы торгуете с кредитным плечом. Почему?

«Как цена падает на 90 %? Она сначала теряет в цене 80 %, а затем еще 50 %».

Не торгуйте низколиквидом

Низколиквидные акции и криптовалюты в большинстве случаев не поддаются техническому анализу, следовательно, процент отработки ваших сетапов снизится с условных 80 % – 90 % до 40 % – 50 %.

«Чем ликвиднее актив, тем более технично ходит его цена».

Используйте стоп-лоссы

Вне зависимости от своей внутренней уверенности никогда не позволяйте себе ставить на одну сделку слишком много, так как технический анализ может попросту перестать работать в моменте, а деньги не вернутся обратно на ваш счет после ликвидации.

«Стоп-лосс должен находиться в точке инвалидации вашего сценария и ни на цент дальше».

Свечной анализ

Свечи – это первоначальный источник информации о текущем состоянии рынка, который будет служить вам дополнительным подтверждением для открытия позиции.

Из чего состоит японская свеча?
Молот

Направление – Long & Short.

Зеленый молот – это свеча с мелким телом и большой тенью, которая говорит о контроле рыночной ситуации покупателями или продавцами.

Следует наблюдать за формированием подобной свечи на старших таймфреймах, так как она является разворотной.

Сигнал усиливается, если объем «молота» больше объема предшествующей свечи.

Надгробие

Направление – Long & Short.

Аналогичная молоту свеча, только с меньшим телом свечи. Зеленое надгробие говорит о доминировании покупателей, а красное надгробие говорит о контроле рыночной ситуации продавцами.

Следует наблюдать за формированием подобной свечи на старших таймфреймах, так как она является разворотной.

Сигнал усиливается, если объем «надгробия» больше объема предшествующей свечи.

Разновидности свечи Доджи

Направление – зависит от контекста.

Существует несколько разновидностей свечей Доджи:

1. Плюс (рис. 1).

2. Перевернутый крест (рис. 2).

3. Крест или стрекоза (рис. 3).

4. Удлиненная свеча Доджи (рис. 4).

Следует наблюдать за формированием подобных свечей на старших таймфреймах, так как они являются разворотными.

Сигнал усиливается, если объем подобной свечи больше объема предшествующей свечи.

Волчок

Направление – Long & Short.

Зеленый волчок говорит о доминировании покупателей, а красный волчок говорит о контроле рыночной ситуации продавцами.

Следует наблюдать за формированием подобной свечи на старших таймфреймах, так как она является разворотной.

Сигнал усиливается, если объем «волчка» больше объема предшествующей свечи.

Upthrust

Направление – Short.

Upthrust, как правило, является новостной свечой и служит признаком «фальстарта» цены.

Следует наблюдать за формированием Upthrust'а на старших таймфреймах (от дневного таймфрейма), так как данная свеча служит сильным сигналом к развороту цены.

Обязательное условие – сопутствующий аномальный объем.

Крест харами

Направление – Long & Short.

Крест харами – это разворотная свечная формация, состоящая из обычной свечи и свечи «Доджи». Формирование данной формации говорит о несогласии участников рынка с продолжением текущего движения.

Следует наблюдать за формированием подобной свечной формации на старших таймфреймах, так как она является разворотной.

Сигнал усиливается, если объем "креста харами" больше объема предшествующих свечей.

Поглощения

Направление – Long & Short.

Бычье и медвежье поглощения – это комбинация из двух свечей противоположных цветов, при которой вторая свеча поглощает тело и тени первой свечи, что говорит о контроле рыночной ситуации покупателями или продавцами.

Следует наблюдать за формированием подобной комбинацией свеч на старших таймфреймах, так как она является разворотной.

Сигнал усиливается, если объем свечи поглощения больше объема поглощаемой свечи.

Захваты

Направление – Long & Short.

Захват – это комбинация из двух свечей противоположных цветов, при которой вторая свеча поглощает тело первой свечи, не оставляя тени снизу (в случае зеленой свечи) или тени сверху (в случае красной свечи).

Следует наблюдать за формированием подобных свечей на старших таймфреймах, так как они являются разворотными.

Сигнал усиливается, если объем подобной свечи больше объема предшествующей свечи.

Звезды

Направление – Long & Short.

Утренняя или вечерняя звезда – это разворотная свечная комбинация, состоящая из трех свечей:

1 – «установочная» свеча.

2 – «сигнальная» свеча.

3 – свеча "подтверждения".

Следует наблюдать за формированием подобной комбинацией свеч на старших таймфреймах, так как она является сильным сигналом разворота цены и смены тренда.

Контратака

Направление – Long & Short.

Контратака – это разновидность утренней и вечерней звезд, при которой в качестве «сигнальной» свечи вместо молота выступает обычная свеча, открывшаяся GAP'ом.

Следует наблюдать за формированием подобной комбинацией свеч на старших таймфреймах, так как она является сильным сигналом разворота цены и смены тренда.

Данная свечная формация встречается только на фондовом рынке.

Повешенный

Направление – Long & Short.

Повешенный – это разновидность утренней / вечерней звезды, при которой в качестве «сигнальной» свечи вместо молота выступает перевернутый молот, открывшийся GAP'ом.

Следует наблюдать за формированием подобной комбинацией свеч на старших таймфреймах, так как она является сильным сигналом разворота цены и смены тренда.

Данная свечная формация встречается только на фондовом рынке.

Разворот пинцетом

Направление – Long & Short.

Разворот пинцетом – это свечная комбинация из четырех свечей, посередине которой располагаются два молота.

Следует наблюдать за формированием подобной комбинацией свеч на старших таймфреймах, так как она является сильным сигналом разворота цены и смены тренда.

Бутерброд

Направление – Long & Short.

Бутерброд – это комбинация из пяти свеч, при которой у трех свеч одинаковая длина тел и минимальная длина теней (либо их отсутствие).

Бутерброд можно расценивать как поджатие к зоне сопротивления или поддержки. Следует наблюдать за формированием подобной комбинацией свеч, так как она является сильным сигналом на продолжение тренда.

Также следует иметь ввиду, что на фондовом рынке отработка данной формации противоположная: зеленая свеча между двумя красными – сигнал на рост, красная свеча между двумя зелеными – сигнал на падение.

Как использовать различные свечи и свечные формации в своей торговле?

Свечи и свечные формации следует применять в комплексе с другими факторами, например, вместе с зонами поддержек и сопротивлений, объемами, а также с фигурами из классического технического анализа.

Графические паттерны и системные точки входа

На следующих страницах я подробно опишу используемые мной сетапы с высоким процентом отработки на большинстве активов.

Пробой трендовой

Направление – Long & Short.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – за пробойную свечу.

Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей трендовую, либо после ее ретеста, со стоп-лоссом под закрытую свечу для лонг-позиций или над закрытой свечой для шорт-позиций.

Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробитие ATH

Направление – Long.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – под пробойную свечу.

Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей исторический максимум актива, со стоп-лоссом под закрытую свечу.

Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробой зоны сопротивления

Направление – Long.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – за пробойную свечу, либо за пробитую зону.

Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей зону сопротивления, либо после возврата на ретест пробитой зоны, что повышает вероятность отработки.

Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.

Стоп-лосс выставляется под закрытую пробойную свечу или за пробитую зону.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробой зоны поддержки

Направление – Short.

Тейк-профит – частичная фиксация по мере движения цены.

Стоп-лосс – за пробойную свечу, либо за пробитую зону.

Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей зону поддержки, либо после возврата на ретест пробитой зоны, что повышает вероятность отработки.

Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.

Стоп-лосс выставляется над пробойной свечой или над пробитой зоной.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробой нисходящего канала вверх

Направление – Long.

Тейк-профит – высота канала от точки пробоя.

Стоп-лосс – под свечу, пробившую нисходящий канал.

Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей нисходящий канал вверх, либо после ретеста верхней границы канала, что усиливает сигнал.

Целью данного сетапа является высота канала от точки пробоя. Если цена достигла основной цели и пошла дальше – второй целью будет двойная высота канала от точки пробоя и так далее.

Обязательным условием для построения канала является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробой восходящего канала вниз

Направление – Short.

Тейк-профит – высота канала от точки пробоя.

Стоп-лосс – над свечой, пробившей восходящий канал.

Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей восходящий канал вниз, либо после ретеста нижней границы канала, что усиливает сигнал.

Целью данного сетапа является высота канала от точки пробоя. Если цена достигла основной цели и пошла дальше – второй целью будет двойная высота канала от точки пробоя и так далее.

Обязательным условием для построения канала является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.

Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.