Текст книги "Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)"

Как сказано выше, показатели экономической деятельности, включают в себя показатели:

– экономической безопасности p₁, характеризующей факт нахождения ограничиваемых индикаторов в области допустимых значений;

– потерь p₂, обусловленных погрешностями, содержащимися в информации о состоянии контролируемого и ограничиваемого индикаторов;

– вынужденных потерь p₃, когда нам известно, что мы имеем потери, но сделать ничего нельзя;

– кажущихся потерь p₄, когда по нашим данным мы терпим потери, а фактически этого не происходит.

Проблема построения показателей состояния экономической системы связана с обоснованным выделением совокупности индикаторов, которые подлежат ограничению. Эта важная проблема не имеет тривиального, очевидного решения. Для того, чтобы иметь решение проблемы экономической безопасности необходимо:

– обосновать совокупность индикаторов, подлежащих ограничению;

– рассчитать их критические значения, задающие область Ω_кр;

– сформировать численные показатели P_i , характеризующие пребывание индикаторов, подлежащих ограничению, в Ω_кр;

– разработать методы расчета P_i в приложении к конкретным экономическим объектам;

– обоснованно назначить допустимые и недопустимые значения P_i .

Выделим два подхода в проблеме оценки экономических потерь или расчета рисков:

1) расчет потерь (прибыли, ВНД, безработицы) в момент времени t₀;

2) расчет экономических потерь в момент времени t > t₀.

Все внешние и внутренние факторы, влияющие на величину риска, обусловливают отклонение контролируемого параметра (индикатора) экономической системы от его оптимального или расчетного значения, как правило, имеющего детерминированную величину. Внешние возмущающие факторы включают в себя: инфляцию, конкуренцию, анархию, политические и экономические кризисы, экологию, налоги. Внутренние факторы это: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень производительности труда, финансовая, техническая и производственная политика и т. д.

Рассмотрим последовательность анализа экономического риска:

– выявление внешних и внутренних возмущающих факторов системы;

– проведение анализа выявленных факторов, составление их модели;

– оценка роли конкретного фактора с финансовых позиций, определяющего либо состоятельность проекта, либо его экономическую несостоятельность;

– расчет (установка) допустимого уровня риска;

– анализ отдельных операций по обеспечению выбранного уровня риска;

– разработка мероприятий по снижению риска (управление риском).

Дальнейшие уточняющее рассуждение проведем для экономической системы, в частности, это может быть модель такого макро– или микроэкономического объекта, как банк, завод, отрасль.

I. Постановка задачи.

1. Предметом исследования является динамическая система, параметры которой переменны во времени.

2. Для анализа риска будем рассматривать совокупность следующих параметров:  – вектор параметров внешней среды, поступающих на вход динамической системы (в частности, природной среды); у – вектор выходных параметров состояния системы (в частности, требуемых состояний системы); z – вектор внутренних параметров системы (в частности, пропускной способности системы). Введем вектор х = (, y, z).

3. Параметры вектора x в процессе функционирования динамической системы подлежат контролю, т. е. измерению и ограничению.

4. Динамическая система предназначена для выполнения заранее заданной цели, которая в процессе ее функционирования может изменяться, например, по воле человека.

5. Невыполнение поставленной цели приводит к потерям, в частности, экономическим, финансовым, и соответствующему риску.

6. Цель может достигаться при различных сочетаниях значений векторов (, y, z) из области их допустимых значений путем управления векторами (у, z).

7. Все те значения х, при которых динамическая система способна выполнять свое функциональное назначение, назовем допустимыми и обозначим х_доп. Все значения х_доп образуют некоторое открытое множество, которое обозначим Ω_доп.

8. Динамическая система имеет область критических состояний Ω_κρ, в которой она теряет свои свойства и не способна выполнять поставленные цели.

Все x Ω_κρ обозначим через х_кр. В результате потери, обусловленные невыполнением цели, связаны с выходом ограничиваемых параметров χ в критическую область из допустимой. Так, например, из области Ω_доп в Ω_κρ для ВНП (рис. 3.11).

Рис. 3.11

9. Величина Δ₁ = (х_кр – х_доп) представляет собой запас на неблагоприятные сочетания возмущающих факторов, влияние которых на процесс функционирования динамической системы невозможно оценить.

10. Область критических состояний Ω_кр и соответствующие ей х_кр изменяются в процессе функционирования динамической системы и определяются опытным путем или теоретически.

11. Для управления системой используют измеренные значения контролируемых параметров, которые обозначим х_изм.

12. Для предотвращения потерь и наилучшего достижения цели динамическая система имеет системы контроля и управления. С помощью систем контроля, обладающих погрешностями, в процессе функционирования динамической системы вычисляют (строят) Ω⁰_доп. При этом, как правило, Ω_доп не совпадает с Ω⁰_доп за счет погрешностей δx функционирования систем контроля.

13. На выходе динамической системы реализуются текущие или фактические значения параметров, которые обозначим х_ф. При этом х_изм = х_ф + δх, где δх – погрешность измерения, в общем случае случайный векторный процесс.

14. Фактические значения параметров х_ф в силу объективных причин, обусловленных внешними и внутренними возмущениями, а также свойствами человека, изменяющимися случайным образом, представляют собой в общем случае случайные процессы. На этапе проектирования динамической системы векторный процесс х_ф определяется с помощью математических моделей.

15. Для компенсации влияния δх на величину риска вводятся допустимые оценочные значения параметров х⁰_доп и соответствующая им область Ω⁰_доп Ω_доп, т. е. вводится запас Δ = (х_доп – х⁰_доп). При контроле динамических процессов, когда ≠ 0 (скорость изменения процесса во времени), необходимо вводить дополнительный запас Δ₁ = k, и тогда x^дин_доп = x_доп – k. В результате имеем: область Ω⁰_доп включена в Ω^дин_доп, которая включена в область Ω_доп, т. е. х⁰_доп ≤ x^дин_доп ≤ x_доп (рис. 3.11).

16. Предотвращение потерь состоит в обеспечении условия x_ф(t) Ω_доп(t) для любого момента времени t функционирования динамической системы. Для целей управления имеем х_изм, кроме того, система контроля индуцирует оператору не Ω_доп, а Ω⁰_доп. При этом х_доп = х_доп+δх_доп, где δх_доп – погрешность функционирования системы контроля, x⁰_доп Ω⁰_доп. В этих условиях мы можем обеспечить только x_изм Ω⁰_доп, а это значит, что возможен выход х_ф из области Ω_доп, что означает соответствующие потери и риск.

17. В силу того, что процессы х_ф и х_изм являются случайными, в качестве меры риска будем рассматривать вероятности Р_i событий, приводящих к потерям.

18. С учетом сказанного необходимо разработать показатели экономического риска и безопасности вида

где М^ф_к (х_ф) – момент k-го порядка случайного векторного процесса х_ф; М⁰_к (х_изм) – момент k-го порядка случайного векторного процесса х_изм; а, b – параметры системы, векторные величины.

19. В дальнейшем экономический риск будем характеризовать как вероятность неадекватного отображения окружающей, прежде всего экономической, среды, в результате чего параметры х_i, подлежащие контролю и ограничению, принимают значения x_i Ω_кр, т. е. принадлежат критической области.

20. Экономическую безопасность будем характеризовать вероятностью выполнения условия x Ω_доп, т. е. принадлежности контролируемого индикатора допустимой области состояний.

21. Полученные расчетным путем Р_i уточняются в процессе функционирования динамической системы. При этом уточняются как P_i, так и Ω_доп.

II. Решение задачи.

Экономический риск будем оценивать величиной вероятности выхода фактических состояний динамической системы из области допустимых состояний [9]. Таким образом, мы хотим выделить те ситуации, которые ведут к потерям, т. е. связаны с риском. Для анализа процесса введем гипотезы В₁ и В₂.

Гипотеза В₁. Фактическое состояние динамической системы находится в области допустимых состояний, т. е. x_ф Ω_доп.

Гипотеза В₂. Хотя бы один параметр-индикатор динамической системы имеет фактическое состояние, которое находится вне допустимой области, т. е. (x_ф)_i Ω_доп.

При этих двух гипотезах система контроля формирует две модели А₁ и А₂, представленные в виде двух сигналов-событий

Ситуация, когда справедлива гипотеза В₁ и выполняется событие А₁, соответствует такому функционированию экономической системы и используемых им систем контроля, при которых цель ее функционирования выполняется, т. е. нет потерь, нет риска. Вероятность пересечения этих событий обозначим через P₁ = P(B₁ ∩ A₁), которая оценивает безопасное состояние.

В случае, когда реализуются гипотеза В₁ и событие А₂, в системе контроля создается ложное представление (оценка) о состоянии динамической системы, и эта оценка создается по причине возникновения δx. Вероятность такого события P₂ = P(B₁ ∩ A₂).

Рассмотрим гипотезу В₂ и событие А₂. Эта ситуация соответствует такому состоянию динамической системы, при котором цель не выполняется, так как фактическое значение x_ф находится вне области допустимых состояний. Такая ситуация обусловлена как ошибками системы контроля δx, так и неопределенностью внешней информации . Вероятность этого события обозначим P₃ = P(B₂ ∩ A₂).

Событие B₂ ∩ A₁ означает, что фактическое состояние контролируемого объекта находится вне области допустимых состояний, риск велик, а система контроля указывает человеку, что все в порядке, и динамическая система достигает цель, риска нет. Обозначим вероятность этого события P₄ = P(B₂ ∩ A₁). На рис. 3.12 представлена диаграмма событий В_i, A_j (i = 1,2; j = 1,2).

Для решения задачи анализа необходимо установить связь между вероятностями Р_i , допустимыми значениями векторов x_ф, = x_изм, а также плотностями вероятностей векторов x_ф и = x_изм. С этой целью, учитывая определения

представим рассматриваемые вероятности в виде:

При этом риск характеризуется векторной величиной Р = (Р₂, Р₃, Р₄), включающей в себя вероятности Р₂, Р₄, обусловленные погрешностями контроля, и вероятность Р₃, обусловленную форс-мажорными обстоятельствами.

Рис. 3.12

В дальнейшем будем предполагать, что множества Ω_доп, Ω⁰_доп образуют односвязные области ω_доп и ω⁰_доп соответственно. Тогда для искомых вероятностей получим:

где W(t; x_ф, ) – совместная плотность вероятности компонент-векторов x_ф и в момент времени t; ω,  – области, образованные множествами , , которые представляют собой дополнения к Ω_доп, Ω⁰_доп, = x_изм.

Существуют состояния динамической системы, для которых события (В_1i, A_2i); (B_2i, A_2i); (B_2i, A_1i) являются независимыми в силу независимости компонент вектора x_i . Тогда эти события будут несовместными, поэтому получим:

Теперь рассмотрим вероятность Р_пр для компонент вектора x, допускающих выбросы в критическую область на ограниченном интервале времени θ₀. Так, например, θ₀ есть время кратковременного выхода стоимости доллара из допустимой области. При этом получим

Приведенная формула позволяет вычислить Р_пр для параметров экономической системы, допускающих кратковременные выбросы в недопустимую область. При этом W(θ_i/x_iф) представляет собой условную плотность распределения длительности θ_i выброса i-го параметра за фиксированный уровень x_iф = const, а θ_0i – допустимое время выброса, зависит от свойств динамической системы и подлежит определению.

Отметим, что вероятности Р₂ и Р₄, непосредственно связаны со свойствами системы контроля динамической системы. Таким образом, для анализа экономического риска необходимо определить вероятности Р₂, Р₃, Р₄. Согласно полученным соотношениям, для вычисления этих вероятностей необходимо знать совместную плотность вероятностей W(х_ф, ), т. е. иметь статистические данные о процессах х_ф, = х_ф+δх. Это, в свою очередь, означает, что необходимо иметь достаточно надежную информацию о погрешности δх, включающей погрешности управлений или решений человека δх₁ оценить роль среды на величину δх₁, а также оценить роль погрешностей δх₂, обусловленных внешней средой, и те информационные погрешности, которые обусловлены внутренними процессами создания информации. Таким образом, имеем

δх = δх₁ + δх₁₁ + δх₂ + δх₂₁,

где δх₁₁ – погрешность влияния среды; δх₂₁ – погрешности внутренних «шумов».

Для полученных вероятностных показателей следует интерпретация:

– вероятность, характеризующая экономическую безопасность;

– потери, нами не осознанные, наш основной риск;

– потери, связанные с отказом от безопасного проекта;

– потери, связанные с нашей беспомощностью, когда нам известно, что проект мы проиграли, но мы не можем от него отказаться.

Для расчета, прогнозирования и управления показателями риска необходимы:

– математическая модель экономической системы;

– модель средств контроля и управления;

– модель внешних и внутренних возмущающих факторов.

Глава 4. О структуре экономики и возмущающих факторах

Экономика в своих крайних проявлениях характеризуется как социалистическая (Э_с) и капиталистическая (Э_к) (рис. 4.1, здесь по вертикальной оси обозначено: n – количество государств). Трудно выделить ту страну (государство), где экономика реализована в этих крайностях, которые назовем критическими, так как в этом случае она создает для государственной системы власти множество трудностей, и потому ее практически невозможно реализовать. Дело в том, что, например, при социализме власть сталкивается с большими потерями в борьбе с личностями, обладающими сильной волей духа, которых достаточно много, с духовным миром протестанта, требующим капиталистических форм собственности. В этом случае возникает борьба между неконтролируемым бизнесом и властью. Чтобы уничтожить этот бизнес, власть должна вкладывать огромные средства, которые, начиная с какого-то порога, не окупают себя, а работают только на власть и ради власти. Такой опыт нам известен – он был воплощен в СССР.

Рис. 4.1

Все основные типы реализованных экономик расположены между (х₁)_κρ и (х₂)_кр, когда часть собственности нации принадлежит государственной власти, а другая часть – бизнесу. При этом существенную роль на количественные характеристики этого распределения, как правило, оказывает культура нации.

Разные нации с различными культурными традициями, включающими в себя духовные и материальные компоненты, создают различные типы экономики. Так, Китай, США, Великобритания – примеры не для подражания, а для размышления при построении такой экономики, которая отвечает структуре системы государственной власти, а также учитывает возможности эффективного использования своих ресурсов, в том числе природных. При этом каждая из указанных стран строит свою экономику в рамках национальных ценностей, в которых имеются общепризнанные цели, идеологии, уровни технологий и тенденций духовного развития нации и ее элементов – личностей. Примером особой экономики является экономика Германии периода правления Гитлера, которая получила название авторитарный капитализм. В тот период экономика была под жестким постоянным контролем, ею постоянно управляли, хотя собственность при этом оставалась частной.

Экономика Швеции относится к типам, которые можно назвать гибридными. Здесь не важно, есть ли рынок, и как он управляется. Важно, кто управляет экономикой, кому принадлежит собственность. Так, в Швеции 90 % продукции экономики производит частный сектор, однако власть оказывает существенное влияние на экономическую стабильность и перераспределение доходов. Экономика Японии жестко планируется и координируется в своей деятельности как в частном, так и в государственном секторах.

Хозяйственные системы многих слаборазвитых стран относятся к типам экономики, расположенным ближе к (Х₁)_кр. Методы производства, обмена и распределения дохода подчинены здесь духовной подсистеме системы государственной власти и диктуются священными обычаями. Наследственность и кастовость – основа экономической роли личности в силу того, что религиозные и культовые ценности здесь первичны по отношению к экономической деятельности. Несмотря на то, что, как правило, такой экономике свойственен социально-экономический застой, общество отстаивает status quo.

Структура экономики как системы, являясь частью национальной культуры, включает в себя, как и сама культура, две компоненты: духовную (1) и материальную (4), а также коллективы людей, выполняющих управленческие (2) и производственные (3) функции (рис. 4.2). Тут возникает вопрос: что и как мы должны контролировать, ограничивать и поддерживать в данной системе? Неоднозначность ответа кроется в нашей компетенции, целях и возможностях макроэкономики и, прежде всего, надежности экономической теории.

Рис. 4.2

Для построения экономических моделей, теорий, оценки эффективности экономики, следует осмыслить, какие процессы являются определяющими и чрезвычайно важными для обеспечения жизнедеятельности народа и государства. При этом необходимо осмыслить цели экономики, какими индикаторами (параметрами) эти цели характеризуются, как измерять эти индикаторы, каковы их критические значения, выход за которые приводит экономику к упадку, разрушению. Вот те вопросы, которые должны быть решены, если мы ставим задачу оградить народ, страну от экономической катастрофы (голода, разрухи и т. п.), обеспечить безопасное состояние.

Экономика и, в частности, экономическая теория как общественная наука изучает поведение индивидов и организаций, занимающихся производством, обменом и потреблением товаров и услуг. При этом экономика есть отрасль знаний, использующая научные методы для осмысления сущности протекающих в ней явлений, обусловленных процессами жизнедеятельности. Это означает, что с использованием их устанавливаются закономерности экономических явлений их развития во времени и пространстве.

Экономическая теория выявляет общие принципы экономического поведения объектов путем сведения в единую систему толкования и обобщения фактов, получая из них научные знания. Итог такого знания есть модели различных форм и содержания (от качественных до количественных), позволяющие при известных начальных условиях, свойствах объекта экономики и возмущающих факторах предвидеть развитие экономических процессов и оценивать их с помощью некоторых величин в заданной шкале в заданный момент времени. Все это позволяет создавать новые знания об экономической системе в целом или об ее отдельных подсистемах (объектах).

Модели могут быть представлены в следующих видах:

– содержательном (в принятой научной терминологии);

– графическом (в форме графиков и диаграмм);

– математическом (с помощью алгебраических, дифференциальных уравнений).

По уровню модели макроэкономики могут относиться либо к экономике государства в целом, либо к таким ее подсистемам, как: государственный сектор, домохозяйство, бизнес. Взаимосвязь между этими подсистемами создает общую картину экономики страны – макроэкономику.

Микроэкономика имеет дело с конкретными экономическими единицами, когда изучаются экономические процессы этих единиц той или иной подсистемы, цены товаров и услуг, произведенных и оказываемых этим экономическим объектом. Макро- и микроанализ позволяют с различных позиций осмыслить состояние экономики как системы при формировании управленческих решений.

Переходя от экономики к различным уровням макро– и микроэкономики, мы имеем возможность оценить роль отдельной личности, отдельного предприятия, отрасли в формировании экономической безопасности.

Рис. 4.3

Экономика, как и всякая система, что-то получает на вход (обозначим это через у) и в результате своего функционирования что-то производит (обозначим это через х) (рис. 4.3). В случае, если мы рассматриваем одну из компонент вектора х, например, ВНП, которую обозначим через х₁ то x₁ есть функция вида

x₁ = Ψ(y, Α, w, ν),

где у – товары и услуги, необходимые для функционирования системы производства х₁; А – параметры экономической системы как производителя товаров и услуг; w, v – внешние и внутренние возмущающие факторы.

Среди экономических систем выделяют:

– динамические и статические – две крайности, два антипода, стоящие на противоположных полюсах по своим возможностям адекватности отображения в виде моделей реальных систем;

– открытые и закрытые;

– устойчивые и неустойчивые;

– развивающиеся и деградирующие;

– оптимальные.

Рис. 4.4

В качестве примера рассмотрим систему с оптимальным состоянием. Пусть промышленное предприятие выпускает два вида товаров: x – количество дорогих машин, у – количество дешевых машин. В зависимости от спроса рынка это количество может изменяться (рис. 4.4). Пусть (х*, у*) – максимальное количество автомашин, которое может выпускать предприятие. С позиции получения максимальной прибыли выгодно находиться на границе области Ω_κρ, когда y = y* = f(x*) Внутри области Ω_κρ, где х < х*, у < у* использование вложенного капитала неэффективно. Точки (х, у) Ω, т. е. расположенные вне Ω_κρ недостижимы с позиции возможностей вложенного капитала. В зависимости от состояния рынка товаров и услуг, например, при уменьшении выпуска дорогих автомашин (х), мы увеличиваем выпуск дешевых автомашин, находясь при этом на линии у*. Таким образом, для рассматриваемой экономической системы имеем: Ω₁ – область недостижима по размеру вложенного капитала; Ω_κρ – область критических состояний экономической системы, когда ее возможности не используются полностью; S_доп – область допустимых значений, т. е. максимального количества товара, отправленного на рынок.

Микроэкономические объекты в оптимальном режиме, как правило, функционируют на границе области допустимых состояний, которая задается из условия максимальной прибыли. Подобные управления используются в технике, например, гражданской и военной авиации. При этом экономическая система может поддерживаться в состоянии равновесия, если на нее не воздействует такие факторы, как

– изменение структурных условий (производственной функции);

– новые исходные условия, связанные с потерей или приобретением капитала (инвестиции);

Сложность управления экономической системой обусловливается рядом важных факторов:

– целевым назначением, включающим стремление обеспечить максимальную выгоду, которая реализуется, когда система находится на границе области допустимых (критических) состояний;

– стремлением постоянно пребывать на границе области допустимых состояний, обусловливающим под действием внешних и внутренних возмущающих факторов выход в область критических состояний;

– наличием неэффективных управлений и неустойчивости экономической системы, при которых капитал «проедается», и система устойчиво остается в критической области.

Выводы: необходимо строить структуру экономической системы и подбирать такие функциональные свойства подсистем, в том числе командно-управляющей, при которых обеспечивается устойчивое достижение цели, т. е. x(t) = x*, y(t) = y*.

Динамическая система предназначена для выполнения заранее заданной цели, которая в процессе ее функционирования может изменяться, например, по воле человека. Невыполнение поставленной цели приводит к потерям, в частности к финансовым, и соответствующему экономическому риску.