Текст книги "Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)"

Управление в экономике при переходе от частного (магазин, мастерская) к общему превращается из детерминированного в вероятностное. С одной стороны, для общества управление, например, со стороны хозяина магазина или мастерской есть стихийный процесс, попадающий под вероятностную модель; с другой стороны, управление, предпринятое со стороны правительства – строго детерминированное и по мере удаления от источника управления становится все более размытым, а итоги такого управления могут быть описаны с помощью вероятностных процессов и величин.

Управление государством может быть разбито на управление тремя независимыми подсистемами: хозяйственной (экономической), социально-политической и социально-психологической. Каждое управление формируется человеком, прежде всего, на основе информации, поступающей к нему извне: совокупности знаний, сведений, сообщений, идей, управленческих решений, распоряжений, анализа итогов деятельности и принятия решений. При этом важную роль в экономическом риске приобретает человеческий фактор [14], в частности, его способности и возможности формировать и реализовывать необходимые управления.

Как правило, экономические системы относят к классу открытых систем, которые взаимодействуют с внешней средой. Такие системы не являются самообеспечивающимися, они зависят от энергии, информации, материалов, поступающих извне. В связи с этим открытая система должна иметь способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна делать все для того, чтобы продолжать свое функционирование. Так, человек является открытой системой, однако в рамках среды, в которую он помещен (страна, регион, район, город, организация, семья), он стремится стать самообеспечивающейся системой, в минимальной степени зависеть от внешней среды в силу той психики, которая заложена в нем. Организация как открытая система представлена на рис. 4.5.

Рис. 4.5

С помощью ситуационного подхода удается выделить переменные, которые необходимо рассматривать, чтобы применять теорию систем к процессу управления. Процесс выделения таких переменных и оценка их влияния на эффективность работы организации является прерогативой ситуационного и вероятностного подхода, зависящего от обстоятельств, случайностей, ситуации и являющегося логическим продолжением теории систем. В рамках системного подхода, дополненного ситуационным, на рис. 4.6 представлен процесс управления открытой системой. Здесь выделена цель организации как замыкающий процесс, связанный с функционированием любой динамической системы, в том числе экономической.

Рис. 4.6

Методология ситуационного подхода формируется по ступеням.

Руководителем-профессионалом, знакомым со средствами профессионального управления, которые подтвердили свою эффективность, включающие в себя понимание методов планирования, контроля, количественных методов оценки принятия решений, системного анализа, индивидуального и группового поведения.

Руководителем, владеющим искусством прогнозировать вероятные последствия принятия своих решений в рамках используемых методик и концепций. Так, например, не каждое увеличение объема работ должно сопровождаться повышением зарплаты.

Правильной интерпретацией ситуации со стороны руководства. При этом задача состоит в выделении одного или совокупности наиболее важных факторов, а также наиболее вероятного эффекта от изменения этих факторов.

Известными приемами нейтрализации отрицательных эффектов, обусловленных выделенными факторами, для обеспечения достижения целей организации наиболее эффективным путем в тех реальных условиях, которые постоянно изменяются и, как правило, в худшую сторону.

Далее следует рассматривать этап ситуационного подхода, когда выделяются переменные (факторы), ситуации и оценивается их влияние. Когда мы это осуществим, то сможем оценить сравнительные характеристики и приспособить метод управления к данной (текущей) ситуации. Если мы сможем проанализировать ситуацию, то не будет необходимости применять метод проб и ошибок для формулировки наиболее подходящего решения организационных проблем.

Не все ситуационные переменные могут быть вычислены, однако установление основных переменных особенно в области лидерства и поведения организационных структур и количественных оценок, несомненно, несет в себе важный материал для формирования управления, делает его эффективным особенно в тех нестандартных ситуациях, когда система достигает границ области допустимых состояний.

Как правило, сначала человек строит простые модели с минимальным вкладом ресурсов, и только затем модели усложняются. Среди простых моделей следует отметить карту дорог, которая позволяет осознать пространственные соотношения на местности: она упрощает процесс достижения цели. Отсутствие ее требует применять метод проб и ошибок при принятии решения и, в частности, использовать подчас противоречивую информацию от случайных встречных.

Развитие моделей и применение их на практике зависит от средств обработки информации и передачи информации без искажений на большие расстояния. Управление в экономике – это процесс, состоящий из непрерывных взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели, каждое из которых порождено соответствующими управленческими функциями конкретного человека или структуры. Анри Файоль [18] отмечал: «…управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать». Эти пять исходных управленческих функций должен осуществлять менеджер, эти же пять подсистем должна включать крупная экономическая система. Другое дело, что они могут быть совмещены.

Таким образом, управление u(t) в экономике есть векторный процесс х, состоящий из совокупности компонент (u₁, u₂, …, u_k), порожденных соответствующими управленческими функциями, каждая из которых в общем случае есть также вектор, составленный из соответствующих компонент u₁ = (u₁₁, u₁₂, …, u_1n).

Начиная осмысливать новую цель экономики, необходимо, в общем случае:

– создать подсистему анализа начального состояния экономики, включающую финансы, производство, научные исследования и разработки, маркетинг, материальные и трудовые ресурсы;

– оценить готовность нации к новым экономическим целям, возможностям их достижения;

– создать аналитический центр анализа отдельных целей из всего множества, оценить риск: духовный – когда нация не поймет и отторгнет выбранную цель; экономический – когда окружающая среда по различным причинам и в силу различных факторов, в том числе внутренних и внешних, создает условия, при которых цель не будет достигнута. К таким факторам отнесем: политические, законы; экономические условия, в том числе теневую экономику; социальные и культурные изменения;

– выработать тактические ходы конкретных систем, наполняющих экономику, их конкретных целей и средств их достижения.

Для достижения любой цели необходимо создать систему, способную: обеспечивать необходимые параметры своего состояния, при которых гарантируется достижение поставленной цели; в процессе функционирования при наличии возмущающих факторов изменять и корректировать параметры своего состояния, при которых производственные затраты экономической системы оправданы, а цель достигнута. Для каждой выбранной цели формируется управление, с помощью которого осуществляются: планирование, разработка структуры системы, информационно-аналитическая обработка информации, контроль состояния параметров системы.

В идеальной экономике реальный (фактический) валовый национальный продукт (ВНП) должен расти быстрыми темпами, а уровень цен в условиях полной занятости должен оставаться неизменным. Это состояние экономики будем называть макроэкономической стабильностью. Однако макроэкономическая стабильность соблюдается редко и если соблюдается, то на ограниченных интервалах времени, как правило, она отсутствует, и необходимо прикладывать большие усилия по управлению экономикой для достижения такого ее состояния. Для правильного управления экономикой, например, с целью предотвращения выхода индикаторов из допустимой области Ω_доп, необходимо знать их фактические значения в данный момент времени, в том числе: х₁ – ВНП; х₂ – ВВП; х₃ – национальный доход; х₄ – личный доход (суммарный или средний); х₅ – располагаемый доход (суммарный или средний).

Совокупность (х₁, х₂, х₃, х₄, х₅) представляет систему счетов национального дохода, а вектор х = (х₁, х₂, …, х₅) будем называть вектором макроэкономических индикаторов (параметров) национального дохода.

Контролируемые параметры макроэкономики, согласно существующим концепциям, кроме введенных выше, включают в себя ряд дополнительных, и тогда имеем:

х₁ – валовый национальный продукт;

х₂ – чистый национальный продукт;

х₃ – национальный доход;

х₄ – личный доход;

х₅ – располагаемый доход;

х₆ – наукоемкая продукция;

х₇ – безработица;

х₈ – продолжительность жизни;

х₉ – критический прожиточный минимум – доля граждан;

х₁₀ – инфляция;

х₁₁ – внутренний долг;

х₁₂ – внешний долг;

х₁₃ – дефицит бюджета;

х₁₄ – денежная масса;

х₁₅ – экономическая прибыль.

Отметим некоторые свойства компонент x₁, …, x₅ вектора x. Валовый национальный продукт – основной показатель экономического состояния общества – представляет собой рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года, за исключением промежуточных товаров, непроизводительных сделок и продаж подержанных товаров, что исключаются из подсчетов ВНП. Чистый национальный продукт (ЧНП) равен ВНП за вычетом отчислений на потребление капитала. Национальный доход есть совокупный доход, заработанный поставщиками ресурсов, равный ЧНП за вычетом косвенных налогов бизнеса. ВНП на душу населения – это показатель экономического благосостояния населения страны.

Часто управление экономикой необходимо осуществлять не только в данный момент времени t₀ с упреждением на некотором интервале времени τ. Такая ситуация возникает, прежде всего, при анализе проблем, обусловленных последствиями введения новой экономической политики. Если в первом случае можно строить и использовать статические модели, которые позволяют получать оценки параметров (индикаторов) в данный момент времени t₀, то во втором случае необходимы динамические модели, когда экономическая система рассматривается как динамическая с переменными параметрами во внутренней структуре, а в более общем случае – с переменной структурой.

Валовый национальный продукт как фактор или показатель – денежный, временной и одновременно количественный – трудно использовать как критерий уровня жизни народа и страны в силу того, что устанавливается связь как между количеством производимых товаров, так и уровнем цен. Уровень жизни людей зависит от количества товаров, которые получает семья или человек. Так, книга, купленная ранее за 5 долларов и сейчас за 10, не меняет уровень моей жизни. Уровень цен товара существенно меняется по годам, поэтому для ВНП вводят номинальные и реальные его значения.

Потенциальный ВНП, обозначим его x₂, есть ВНП, рассчитанный из допущения естественного уровня безработицы β₀ при нормальных темпах экономического роста. Фактическое (реальное) значение ВВП (x₁) есть потенциальный ВВП плюс отставание ВВП на величину Δх₂, обусловленную фактическим уровнем безработицы (рис. 4.7). В силу сказанного существует критическое значение безработицы β = β_кр. При этом можно говорить о годы ВВП, соответствующем этому значению β, т. е. о критическом значении х₁ (ВВП): (х₁)_кр = х₁(β_кр). Отметим, что потенциальный (ВВП) рассчитывается при условии, что уровень безработицы β₀ соответствует «нормальному» темпу экономического роста. Так, для США такой уровень β в 1983 г. был равен 6 %, т. е. β₀ = 6 %.

Рис. 4.7

Понятие безработицы достаточно подробно введено в работе [16]. Отметим, что безработица связана с рынком труда, который в общем случае может рассматриваться как динамическая система за счет изменения спроса на труд по причинам демографии, макроэкономической нестабильности (экономических циклов), а также как система с переменной структурой за счет постоянного изменения комплекса специальностей, необходимых для экономики в различные моменты времени. При этом количество безработных β в каждый момент времени зависит от множества случайных факторов, которые трудно или невозможно измерить. По этой причине β будем рассматривать в момент времени t₀ как случайную величину, а во времени как случайный процесс: β = m_β(t)+Δβ(t), где m_β – математическое ожидание β; Δβ(t) – отклонение β от математического ожидания m_β.

Мы не можем получить достоверную информацию относительно уровня безработицы β в связи с тем, что часть населения числится в безработных, отмечаясь на бирже труда, которая регистрирует в национальном масштабе количество безработных β_изм, и одновременно с этим нелегально работает, не выплачивая налоги.

Таким образом, достоверная информация о величине β(t) отсутствует, истинное значение его нам не известно, мы можем иметь лишь некоторую измеренную величину или оценку, степень достоверности которой зависит от решаемой задачи. При этом в качестве измеренной величины β имеем: β_изм = β+δβ, где δβ – погрешность измерения, полученная по материалам биржи труда, являющейся в данном случае системой контроля. Погрешность δβ несет в себе методическую составляющую погрешности δβ_м и системную погрешность δβ_с, обусловленную погрешностями функционирования системы сбора и передачи информации, ее кодирования и декодирования.

Отмеченные выше обстоятельства относительно β, позволяют говорить о потерянной продукции и о роли β_кр в ВВП. Потерянная от безработицы продукция представляет собой величину Δх(β), на которую фактический объем ВВП х₁ отличается от потенциального объема ВВП х₂. Таким образом, получим Δх(β,t) = х₁–х₂. В силу случайности величины безработицы β фактический объем ВВП есть случайный процесс (величина), следовательно, Δх(β,t) – так же случайный процесс. Отметим, что массовая безработица несет не только Δх(β), но иногда приводит к быстрым, а порой очень бурным, социальным и политическим переменам.

Таким образом, если перед экономикой страны ставится цель обеспечить национальную безопасность, необходимо ограничивать безработицу β и количество людей, оказавшихся за чертой бедности , т. е. в критической области материального обеспечения , когда < .

Все факторы, влияющие на потери экономики, можно разбить на внешние и внутренние. Эти факторы назовем возмущающими, так как они обуславливают отклонение контролируемого параметра экономической системы от его оптимального или расчетного значения, как правило, имеющего детерминированную величину.

К внешним возмущающим факторам макроэкономики страны относятся:

– финансовые кризисы в мировой системе;

– изменение международных цен на рынках товаров и услуг, а также сырья и комплектующих изделий;

– международный терроризм;

– создание финансовых союзов;

– международные войны;

– расходы на внешние войны.

К внутренним возмущающим факторам относятся:

– политические кризисы государственной системы власти;

– теневая экономика;

– болезни экспорта, обусловленные, в том числе государственной пошлиной;

– изменения энергетики трудовых ресурсов, обусловленные болезнями трудящихся;

– изменения природной энергетики;

– расходы на внутренние войны;

– внутристрановые кризисы, в том числе финансовые;

– политические, в том числе смена политических концепций, системы власти;

– налоги, инфляция, конкуренция.

Указанные факторы в различной мере влияют на макроэкономические циклы, которые при определенных значениях обусловливают экономически опасное состояние страны, что приводит к необходимости структурных изменений государственной системы власти и (или) экономики.

Каждая страна имеет в экономике две составляющих, одна из которых представляет собой все то, что известно государственным органам и облагается налогом, другая – то, что скрыто от общества, государства и налогом не облагается. Вторая составляющая до настоящего времени не нашла своего единого обозначения в мировой практике и литературе. При этом важно не само название, а то, что под ним понимают. Так, в англоязычной литературе такая экономика называется «неофициальной», «скрытой», в итальянской – «тайной», во французской – «неформальной», в немецкой – «теневой». Последнее название нашло наибольшее распространение.

Под теневой экономикой в ФРГ и России понимают:

– тайные финансовые сделки различного рода;

– всю криминальную деятельность;

– все сектора экономики, которые уклоняются от выплаты налогов;

– финансовые операции и экономическую деятельность, которые не учтены в валовом национальном продукте.

Теневая экономика есть нелегальная.

Таким образом, в качестве критериев теневой экономики выступают: фискальные (налоговые) интересы государства; размеры ВНП, их оценка; юридические параметры.

Для учета теневой экономики в мировом сообществе существуют различные методологии мировой статистики. Так, система национальных счетов, разработанная ООН и Евростатом в 1993 г., предполагает практически целиком учитывать теневую экономику в составе производственной деятельности. При этом вводятся три понятия деятельности: «скрытая» или «теневая»; «неформальная» или «неофициальная»; «нелегальная». Каждое из введенных понятий имеет свое содержание.

Теневая экономика характеризирует разрешенную законом деятельность, которая официально не представлена или уменьшена лицами, совершающими ее с целью уклонения от уплаты налогов или других целей. «Неформальный» сектор экономики включает в себя некорпоративные предприятия, действующие обычно на законном основании, которые включают «предприятия с неформальной занятостью», т. е. на которых работники не оформлены юридическими документами.

«Нелегальная» деятельность и соответствующая экономика так же предполагает производственный процесс, имеющий рыночный спрос. Сюда относят: незаконное производство или сбыт продуктов и услуг, в том числе производство и сбыт оружия, наркотиков или контрабанды; нелицензионную деятельность практикующих врачей, адвокатов, учебных заведений, банков.

Таким образом, фактическое значение ВВП (обозначим его Х_ф) включает в себя следующие компоненты:

X⁰ – часть ВНП, контролируемую государством;

ΔX₁ – величину ВВП, обусловленную законной деятельностью, но скрываемую или уменьшаемую производителем;

ΔX₂ – величину ВВП, обусловленную неформальной (неофициальной, нелегальной) деятельностью, в том числе некорпоративных предприятий с неформальной занятостью, работающих для собственных нужд;

ΔX₃ – величину ВВП, обусловленную неофициальной нелегальной деятельностью в том числе:

ΔX₃₁ – деятельностью, представляющей собой запрещенное законом производство и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос;

ΔX₃₂ – легальным видом деятельности, неучтенной государством;

ΔX₃₃ – нелегальной деятельностью, направленной против личности или имущества.

Таким образом, ВВП имеет вид:

При этом только ΔX₃₃ оказывает влияние на величину активов, а остальные компоненты ΔX₁, ΔX₂, ΔX_3i (i = 1,2) включают в объем производства.

Рассмотрим истоки и причины теневой экономики, обусловленные свойствами экономики и людей, ее создающих. Всякая экономика формируется в социальной среде из отдельных личностей. В данной системе (рис. 4.8) каждая из подсистем составлена из некоторой совокупности личностей, реализующих необходимые экономические процессы. Так, подсистема 1 включает людей, формирующих идеи развития и управления экономикой, находящейся под влиянием различных внешних и внутренних возмущающих факторов. В подсистеме 2 собраны профессионалы, которые грамотно и качественно реализуют идеи, созданные в подсистеме 1. Система 3 заполнена теми, кто претворяет на практике под руководством подсистемы 2 идеи из подсистемы 1. Подсистема 4 состоит из личностей, которым дано право осуществлять контроль.

Подсистемы 1.1, 2.1, 3.1 отражают компоненты ВВП, созданные теневой экономикой. Подсистема 1.1 состоит из коррумпированных представителей органов власти и управления, в том числе криминальных авторитетов. Условно их можно назвать «дух теневой экономики», который творит идеи для ее жизнедеятельности. Вместе с рабочей силой эта система в России по разным оценкам составляет от 5 до 25 % от подсистем 1.1, 2.1, 3.1. Однако они обладают значительной силой и влиянием на всю экономику.

Рис. 4.8

Подсистема 2.1 составлена из личностей, представляющих собой в профессиональном плане «теневиков-хозяйственников» (предпринимателей, коммерсантов, банкиров, мелких и средних коммерсантов), способных управлять, рискуя. В подавляющем большинстве это волевые руководители, трезво оценивающие свои возможности в данной ситуации. Они ушли в тень в силу того, что издержки в процессе их деятельности при существующих правилах в экономике превышают выгоды и доходы.

Подсистема 3.1 включает в себя наемных рабочих физического и умственного труда, в том числе мелких и средних государственных служащих, доходы которых до 50 % представляют взятки.

Всего подсистемы теневой экономики составляют примерно 30 млн. человек физически и умственно активного возраста, которые производят более 40 % ВВП России.

Каждая из подсистем 1.1, 2.1, 3.1 имеет свои ценности, формируемые в процессе жизнедеятельности, а так же критические величины этих ценностей, начиная с которых они уходят в теневую экономику. Так, для подсистемы 1.1 ценности а₁ есть деньги и власть любой ценой (в том числе ценой жизни), любым способом; для 2.1 ценности а2 есть деньги и власть, но не любой ценой, а на почве хозяйственной деятельности. Склонные к законопослушанию, но не ценой нищеты, люди из подсистемы 3.1 хотят иметь достаток без напряжения и приложения профессиональных качеств. Во всех случаях человеком оценивается величина или сумма полученных средств (α), наказание (его величина β) и вероятность P возникновения такого наказания, т. е. Р = Р(α, β, …).

Относительно необходимости учета, создания модели для прогноза теневой экономики говорят цифры о ее размерах в России. Российская экономика в настоящее время является лидером в мировом сообществе по величине теневой экономики. Если доля нелегального актива в ВВП западных стран официально оценивается в 5÷10 %, то в России – более 20 %. При этом теневой капитал оценивается специалистами МВД в размере 45÷50 % от ВВП, а, опираясь на косвенные показатели, можно предположить, что этот процент еще выше.

Уменьшение доли теневой экономики требует увеличения системы контроля, то есть увеличения ресурсов. Очевидно, что существует оптимальное соотношение между потерями, которые несет государственная система власти от теневой экономики и системы контроля.