Текст книги "Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)"

1.1.2. Показатели эффективности функционирования рынка, рыночной системы. Макроуровень

Социальная система создает экономическую систему, поставляя профессионалов для всех объектов экономической системы. Экономическая система создает рыночную систему (рынок), посредством которой удовлетворяются потребности общества, создавшего социальную систему (рис. 1.1).

Нет социальной системы – нет рынка, нет экономической системы и рынка – нет социальной системы. Этот закон был сформулирован человечеством на заре цивилизаций, т. е. он был, есть и будет.

Риски рыночных систем порождаются, например, выходом в критическую область доходов бизнеса как отдельных личностей, так и объединений бизнесменов в системы [46].

Катастрофа общества, социальной системы реализуется тогда, когда формируется финансовый тоталитаризм, который обусловливает потерю функциональной, а затем структурной устойчивости социально-экономической системы. При этом социальная система самоуничтожается.

Рис. 1.1

Процессы, реализуемые бизнесом, включают в себя:

– производство;

– затраты на производство;

– регулирование рыночной цены;

– формирование прибыли;

– расширение производства.

Процессы, реализуемые человеком, обществом:

– самореализация посредством труда;

– регулирование цены труда;

– затраты на реализацию жизнедеятельности;

– формирование прибыли;

– улучшение качества жизни.

Рынок как система не имеет прямого механизма властного управления от социально-экономической системы, включающей духовную, политическую, экономическую или финансовую власти. Там, где духовная власть управляет духовным потенциалом общества, поощряется и поддерживается развитие предпринимательства. Там, где общество поощряет предпринимательство, оно обеспечивает развитие материальной культуры. Сложная (вплоть до критической) ситуация для социальной системы возникает тогда, когда политическая и духовная власть находится в подчинении финансовой власти.

В основе функционирования рыночной системы лежат процессы, регулирующие: спрос – предложение. Первые создаются обществом, социальной системой, вторые – реализуются бизнесом, экономикой.

Функции, реализуемые рынком:

1) формируются необходимые соотношения между спросом α₁ и предложением α₂, что обеспечивает ликвидацию потерь, обусловленных непомерным предложением или недостаточным спросом;

2) регулируются α₁ и α₂ путем обмена товара на деньги, т. е. формируется цена как эквивалент с трудом человека и т. п.

При этом рыночная система приводит к равновесным ценам на все товары, включая социальные услуги. Это основная проблема при анализе работы рынка при моделировании процессов, реализующих равновесные цены. Отметим, что в регулировании цены основная роль принадлежит человеку согласно его интеллектуальной деятельности.

Отметим роль социальной системы. Социальная система, общество формирует спрос α₁, величина которого ограничивается по максимуму некоторым допустимым значением, т. е. величиной (α₁)_доп. Предложение α₂, превышающее (α₁)_доп, образует остатки нереализованных товаров, т. е. потери бизнеса и рынка, что обусловливает опасную или критическую ситуацию для экономики.

Доходы β₁ и расходы β₂ общества (населения страны), их соотношение оказывает важное влияние на состояние социальной системы. Так, если реализуется ситуация, в которой β₁ ≥ β₂, фиксируется безопасная ситуация для качества жизни. Если же потребные или необходимые для жизнеобеспечения расходы β^*₂ превышают доходы β₁, реализуется опасная или критическая ситуация, т. е. β^*₂ > β₁.

Для оценки показателей эффективности функционирования рыночной системы необходимо:

– разработать синтез структуры рыночной системы;

– создать методы оценки и анализа развития рыночной системы;

– разработать программы оценки социальных и экономических последствий функциональных изменений рыночной системы как в сторону развития, так и спада.

1.1.3. Оценка работы рыночной системы

Оценку работы рыночной системы следует проводить согласно потребностям социальной и экономической систем, а также их возможностям.

Введем показатели эффективности рыночной системы:

1) доход населения у, регламентируемый ценой товаров и услуг;

2) доход (прибыль) экономики х, регламентируемый спросом населения и возможностями экономики удовлетворить этот спрос, т. е. создать предложение.

Эти показатели регулируются рынком как автоматической системой путем изменения:

– спроса и предложения;

– цены рыночной и цены фактической.

При этом показатели эффективности рынка регламентируются на уровне процессов х, у в виде системы неравенств

х^в_доп ≥ х ≥ х^н_доп, у^в_доп ≥ у ≥ у^н_доп,          (1.1)

геометрическая интерпретация которых приведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2

При этом все х, удовлетворяющие неравенству (1.1), образуют область допустимых значений состояний рыночной системы и обозначаются Ω_доп(x); все у, удовлетворяющие неравенству (1.1), образуют область допустимых состояний рыночной системы и обозначаются Ω_доп(y). Все остальные х, у образуют области критических состояний рыночной системы, которые обозначаются Ω_кр(x), Ω_кр(y).

Показатели безопасности, связанные с потерями , регламентируются социальной системой, ограничивающей сверху (по максимуму) потери человека и общества в целом:

показатель потерь регламентируется экономической системой, ограничивающей количество финансовых потерь:

геометрическая интерпретация которых приведена на рис. 1.3.

Рис. 1.3

Введем векторные показатели состояния рыночной системы:

1) эффективность (х, у) = μ₁;

2) безопасность (, ) = μ₂;

3) интегральный μ = (μ₁, μ₂).

Введем необходимые определения.

Определение 1. Состояние рыночной системы является безопасным, если интегральные показатели находятся в области допустимых значений, т. е. рыночная система способна выполнять поставленную цель.

Определение 2. Состояние рыночной системы является опасным, если хотя бы один из показателей μ покинул область допустимых значений, когда рыночная система не способна выполнять поставленную цель.

Определение 3. Выход любого из индикаторов состояния рыночной системы μ = (х, у, , ) в область опасных значений обусловливает ее риск.

Рынок контролирует свой выигрыш х и потери и создает все необходимые условия для увеличения х и уменьшения . Социальная система контролирует свои доходы у и потери и создает все необходимые условия для ограничения потерь и увеличения доходов и, прежде всего, качества жизни.

В качестве примера рассмотрим подсистему (4) системы, изображенной на рис. 1.1, на уровне одного производителя. Цель – проиллюстрировать ситуации спроса и предложения, реализующие состояния избытка и недостатка товара.

Рис. 1.4

На рис. 1.4 обозначено:

τ₁ – время производства товара;

τ₂ – время оценки состояния рынка, в том числе цены и спроса на товары;

τ₃ – время реализации решения: какой товар, и в каком качестве делать.

Согласно приведенной структуре, возможны следующие ситуации:

1) избыток товаров, когда x(t) > y(t);

2) недостаток товаров, когда x(t) < y(t);

3) равновесное состояние, когда предложение x(t) и спрос y(t) равны, т. е. x(t) = y(t).

В ситуации 1 возникает отрицательная обратная связь , которая направлена на уменьшение x(t).

В ситуации 2 возникает положительная обратная связь , которая направлена на увеличение x(t).

В случае, когда процессы функционирования системы автоматизированы, т. е. работает система подсказки производителю, обратная связь, формируемая рынком, включается в виде:

u = k₁ · k₂,

где Δx = (y – x); k₁ = signΔx; k₂ = const.

В случае, если Δx > 0, т. е. (y – x) > 0 или y > x, в системе недостаток товаров, большой спрос – формируется положительная обратная связь. В случае, если Δx < 0, т. е. (y – x) < 0 или y < x, в системе избыток товаров – формируется отрицательная обратная связь.

Отметим различные ситуации изменения цены, соответствующие рассмотренным случаям.

Пусть на рынке один производитель товара x_i, тогда в случае недостатка товара цена растет. В случае, когда имеется N производителей товара x_i, конкурирующих между собой, то цена не растет, а растет количество товара x_i. В последнем случае общество выигрывает, однако при этом возникают такие стороны эволюции экономики (производства товаров), связанные с финансами системы, которые регулируют: производитель, покупатель, банк.

Для оценки анализа роли рынка в рыночной социально-экономической системе приведем синтез этой системы на структурно-функциональном уровне, представленный на рис. 1.5.

Рис. 1.5

Роль подсистемы (3–4) (рис. 1.5) чрезвычайно велика. В связи с этим отметим основные ее свойства, подлежащие изучению:

1) функциональная роль (3–4) в системе ограничения (х, у) и контроля;

2) взаимосвязь (3–4) с другими подсистемами, реализация форм и методов ограничения;

3) допустимые области реализации функциональных свойств подсистем;

4) объекты, подлежащие изучению в подсистемах с позиции ограничения;

5) эволюционные возможности и потребности ограничений, направления их реализации.

При этом общество в социально-экономической системе выполняет роль обратной связи, а рынок – обратную связь в экономической системе. Посредством указанных обратных связей происходит регулирование процессов, формируемых экономической и социальной системой.

Рынок, реализующий положительную обратную связь в социально-экономической системе, создает условия для автоматического прогресса. Рынок, реализующий отрицательную обратную связь, создает условия для предотвращения выхода социально-экономической системы в критическую область, где реализуются кризисы, катастрофы социально-экономической системы.

Проблема нейтрализации и предотвращения критических состояний рыночных социально-экономических систем решается посредством введения управляемой обратной связи, формируемой посредством рынка. Существует два основных фактора риска, создающих опасные или катастрофические состояния социально-экономических систем:

– потеря или искажение информации в подсистемах целеполагания, целедостижения, целереализации;

– запаздывание в формировании и реализации управляющих команд.

В первом и втором случаях необходимы:

– регуляризация информационных процессов;

– обеспечение саморегулирования информационных процессов и управления.

При этом формируется управление согласно обратной связи, которая изменяет знак от положительной до отрицательной. Таким образом, рынок выполняет роль обратной связи в системе саморегулирования рыночной экономики, являясь определяющим фактором для всех ее выходных параметров функционирования.

Факторы риска человека, реализуемые рыночной системой:

– прямые, уничтожающие жизнь человека;

– косвенные, уменьшающие срок жизни человека;

– качественные, ухудшающие качество жизни человека.

Основные концепции риска:

– этическая;

– социологическая (правовая).

Сегодня существует ряд понятий для анализа опасного и безопасного состояний:

– катастрофы;

– кризисы;

– риски и т. п.

Факторы риска [19] обусловливают потери социальной системы, ее энергетического потенциала, включающего:

– человеческий;

– экономический;

– природно-ресурсный.

В теоретическом плане (плане анализа) необходима информация о вероятности потерь социальной системы во времени, прогнозирование этих потерь (рисков) с целью оценки необходимости вложения экономических средств для предотвращения этих потерь.

1.2. Целевое назначение рынка в экономической системе

Неважно, какая экономика, главное – как работает рынок – основной регулятор состояния социально-экономической системы (рис. 1.5).

Рынок, как обратная связь в социально-экономической системе, оказывает решающее влияние на эффективность функционирования экономики в целом. При этом структура рынка и функциональные свойства его подсистем должны регулироваться социальной системой. В качестве факторов, подлежащих управлению, будем рассматривать:

1) соотношение частной и государственной собственности;

2) инвестирование в новые товары и услуги (инновационная политика);

3) ипотечную политику, направленную на удовлетворение социальных потребностей общества;

4) автоматический прогресс преуспевающих предприятий (самоуничтожение слабых предприятий);

5) контроль состояния рынка (оценку рыночной цены) для формирования управления;

6) систему законов с соответствующей структурой.

1.2.1. Структурно-функциональные характеристики рынка

Основные функциональные характеристики рынка включают в себя и формируются посредством:

– системы показателей рынка товаров и услуг;

– основных показателей конъюнктуры рынка;

– расчета анализа потенциала и емкости рынка;

– анализа пропорционального развития рынка;

– оценки эластичности спроса и предложения;

– количественной оценки конкурентных позиций фирмы на рынке.

Кратко рассмотрим процесс формирования характеристик рынка.

1. Система показателей рынка товаров и услуг.

Рынок товаров (продуктов и услуг) – это система отношений купли-продажи между экономически свободными продавцами и покупателями.

Функции рынка товаров и услуг:

1) он сводит продавца и покупателя;

2) рынок – это место заключения сделки между продавцом и покупателем, где происходит торговля, обмен товара на деньги;

3) на рынке устанавливаются реальные пропорции спроса и предложения; рынок стимулирует или ограничивает их развитие;

4) рыночный механизм приводит к равновесным ценам;

5) рынок обеспечивает распределение товарной массы по регионам, т. е. представляет систему, распределенную в пространстве;

6) рынок является механизмом распределения жизненных благ.

Предмет статистики рынка – это массовые рыночные явления и процессы, поддающиеся количественной оценке.

Задачи статистики рынка:

– сбор и обработка статистической информации;

– оценка и анализ конъюнктуры рынка;

– характеристика структуры рынка;

– оценка и анализ развития рынка;

– региональный анализ рынка;

– характеристика социальных и экономических последствий развития рынка.

Статистика рынка использует информацию, получаемую из государственных и других источников.

Информационная база государственной статистики имеет следующую схему:

1) обязательная отчетность по кругу главных показателей, представляемая всеми лицензированными предприятиями;

2) отчетность по более широкому кругу показателей, представляемая предприятиями, попавшими в выборочную совокупность;

3) единовременные обследования;

4) данные статистики семейных бюджетов и других обследований населения, данные различных экспертных оценок.

Информация, которую могут предоставить государственные статистические учреждения, содержит в себе следующие сведения:

– информация о состоянии рынка в целом;

– сводная информация о состоянии и изменении цен;

– демографическая информация;

– информация о доходах и расходах всего населения, а также ряд других данных, которые не могут получить информационные службы фирм.

Подобная информация может быть предоставлена пользователю на коммерческой основе, как это делается за рубежом. В ряде зарубежных стран существуют специализированные фирмы, которые собирают, разрабатывают и продают информацию экономического и статистического содержания, прогнозы, оценки и другие материалы.

2. Основные показатели изучения конъюнктуры рынка.

Любое оперативное или долгосрочное решение в деятельности предприятия принимается на базе конъюнктурных оценок.

Конъюнктура рынка – это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени.

Понятие рыночной ситуации включает в себя:

– степень сбалансированности рынка;

– сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития;

– уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров;

– масштабы рыночных операций и степень деловой активности;

– уровень коммерческого риска;

– силу и размах конкурентной борьбы;

– положение рынка в определенной точке экономического или сезонного рынка.

Предмет статистики конъюнктуры рынка – это массовые явления и процессы, определяющие конкретную рыночную ситуацию, поддающиеся количественной и качественной оценке.

Конъюнктура рынка имеет три принципиально отличающиеся черты:

– вариабельность;

– цикличность;

– динамичность.

Для реализации поставленных перед статистикой рынка задач строится соответствующая система показателей, характеризующих проявление следующих параметров:

1. Предложение товаров в целом и в распределении по отдельным товарам продавцам и регионам характеризуют следующие показатели:

– объем, структура и динамика предложения;

– предложение производственного и сырьевого потенциалов;

– эластичность предложения.

2. Покупательский спрос на товары в целом и в распределении по отдельным товарам потребителям и регионам характеризуют показатели:

a) спрос в дифференциации по следующим признакам:

– степень удовлетворения;

– вектор изменения;

– форма образования;

– покупательские намерения;

– состояние рынка;

– места покупки;

b) потребительский потенциал:

– емкость рынка средств производства;

– емкость рынка предметов потребления;

– емкость рынка услуг;

c) эластичность спроса.

3. Показатели функциональных возможностей:

– соотношение спроса и предложения;

– соотношение рынков средств производства, потребительских продуктов и услуг;

– товарная структура товарооборота;

– раздел рынка между производителями, оптовыми и розничными продавцами;

– структура продавцов по формам собственности;

– структура покупателей: оптовых по формам собственности, розничных по социально-демографическим и другим потребительским признакам;

– региональная структура рынков.

4. Тенденции развития рынка:

– темпы роста, параметры трендов продаж, цен и товарных запасов;

– темпы роста инвестиций и прибыли;

5. Колебательность, устойчивость и цикличность рынка:

– коэффициенты вариации продаж, цен и товарных запасов во времени и пространстве;

– параметры моделей сезонности развития и цикличности рынка.

6. Региональные различия состояния и развития рынка:

– региональная вариация спроса и предложения и других пропорций рынка;

– региональная вариация темпов динамики основных параметров развития рынка (в расчете на душу населения).

7. Деловая активность:

– портфель заказов, его заполняемость и динамика;

– число, размер, частота и динамика сделок;

– степень загруженности производственных и торговых мощностей.

8. Коммерческий или рыночный риск:

– инвестиционный риск;

– риск применения маркетинговых решений;

– риск случайных рыночных колебаний.

9. Масштаб рынка, уровень монополизации:

– число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их распределение по формам собственности, организационным формам и специализации;

– общий объем реализации товаров на рынке и распределение фирм по размеру сбыта и продажи;

– уровень приватизации, число и доля приватизированных предприятий, их организационные формы и их доля в общем объеме рынка;

– раздел рынка – группировка фирм по доли, занятой ими в общем объеме рынка;

– доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

3. Расчет и анализ потенциала и емкости рынка.

То или иное состояние рынка в определенной степени зависит от его потенциальных возможностей. Товарное предложение и спрос представляют собой формы функционального потенциала рынка.

Потенциал рынка – это прогнозная совокупность производственных и потребительских сил, обусловливающих спрос и предложение.

Производственный потенциал выступает в форме возможности произвести и представить на рынке определенный объем товаров и услуг. Ему противостоит потребительский потенциал, который проявляется в виде возможности рынка поглотить определенное количество товаров и услуг. Анализ и оценка производственного потенциала входит в круг маркетинговых интересов покупателя, а оценка и анализ потребительского потенциала интересуют продавца. Результатом реализации потенциала рынка товаров и услуг является удовлетворение покупательского спроса, вовлечение товарной массы и массы услуг в сферу обращения и последующий их переход в сферу потребления. Цель оценки потенциала рынка заключается в характеристике рыночных возможностей как на макро-, так и на микроуровне отдельных фирм.

Принципиальная схема расчета потенциала рынка товаров и услуг сводится к следующим действиям:

– определяется число производственных и потребительских единиц;

– измеряется показатель удельной мощности (или покупательной способности);

– в формулу вводятся показатели эластичности спроса и предложения по цене, расходов и других факторов рынка.

Можно также выделить долю рынка, которая по расчетным оценкам достанется конкурентам.

Общий потенциал рассчитывается по следующей формуле:

N – количество единиц i-го типа производства или потребления показателей;

n – количество типов;

W_i – показатели мощности этих единиц;

Э_х – эластичность спроса или предложения;

F_j – прочие факторы и элементы потенциала;

j – число единиц потенциала.

В развернутом виде потенциальная схема расчета производственного потенциала (потенциала товарного предложения) на какой-то период времени может быть представлена в следующем виде:

Q – производственный потенциал рынка, объем товаров, который может быть произведен и предложен рынку;

N_i – группа предприятий, изготовивших данный товар;

W_i – мощность предприятий;

D_i – степень загрузки производственных площадей;

R_i – степень обеспечения ресурсами, необходимыми для реализации производственной программы;

Э_х – эластичность предложения по цене на сырье или готовую продукцию:

Э_х = Э_сыр. – Э_{гот. прод.},

В – внутреннее производственное потребление (по нормативам);

С – часть продукции, которую по оценке будут производить конкуренты.

При расчете потенциала товарного предложения конкретной фирмы в процессе выбора дистрибьютора целесообразно заменить общую формулу Р более простой частной формулой:

q_i – объем продукции, запланированной на i-м производственном предприятии к выпуску в соответствии с портфелем заказов;

q_i = W_i · D_i · R_i.

Емкость рынка – количество (стоимость) товаров, которые может принять рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени. Иногда этот показатель определяется подобно спросу с помощью многофакторной прогнозной модели спроса. Этот расчет представляет наиболее вероятностный, часто многовариантный характер.

Другой метод определения емкости рынка – мультипликативно-аддитивная модель, основанная на нормативных и экспортных оценках. Она может считаться универсальной и использоваться как для потребительского рынка средств производства, так и для потребительского рынка предметов потребления и услуг.

Емкость рынка в вышеуказанной модели определяется в разрезе отдельных локальных рынков конкретных товаров или услуг по следующей формуле:

Е – емкость рынка;

S_i – численность i-й группы потребителей;

k – уровень или коэффициент потребления в базисном периоде или норматив потребления i-й группы потребителей (технологические нормативы: для средств производства; физиологические – для продуктов питания; рациональные – для непродовольственных товаров и услуг);

Э_х – эластичность спроса от цен и доходов;

– объем нормативного страхового резерва;

М — насыщенность рынка (объем товаров, имеющихся в домашнем хозяйстве населения, или объем средств производства на предприятиях на данный момент времени или за его отрезок);

Иф – физический износ товаров;

Им – моральный износ товаров;

А – альтернативные данному виду товаров формы удовлетворения спроса, а также потребления товаров-заменителей;

С – объем товаров и услуг, произведенных конкурентами.

Показатель насыщенности рынка играет и самостоятельную роль в конъюнктурном анализе, так как он оказывает сильное влияние на численность (объем) рынка, ограничивая спрос. Насыщенность рынка – это степень обеспеченности потребительскими товарами, определяемая либо экспертным путем, либо на основе выборочного исследования домашних хозяйств. Для товаров длительного пользования используется балансовый метод расчета:

Н_k = Н_н + П – В,

Н_k – насыщенность на конец года;

Н_н – насыщенность на начало года;

П – поступление или покупка товаров за данный период;

В – выбытие товаров за данный период.

Выбытие товаров за данный период рассчитывается по нормативам среднего срока службы товара. Физический и моральный износ вызывают так называемый спрос на замену.

4. Анализ пропорционального развития рынка.

В анализе пропорциональности развития рынка используются два основных показателя структуры: доля (удельный вес) и коэффициент соотношения. Особый показатель пропорциональности – компаративный индекс, позволяющий сравнивать динамические пропорции. Компаративный индекс представляет собой отношение индексов двух явлений или частей совокупности.

Существует определенная иерархия пропорций.

1. Соотношение спроса и предложения.

2. Соотношение средств производства и предметов потребления.

3. Характеристика отраслевой и товарной структуры товарооборота.

5. Оценка эластичности спроса и предложения.

Эластичность спроса и предложения – это их реагирование на изменение социально-экономических условий на рынке. Меру эластичности определила статистика, выразив ее в виде количественного показателя – коэффициента эластичности. Коэффициент эластичности есть процентное изменение одного (результативного) признака при увеличении на 1 % другого (факторного) признака:

Δу – изменение спроса;

Δх – изменение факторного признака;

у, х – базовые показатели спроса и факторного признака.

В практических расчетах коэффициент эластичности может быть исчислен и в статике, и в динамике с целью отражения изменения спроса во времени или по сравнению с какой-то другой единицей совокупности.

Если расчет коэффициента эластичности ведется сразу по нескольким потребительским группам, то общий (по всем группам) коэффициент эластичности рассчитывается как средняя арифметическая, взвешенная из групповых коэффициентов; веса – частоты, в частности по каждой группе:

В условиях недостатка информации более надежным представляется моделирование эластичности спроса от относительного уровня цен, выраженного через средний доход потребителя. Эластичность структуры спроса, вытеснение одного товара другим под воздействием ценового фактора носит название перекрестной эластичности.

Наиболее распространенный метод оценки перекрестной эластичности – расчет эмпирического коэффициента перекрестной эластичности:

Δq_x, Δq_y – прирост спроса на товары X и Y; р_х, р_у – цены товаров X и Y.

Недостаток: согласно методике расчета считается, что изменение спроса обусловлено одним фактором. Поэтому рассчитывается множество коэффициентов эластичности товара по разным факторам.

6. Численная оценка конкурентных позиций фирмы на рынке.

Данная группа показателей включает:

– показатели собственных возможностей фирмы;

– показатели концентрации продавцов на рынке;

– показатели размера фирмы;

– показатели конкурентных позиций фирмы на рынке.

Оценка собственных возможностей фирмы включает в себя:

– оценка конкурентоспособности товара и фирмы в целом;

– выявление финансового и материального потенциалов;

– положение на рынке относительно конкурентов.

Здесь рассчитываются следующие показатели:

– объем сбыта по фирме в целом;

– удельный вес фирмы в общем объеме сбыта;

– наличие ресурсов;

– структура и ассортимент реализуемых товаров.

Определяются показатели размера фирмы: чем выше размер фирм по сравнению с масштабами всего рынка, тем выше концентрация производителей на этом рынке.

В качестве показателей размера фирмы чаще всего используются четыре показателя:

– доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;

– доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта;

– доля стоимости активов фирмы в сумме стоимостей активов фирм, действующих на данном рынке;

– доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленных стоимостей всех производителей, действующих на рынке.

Результаты расчета показателей концентрации могут существенно зависеть от выбора меры оценки размера фирм.

Концентрация продавцов на рынке отражает относительную величину и количество фирм, действующих на рынке; чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке.

Для использования показателей концентрации необходимо решить два вопроса:

– установить границы рынка, который мы анализируем;

– установить, что служит показателем размера фирмы на анализируемом рынке.

Показатели концентрации продавцов на рынке.

1. Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей фирм, действующих на рынке:

k – количество фирм на рынке, для которых рассчитывается показатель;

у_i – доля i-й фирмы.

Этот индекс измеряет сумму долей k – крупнейших фирм на рынке. Чем больше этот индекс для одного и того же числа фирм, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Он не учитывает долю фирм, не вошедших в число крупнейших, и не может использоваться сам по себе.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

где 0 ≤ HHI ≤ 1,n – количество фирм на рынке.

Если ННI = 0, то рынок близок к совершенной конкуренции (много продавцов); если ННI = 1 – монополия, вся доля рынка принадлежит одной фирме.

Чем ниже значение этого индекса, тем выше конкуренция на рынке.

Преимущество этого индекса в том, что он способен реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. HHI прямо связан с показателем дисперсии долей фирм на рынке:

3. Показатель дисперсии σ² долей фирм на рынке позволяет разграничить влияние на HHI числа фирм и распределение долей между ними. Этот показатель также измеряет степень неравенства размера фирм на рынке:

где  – средняя доля фирм на рынке; = 1 / n.

Если σ² = 0, то фирмы на рынке контролируют одинаковую долю и значение HHI обратно пропорционально числу фирм на рынке.

При неизменном n чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса. Этот показатель часто заменяется показателем дисперсии логарифмов рыночных долей:

Оба показателя имеют одинаковый экономический смысл, отличаются лишь размерностью и значением.

Чем неравномернее распределение долей, тем более концентрируемым при прочих равных условиях является рынок. Дисперсия применяется в качестве вспомогательного инструмента анализа, так как не дает характеристику относительного размера фирм.

4. Индекс Джини представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца отражает неравномерность распределения какого-либо признака; для случая концентрации продавцов на рынке кривая показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанную нарастающим итогом.