Текст книги "Путь к руинам. Как не потерять свои деньги в следующий экономический кризис"

Доктрина шока

В книге Наоми Кляйн под названием «Доктрина шока»[25]25
  Кляйн Н. Доктрина шока: расцвет капитализма катастроф / Наоми Кляйн. – М.: Добрая книга, 2011. – 656 с.


[Закрыть], вышедшей в 2007 году, рассказывается о методах воплощения скрытой повестки элит. Элиты разрабатывают желательный для себя план мирового порядка. Они находятся в ожидании экзогенного шока, природных катаклизмов или финансовых кризисов, в условиях которых они используют страх, вызванный шоком, для продвижения своей точки зрения. Новая политика, представленная публике, должна снизить уровень страха. Политика служит способом внедрения плана мирового порядка. Идея проста, однако применение шоковой доктрины означает десятилетия непрерывных усилий. Шоковые ситуации случаются незапланированно. План элит существует неизменно.

Кляйн раскрыла этот процесс с точки зрения аутсайдера. Однако основной инсайдер, глава аппарата Белого дома при президенте Обаме Рам Эмануэль, признал существование доктрины шока, сказав: «Серьезный кризис не должен оставаться неиспользованным». Такова была реакция на финансовую панику 2008 года.

Президент Обама и Эмануэль использовали кризис 2008 года для того, чтобы протолкнуть «стимулирующий» пакет расходов в размере 813 миллиардов долларов, вошедший в силу 17 февраля 2009 года. Это событие было хрестоматийным случаем шоковой доктрины. Программа не оказала нужного стимула. Восстановление экономики с 2009 года было слабейшим в истории США. Программа расходов была направлена на то, чтобы дать мешок сладостей для наиболее значимых групп избирателей, включая учителей, профсоюзы и государственных служащих. Именно эти группы избирателей ждали подаяния в течение долгих восьми лет, при которых у власти стояла администрация Буша. Когда речь заходит о шоковой доктрине, терпение имеет большую значимость.

Еще одним, весьма важным примером доктрины шока служит принятие Патриотического акта США 26 октября 2001 года, вскоре после атаки 11 сентября. Патриотический акт содержал в себе необходимые улучшения в системе обмена информации между ФБР, ЦРУ и Большими жюри. На тот момент смягчение определенных стандартов спецслужб представлялось экстренной необходимостью.

И все же Патриотический акт был одновременно кодификацией списка желаний органов государственной слежки, на некоторое время просочившейся на политическую поверхность. Министерство финансов США дополнило Патриотический акт положениями, блокирующими слияния банков и требующими конфискации активов. Эти положения в большей части относились к непрерывной войне министерства за наличные средства, чем к «Аль-Каиде». Их достали с той полки, где Министерство финансов хранит свой свиток желаний, и добавили к списку расширенных полномочий в рамках акта. Патриотический акт в настоящее время представляет собой слишком широкую и постоянную угрозу, используемую для государственной слежки за политическими врагами. Единственное, чего не хватало сейчас Министерству финансов для применения доктрины шока, – это сам шок, который и случился 9 сентября.

Новый мировой порядок скроен по лекалу для применения доктрины шока. Все способы применения шоковой доктрины, ведущие к желаемому результату, уже существуют, они лишь ждут повода для внедрения и последующего приобретения перманентного статуса в ответ на новый удар. МВФ является мировым центральным банком по всем параметрам, за исключением названия. СПЗ является мировой валютой в форме, недоступной к использованию рядовыми гражданами. G20 является де-факто управляющим советом нового порядка. Устранение и криминализация наличности, даже той, которая принадлежит невинным сторонам, гарантирует отсутствие альтернативы электронным платежам. Виртуальное благосостояние может отслеживаться, облагаться налогами, блокироваться в случае, если действия его владельца идут вразрез с правилами, установленными глобальными элитами. Система подготовлена к ситуации, в которой может быть применена доктрина шока.

Доктрина шока подобна храповику – она крутится в одном направлении, а затем блокируется на месте. Она может крутиться в том же самом направлении, но никогда не поворачивается обратно. Законы, введенные в действие в рамках доктрины шока, надолго остаются в силе даже по завершении чрезвычайной ситуации, послужившей поводом к их применению. Тренд заключается в усилении государственной силы, в повышении налоговых ставок и в уменьшении свободы.

Доктрина шока служит идеальным инструментом для того, что философ Карл Поппер назвал «постепенной социальной инженерией». Джордж Сорос является на сегодняшний день самым главным поборником принципов Поппера. Главный инструмент социальной инженерии Сороса – фонд «Открытое общество» – назван так в честь наиболее известной книги философа «Открытое общество и его враги»[26]26
  Поппер К. Р. Открытое общество и его враги / Карл Поппер. – Киев: Ника-Центр, 2005. – 798 с.


[Закрыть].

Элиты понимают, что их взгляды не находят широкой поддержки в демократических обществах. Они прекрасно осознают, что программы следует внедрять постепенно, небольшими шагами, в течение десятилетий, чтобы избежать негативной общественной реакции. Доктрина шока служит способом избежать антиэлитных настроений. Когда происходит форс-мажор, элиты незамедлительно внедряют новую стадию своей программы. Здесь критически важно действовать быстро, чтобы успеть до тех пор, пока не пройдет состояние всеобщего шока. «Трещотка» дает гарантию длительного результата. Процесс вступает в ремиссию до начала следующего шока.

Таким образом, истинная типология глобальной элиты представляет собой структуру плавающих и пересекающихся между собой сфер. Коммуникация между ними происходит посредством конференций и сверхпроводников, которые проводят основные концепции между сферами. Контент предоставляется публичными интеллектуалами. Их сплоченность в единомыслии. Их сила в терпении. Их метод в постепенной социальной инженерии. Их скальпель – доктрина шока. Их конечный успех гарантирован системой трещотки. Все это используется в способах достижения главной цели: одна валюта, один мир, один порядок.

Глава 3
Пустынный город разума

Кейнс спросил меня о том, какие рекомендации я даю клиентам. «Пытаться, насколько возможно, оградить себя от грядущего кризиса и держаться от рынков подальше», – был мой ответ. Точка зрения Кейнса была прямо противоположной. «На нашем веку не предвидятся никакие обвалы», – настаивал он <…> «Да и почему они, собственно, должны происходить?» – «Обвалы происходят по причине разницы между видимостью и реальностью. И я никогда еще не наблюдал такого количества очевидных предвестников ненастья», – ответил я.

Из разговора между Кейнсом и Зомари в 1927 году, изложенном последним в мемуарах «Цюрихский Ворон» (1986)

Ни один из ключей не способен открыть тайны рынков капитала с большей легкостью, чем теория сложности. Формально теория берет свое начало из 1960-х, но наблюдения над динамикой сложности так же стары, как и история человечества. Еще астрономы, наблюдавшие сверхновые звезды в ночном небе, видели эту теорию в действии. Но никогда еще теория сложности не использовалась настолько активно и не имела такой высокой значимости, как в середине 40-х в Лос-Аламосе, Нью-Мексико.

Лос-Аламос

Дорога, ведущая из центра Санта-Фе в Лос-Аламосскую национальную лабораторию, безлюдна и прекрасна. Она петляет сквозь пустыню и проходит под небольшим наклоном из-за разницы в расположении лаборатории и города по высоте относительно уровня моря. Сегодня эта дорога представляет собой комфортное для движения скоростное шоссе, совершенно не похожее на опасные и грязные дороги, которыми пользовались лос-аламосские ученые, трудившиеся над Манхэттенским проектом в конце 1942 года. Окружающая местность состоит из плато и каньонов с розовым песком пустынных возвышенностей и темными углами низин.

У дороги есть одна особенность, которая кажется странной, – здесь нет обычных легковушек, трейлеров, лодочных прицепов и типичных американских путешественников, колесящих по американским дорогам. В определенный момент у дороги остается один-единственный конечный пункт – лаборатория. Поэтому продолжать путь может лишь обладающий правом доступа в одно из самых защищенных мест на планете.

Лос-Аламосская национальная лаборатория представляет собой одну из семнадцати национальных лабораторий специального назначения. Здесь используются самые передовые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, материалов, суперкомпьютеров, магнетизма, возобновляемых источников энергии и фундаментальных наук. В Лос-Аламосе находится одна из трех национальных лабораторий, специализирующихся на разработке ядерного оружия, наряду с Сандийской, расположенной в Альбукерке, и Ливерморской, расположенной в Ливерморе, Калифорния.

Работа национальных лабораторий дополняется сетью аналогичных частных организаций, как правило, работающих при элитных университетах, где проводятся засекреченные исследования в рамках государственных контрактов и разработки под строгими протоколами защиты, которые включают в себя периметры безопасности, ограниченный доступ и сверхсекретные уровни допуска для сотрудников, работающих с данными, обладающими самой высокой степенью конфиденциальности. Одна из наиболее известных частных лабораторий подобного типа – Лаборатория прикладной физики при университете Джона Хопкинса. Лаборатория реактивного движения в пригороде Лос-Анджелеса является примером государственно-частного партнерства, спонсируемого NASA и управляемого Калифорнийским технологическим институтом.

В совокупности эти частные и государственные лаборатории образуют своеобразный исследовательский архипелаг, протянувшийся по всей стране, благодаря которому Соединенные Штаты оказываются на шаг впереди своих российских, китайских и всех остальных конкурентов по разработке систем обороны, исследования космоса и национальной безопасности. Благодаря им Америка получила неоспоримое преимущество на международной арене.

Лос-Аламосская национальная лаборатория (LANL) является жемчужиной в этой коллекции.

Она возникла далеко не первой среди себе подобных, однако именно здесь выполнялись задания первостепенной важности в течение нескольких десятилетий.

Начиная с 1942 года лаборатория была одной из локализаций Манхэттенского проекта, суть которого заключалась в разработке и создании атомной бомбы, послужившей одним из факторов, ускоривших окончание Второй мировой войны и, возможно, спасших около миллиона жизней как в странах альянса, так и на японской территории.

В годы, последовавшие с момента изобретения первой атомной бомбы, Лос-Аламос был критически важным компонентом в вооруженной гонке против русской, а впоследствии и китайской ядерных программ.

Технология создания атомного оружия развилась быстрыми темпами, пройдя короткий путь от бомб на основе первых технологий деления ядра, существовавших в 1945 году, до мощного термоядерного вооружения, разработанного в 1950-х и 1960-х. В новых атомных боеголовках использовалось деление атома для вторичной имплозии термоядерного синтеза, в результате чего высвобождаемый объем энергии был беспрецедентно огромен и способен на уничтожение в недостижимых до этого масштабах.

Однако вышеперечисленные технологические достижения и их деструктивная сила не были самоцелью. Их разработка проходила в рамках новых ядерных военных доктрин, разрабатываемых в американском стратегическом исследовательском центре RAND Corporation, позже распространившихся на Гарвардский университет, а затем и на другие элитные школы. Сама доктрина, носившая название «Взаимное гарантированное уничтожение», являлась продуктом одного из разделов математики.

Согласно этой теории, участники системы совершали определенные действия, основываясь на предположениях о вероятной реакции других участников, которые, в свою очередь, основывались на предполагаемой реакции главного инициатора, и так далее, в рекурсивном порядке, до тех пор, пока не достигалось поведенческое равновесие.

Ученые из RAND Corporation пришли к выводу, что победа в ядерной гонке вооружений вела к дестабилизации, результатом которой с немалой долей вероятности могла бы стать ядерная война. Если одна из сторон, будь то Соединенные Штаты или Россия, сумеет создать ядерное оружие, способное уничтожить политического оппонента посредством единственного залпа, не оставляющего потерпевшей стороне ни единого шанса на ответ, то она получит сильнейшую мотивацию к нанесению первого удара, несущего безоговорочную победу в войне. Перспектива пассивного ожидания того момента, когда противник достигнет уровня, позволяющего решить вопрос одним ударом ядерного оружия, выглядит гораздо менее привлекательной, чем нанести этот удар первым.

Единое решение для каждой из сторон заключается в увеличении запасов ядерного оружия. В этом случае, если оппонент первым начнет атаку, будет выше вероятность того, что значительная часть оружия уцелеет, что, в свою очередь, обеспечит возможность ответного удара, достаточно мощного для того, чтобы уничтожить нападающего. Во время «холодной войны» эта модель называлась «два скорпиона в одной банке». Каждый из скорпионов способен нанести смертельный укус своему соседу. А жертва, в свою очередь, наделена достаточной силой, чтобы нанести ответный удар агрессору перед тем, как умереть. В конечном итоге оба погибнут. Надежда была лишь на то, что государственные лидеры будут вести себя более разумно, чем скорпионы, а их основное стремление будет заключаться в том, чтобы избежать военных ударов. Понятие относительного равенства, или «баланс страха», выработанное во время начала развития теории, по сей день является ее главным принципом.

В то время как худшие дни вооруженной ядерной гонки, вероятно, остались позади, сама ядерная угроза никуда не делась. LANL по-прежнему остается центром развития и испытаний технологий ядерного оружия.

Лаборатория является одним из самых закрытых мест на Земле. Она расположена на вершине плато в окружении 150-метровых утесов, защищенных множественными периметрами безопасности. Воздушное пространство над местностью ограничено, хотя неподалеку и есть взлетно-посадочная полоса для разрешенных перелетов. Все те, кто использует наземный транспорт, пересекают многочисленные контрольные пропускные пункты и показывают соответствующие разрешения, указывающие на право доступа к секретному объекту либо подтверждающие статус официальных сотрудников. Незваный гость, пытающийся пройти пешком, должен будет преодолеть не одну милю по пустыне, спускаясь в каньоны, окружающие плато, карабкаясь вверх по склонам, а затем проникнуть сквозь периметр защиты. Сенсоры движения и шума, инфракрасные сенсоры и военизированная охрана гарантируют отсутствие неприглашенных визитеров.

8 апреля 2009 года я находился в автобусе для сотрудников лаборатории наряду с учеными-физиками и экспертами в области национальной безопасности, будучи в числе приглашенных на секретный брифинг о новых инициативах Лос-Аламосской национальной лаборатории. Сама лаборатория, как и закрытый город, построенный вокруг нее, виднелась издали в самом начале пути, идущем из Санта-Фе. Они словно вибрировали в жарком пустынном воздухе. Город стоял в изоляции. Группа, включавшая меня и моих компаньонов, направлялась в тот день в Лос-Аламос не для того, чтобы изучать ядерное оружие. Мы искали решения для выхода из сложной ситуации финансового коллапса.

Капитал и сложность

Системная динамика, вызываемая цепной атомной реакцией, и обвал фондового рынка имеют между собой много общего. Каждый из этих процессов представляет собой пример сложности в действии. От Лос-Аламоса к Уолл-стрит ведет прямая дорога. Немногие сумели преодолеть этот путь, что подтверждается доминирующей ролью устаревших моделей равновесия в системах управления центральными банками и частном управлении рисками.

Современная теория сложности возникла в 1960-х, она берет свое начало из работы Эдварда Лоренца, MIT-математика и метеоролога. Моделируя движение атмосферных потоков, Лоренц обнаружил, что даже небольшие изменения в изначальных условиях приводили к абсолютно разным результатам в течениях потоков. Во влиятельной статье на эту тему, вышедшей в 1963 году, Лоренц пишет:

«Два случая, незначительно отличающиеся друг от друга, могут в конечном итоге развиться в две принципиально разные ситуации. Поэтому если в наблюдениях над изначальными условиями будет допущена ошибка, а это в реальности неизбежно, то сделать точный прогноз состояния на определенный отрезок времени в отдаленном будущем, скорее всего, не представится возможным <…> Спрогнозировать ситуацию в далекой перспективе невозможно ни одним из существующих на сегодняшний день методов, за исключением тех случаев, когда мы обладаем точной информацией о первоначальных условиях. В ситуации, допускающей неизбежность погрешностей в наблюдениях и отсутствие исчерпывающей информации <…> предположения, в особенности долгосрочные прогнозы, кажутся неосуществимы».

Все это Лоренц писал о движении атмосферных слоев, однако его выводы широко применяются и в других сложных системах. Исследования Лоренца послужили источником знаменитого явления эффекта бабочки, когда один взмах крыла бабочки может привести к возникновению урагана на расстоянии в тысячу миль. Эффект бабочки признается фундаментальной наукой. Но суть теории сложности заключается в том, что не каждая бабочка провоцирует ураган и не каждый ураган возникает в результате взмаха крыла бабочки. Тем не менее следует знать, что ураганы возникают неожиданно, являясь следствием непредвиденных событий. То же самое можно сказать и о рыночных обвалах.

Тот факт, что конкретная причина определенных ураганов заранее непредсказуема, не означает того, что мы можем игнорировать саму вероятность возникновения ураганов, несущихся в направлении побережья Майами. Майами практически перманентно находится в состоянии готовности к ураганной тревоге – система защиты в любой момент может быть введена в действие. Аналогично этому невозможность точного предсказания даты конкретных финансовых паник не означает отсутствия инструментов, помогающих верно спрогнозировать их вероятные масштабы и периодичность. Этот прогноз возможен. Регулирующие органы, не принимающие во внимание важность подобных прогнозов, по сути, игнорируют ураганные предупреждения, расположившись в низинных бунгало, которые будут затоплены в числе первых.

Сложность и взаимосвязанное с ней научное направление в виде теории хаоса представляют собой два течения, относящиеся к более широким научным областям: к нелинейной математике и к системному анализу критических состояний. Лос-Аламос с самого начала находился на пересечении этих областей. Значительный прорыв в 1970-х заключался в вычислительной деятельности, основанной на результатах более ранней теоретической работы 1940-х и 1950-х годов, заложенной такими значимыми фигурами научного мира, как Джон фон Нейман и Станислав Улам.

Великая депрессия и годы, предшествующие в торой мировой войне, привели к самым радикальным методам финансовой заморозки XX века.

Теоретические конструкции в сочетании с большими вычислительными мощностями использовались при симуляции таких феноменов, как гидродинамическая турбулентность. Наблюдение за движением воды в лучах заходящего солнца приносит несомненное эстетическое наслаждение, поэты стремятся передать его возвышенную красоту. Однако попытки написать уравнения, помогающие точно смоделировать приливы и отливы, воронки и завихрения, включающие каждую молекулу H₂O в потоке не только в конкретный момент, а динамически, в течение определенного отрезка времени, оказываются весьма сложной задачей. Математическое описание турбулентных потоков воды представляет собой одну из наиболее острых проблем в области динамических систем из всех известных современному человечеству. Работа лаборатории в Лос-Аламосе происходит с уклоном на решение задач подобного типа.

Количество сложных систем, объясняемых с помощью нелинейных моделей и моделей критического состояния, огромно. Климат, биология, солнечные вспышки, лесные пожары, пробки на дорогах и другие как природного, так и человеческого происхождения виды поведения могут быть объяснены и описаны при помощи теории сложности. Наблюдения Лоренца, свидетельствующие о нереальности точных прогнозов на долгосрочные перспективы в нелинейных системах при незначительных расхождениях в начальных условиях, не означают невозможность извлечения ценной информации из этих моделей.

Применяемая теория сложности носит междисциплинарный характер. Все сложные системы обладают общими шаблонами поведения, однако каждая из них демонстрирует свою уникальную динамику. Команда, необходимая метафора прикладной теории сложности, включает в себя физиков, математиков, специалистов по компьютерному моделированию и экспертов в области изучаемого объекта в зависимости от его принадлежности к определенной научной области. Биологи, климатологи, гидрологи, психологи и другие эксперты в различных научных сферах совместно со специалистами по теории сложности вовлечены в разработку моделей определенных систем.

Финансовые эксперты являются новичками в подобных командных научных работах. Мой визит в Лос-Аламос был частью попытки построить мост через пропасть, разделяющую теорию сложности и рынки капитала. В лаборатории был создан инструментарий методики математических вычислений. Он может применяться в ряде проблем с различными модификациями в зависимости от специфики каждой из них. Этот инструментарий был разработан в рамках основной миссии лаборатории по разработке ядерного оружия. Моей обязанностью было изучить способы применения методики в условиях Уолл-стрит.

Одна из самых важных проблем, изучаемых в лаборатории, – это боеготовность и мощность ядерного арсенала США. Ядерное оружие создано и разработано в соответствии со строгими спецификациями. Тем не менее даже самые тщательные инженерные разработки должны проходить испытания с целью выявления недостатков и поиска путей совершенствования.

Даже обычное оружие далеко не всегда детонирует. Однако оно легко заменяется новыми снарядами, в то время как его испытание имеет лишь несколько практических ограничений. Уверенность противников США в низком качестве ядерного оружия страны может привести к куда более серьезным последствиям. Если враг посчитает ядерный арсенал США ненадежным, то у него возникнет искушение нанести первый удар, а это приведет к серьезной дестабилизации обстановки на планете. Для мирного существования Соединенных Штатов и всей планеты в целом необходима высокая степень гарантии работоспособности ядерного оружия США для того, чтобы поддерживать «баланс страха» и сдерживать ядерную войну. Последние ядерные испытания, проведенные США, состоялись 23 сентября 1992 года, практически четверть века назад. Каким же образом происходит испытание ядерного оружия США, включая новейшие заряды малых размеров, без настоящих ядерных взрывов?

Решение, практикуемое специалистами лаборатории, заключается в использовании обычных взрывчатых веществ с целью симуляции динамики взрыва ядерного оружия одновременно с тестированием динамики ядерного синтеза на субкритических уровнях. Так называемые гидроядерные испытания с мощностью взрыва менее 0,1 тонны в тротиловом эквиваленте. Новые конструкции также испытываются при помощи компьютерных симуляций, сочетающих в себе данные прошлых взрывов и новые данные, получаемые в результате проведения экспериментальных и теоретических достижений. Эти симуляции проводятся при использовании самых высокоскоростных и мощных суперкомпьютеров в мире. По сути, детонация ядерного оружия происходит в суперкомпьютерах.

Модели, используемые для проведения испытаний, представляют собой одни из сложнейших разработок. Моя задача заключалась в том, чтобы рассмотреть, как этот способ моделирования и вычислительные мощности современных компьютеров могут быть применены в изучении взрывов иной природы – крушения фондовых рынков.

Отправной точкой в работе служит байесовская статистика, основанная на теореме Байеса, также называемой причинным выводом. Теория наиболее эффективна в условиях недостатка информации при отсутствии четко обозначенной проблемы, не поддающейся решению стандартными статистическими методами, основанными на больших объемах информации, включая регрессию и ковариацию. Байесовские методы используются в ЦРУ и в других разведывательных организациях для решения проблем в условиях ограниченного доступа к информации.

После трагедии 11 сентября ЦРУ столкнулось с проблемой прогнозирования вероятности будущих крупных террористических атак. В истории США трагедия такого масштаба имела место лишь единожды. Аналитики систем разведки не располагали такой роскошью, как возможность дожидаться, пока произойдет еще десять подобных террористических актов и погибнут еще тридцать тысяч человек и в результате сложится надежная статистическая закономерность. Мы вышли на войну, имея то, что было.

Байесовская теорема позволяет создать гипотезу (или несколько гипотез) как отправную точку, а затем, по мере продвижения, заполнять пробелы в данных. В прошлом эту теорему называли обратной вероятностью, потому что она работала в обратном порядке, при котором обновленная информация оказывает влияние на предшествующий вывод. Байесовские методы несовершенны, однако они позволяют аналитику прийти к четким умозаключениям, в то время как приверженцы традиционных статистических методов все еще будут находиться в ожидании информации, необходимой для вычислений.

Теорема Байеса в упрощенной математической формуле сводится к следующим уравнениям:

где

P(A) вероятность события A без взаимосвязи с событием B;

P(B) вероятность события B без взаимосвязи с событием A;

P(A|B) условная вероятность наступления события А при условии, что событие B истинно;

P(B|A) условная вероятность наступления события B при условии, что событие A истинно.

Простыми словами, формула говорит о том, что, дополняя изначальное утверждение объективными новыми данными, вы начинаете лучше понимать ситуацию.

В математической форме Байес предсказывал вероятность возникновения события (А). Этим событием могло быть что угодно, начиная от критического состояния атомной цепной реакции и заканчивая ростом процентной ставки Центрального банка. Левая часть уравнения представляет собой изначальный расчет вероятности возникновения события без взаимосвязи с другими событиями. Он основывается на различной информации: исторических данных, интуиции и логических выводах. Новые данные помещаются в правую часть уравнения. Вероятность появления новых данных, в случае если первоначальный расчет оказывается верным либо неверным, рассчитывается отдельно. Затем вероятность первоначальной гипотезы обновляется по мере обновления информации. Процесс повторяется с той же частотой, с какой появляются новые данные. По прошествии времени первоначальная гипотеза либо подкрепляется, либо опровергается новой информацией. В конечном итоге подтвержденная первоначальная гипотеза используется как основа для принятия решения в условиях отсутствия полноценных данных.

Суть теоремы Байеса заключается в том, что цепь событий обладает памятью. Новое событие не происходит без связи с предыдущим, подобно броску игральной кости, – оно зависит от предшествующих событий. Модели Уолл-стрит и Центрального банка основаны на дискретных событиях. Каждое подкидывание монеты или кости обладает независимой от предыдущих бросков вероятностью результата. По этому принципу строится игра с монетами, однако реальный мир работает на иных механизмах. Ядерный взрыв не связан с первоначальным высвобождением нейтронов. Обвал рынка не связан с чрезмерным кредитованием. Вот почему прогнозы Центрального банка настолько далеки от реальности, а банкиры не могут предвидеть финансовые паники. В своих прогнозах банки используют устаревшие небайесовские модели.

Байесовские модели, которые мы обсуждали в LANL, являются самыми передовыми моделями прогнозирования. Тем не менее они не имеют концептуального отличия от базовой модели Байеса. Главной чертой усовершенствованных моделей была конструкция каскадов раздельных гипотез, каждая из которых содержала уникальное уравнение Байеса. Каскад имеет нисходящую структуру по типу водопада. Каждая из гипотез расположена в отдельной клетке. Если это представить графически, то клеточный массив будет выглядеть как мозаика.

Верхний ряд клеток-гипотез первый в последовательности, как правило, с наивысшей первоначальной степенью вероятности. Под ним находятся другие клетки, описывающие более поздние события в последовательности и обладающие меньшей первоначальной степенью вероятности. В симуляции результат событий из верхнего ряда передавался ниже в качестве исходных условий для средних и нижних рядов. Основываясь на полученных исходных условиях, нижние ряды обновлялись, выдавая новые вероятности. Некоторые из нисходящих путей обрывались по причине низкой вероятности хода событий. Другие же, наоборот, выделялись по мере роста предполагаемой вероятности.

В мозаике могли находиться миллионы клеток. По мере отбраковки и выделения в мозаике возникала картина, невидимая на начальном этапе. Это возникновение обладало мистическими качествами, подобно рождению бури среди океана в солнечный день, не предвещающий ничего дурного. Тем не менее это была точная наука в действии. Суперкомпьютер взрывал ядерное оружие в цифровом пространстве, а реальная земля не содрогалась от взрывов.

Ключом к точной байесовской модели служит корректное представление клеток в начале цепной реакции. Если верхняя клетка содержит ложное предположение, то результат, с большой вероятностью, окажется бессмысленным. Мастерство заключается в верном постулировании отправной точки и установлении возможных путей ее развития.

Пока я наблюдал над тем, как физики демонстрировали байесовскую технику в испытаниях ядерного оружия, в моей голове кружили идеи о применении этой модели в отношении рынков капитала. В этой области для них может найтись множество способов применения.

Теория сложности является разделом физики. Теорема Байеса относится к прикладной математике. Теория сложности и байесовская теорема превосходно сочетаются в качестве инструментов для решения проблем рынков капитала. Рынки капитала представляют собой чрезвычайно сложные системы. Все игроки на рынке обязаны непрерывно прогнозировать ситуации для оптимизации торговых стратегий и размещения активов. Прогнозирование на рынках капитала не может быть точным, поскольку рынки не ведут себя в соответствии с марксовскими стохастическими процессами, повсеместно используемыми на Уолл-стрит. В отличие от рынков капитала марксовская цепь не обладает памятью. Рынки капитала генерируют сюрпризы по принципу эффекта бабочки, которому дал определение Лоренц в 1960 году. С 2009 года я сумел добиться превосходных результатов, используя теорию сложности и байесовскую теорему в качестве инструментов для навигации в неизведанных водах системного риска.