Текст книги "Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)"

Состояние экономики как динамической системы характеризуется совокупностью параметров, часть из которых, согласно целям, поставленным руководством страны, подлежат контролю, управлению, в том числе ограничению. В зависимости от состояния экономики необходимо формировать различные экономические цели, это значит, что необходимо рассматривать различные параметры-индикаторы, подлежащие контролю и ограничению. В простейшем случае, когда имеет место стабильное или постоянное развитие экономики, например, в США, можно выделить следующие цели:

1. Экономический рост и соответственно рост валового национального дохода. При этом имеется в виду создание более высокого уровня жизни в каждый последующий момент времени, включая, например, увеличение количества и повышение качества товаров и услуг на душу населения.

2. Полная занятость, т. е. необходимо обеспечить всех, кто желает и способен трудиться, подходящим для них занятием.

3. Экономическая эффективность – когда обеспечена максимальная отдача при минимуме издержек от имеющихся ограниченных производственных ресурсов.

4. Стабильный уровень цен, т. е. необходимо предотвращать резкое снижение и повышение цен, дефляцию или инфляцию.

5. Экономическая свобода связана с обеспечением высокой степени свободы менеджеров предприятий, рабочих, потребителей в экономических взаимоотношениях.

6. Справедливое распределение доходов с помощью государственных институтов.

7. Экономическая обеспеченность людей, неспособных обеспечить свою жизнь.

8. Торговый баланс в международной торговле, в том числе финансовых сделок.

Особенности этих целей: цели 1–4, 8 поддаются довольно точному измерению; а цели 5–7 достаточно сложно количественно оценить. В некоторых ситуациях цели являются взаимозаменяемыми, могут противоречить друг другу или взаимно исключать друг друга. В этом случае экономисты вынуждены принимать систему приоритетов.

Главными показателями (факторами) развивающейся экономики являются: производственные мощности (средства достижения цели) и жизненный уровень, которые связаны с техническим прогрессом. Одной из задач управления является прогноз и предотвращение упадка (депрессии) экономики. Этого можно добиться, если определить границы значений показателей, выход за которые означает начало спада в экономике. Достижение этих границ необходимо прогнозировать, используя математические модели. Последние должны учитывать как внешние, так и внутренние возмущающие факторы.

Всякая экономическая система контролируется человеком, а также управляется им с целью достижения наилучшего результата. Если экономические процессы на выходе системы поддаются такому управлению, при котором происходит развитие системы, например, происходит рост ВНП, уменьшается безработица и инфляция, то можно говорить, что система находится в области Ω_доп ее безопасных состояний. При этом в области Ω_доп экономическая система контролируема, управляема в направлении своего развития. О технических системах, находящихся в такой области говорят, что они находятся в области устойчивых состояний. В этом смысле можно говорить об устойчивости экономической системы в области Ω_доп.

С учетом сказанного, для целей обеспечения безопасности состояния экономики контролю и управлению подлежит совокупность показателей (параметров) x_i , с помощью которых описывается область Ω_доп, а именно: x₁ – уровень и качество жизни, например, ВНП на душу населения; x₂ – темпы инфляции; x₃ – количество безработных; x₄ – дефицит бюджета; x₅ – государственный долг; x₆ – вхождение в мировую экономику; x₇ – величина золотовалютных резервов; x₈ – доля теневой экономики в ВНП. Критериями для построения Ω_доп являются: ресурсный потенциал и возможность его развития; уровень эффективности использования ресурсов, капитала и труда; единства экономического пространства (таких подсистем, как регионы и т. п.); социальная стабильность и условия управления социальными конфликтами.

Граница области Ω_доп описывается множеством точек значений xдоп, которые будем называть пороговыми параметрами состояния экономической системы. Пороговые значения x_i обозначим через (x_n)_i, а их совокупность, представляющую границу допустимых состояний Ω_доп, – через S_n. При этом максимальная степень безопасности функционирования экономической системы достигается тогда, когда все x_i принадлежат Ω_доп, т. е. x_i Ω .

В случае, если все x_i покинули область Ω_доп, систему постигла катастрофа, требующая отказа от существующей экономики и переход к новой. Такая ситуация произошла в России, когда одну систему заменили на другую. Вернее, пытаются это осуществить, освоить экономику капитализма, точнее внедрить туда, где произрастала экономика «недоразвитого социализма». Здесь как в технике приходится рассматривать совокупность параметров, систему приоритетов.

В социальной сфере следует выделить два основных фактора, влияющие на безопасность социально-экономической системы: духовное состояние нации, ее материальное обеспечение. Эти факторы взаимозависимы, взаимосвязаны и в зависимости от уровня и глубины проникновения в суть проблемы безопасности в социальной сфере они рассматриваются отдельно и вместе. Однако сегодня, как правило, рассматривают только материальный фактор, т. е. одну из компонент вектора состояния социальной среды = (, ), где , – духовный и материальный факторы соответственно.

Так, государственная стратегия экономической безопасности, связанная с опасностью нарушения социального мира, общественного согласия и относительного баланса социальных интересов, выделяет материальный фактор , который, как векторную величину, разбивают на ряд компонент:

= (x₂₁, x₂₂, x₂₃, x₂₄, x₂₅),

где x₂₁ – расслоение общества на узкий круг богатых и большинство бедных; x₂₂ – рост безработицы; x₂₃ – обнищание деревни; x₂₄ – остановка предприятий (невыплаты зарплаты); x₂₅ – криминализация общества и порожденные ею наркомания, проституция, организованная преступность.

Однако роль x₁, проявляющаяся в духовной деградации общества, более опасна для экономики и национальной безопасности. Порождением духовной деградации является теневая экономика и теневой образ жизни граждан страны. Процесс деградации общества через отдельные личности, подверженные духовной и физической деградацией, набирает скорость, приобретает все большую значимость. Он обусловлен не только компонентами вектора x₁, но и другими факторами.

Под духовной деградацией мы будем понимать падение духовной культуры личности, в том числе в области профессионализма. При этом для вектора x₁ имеем

x₁ = (x₁₁, …, x₁₈),

где x₁₁ – ухудшение условий и культуры труда и возможности развития на трудовой основе;

x₁₂ – изменение трудовой мотивации, превращение труда в фактор выживания (из фактора жизненного успеха);

x₁₃ – деквалификация, снижение интереса к образованию, работе в промышленности;

x₁₄ – отключение механизма социальной защиты (запретительного, блокирующего и компенсирующего фактора) вплоть до отказа государства от роли социального защитника;

x₁₅ – падение (деградация) массовой культуры, в том числе, снижение доступности бесплатных образовательных услуг, библиотек, спортзалов и площадок, домов детского творчества;

x₁₆ – ослабление института брака, ухудшение качества семейно-бытовых отношений (разводы, гражданские браки, и т. д.);

x₁₇ – падение нравственности и морали, утверждение идола денег, поклонение потребительству, жестокости и вседозволенности;

x₁₈ – нарастание правового нигилизма, коррупции, взяточничества, мошенничества, нарушение прав человека со стороны власти и трудового законодательства.

Факторы x₁ и x₂, их уменьшение, обусловили снижение свойств x₃ = (x₃₁, …, x₃₅) человека как биосистемы, т. е. его физическую деградацию, которые проявляется в следующем: x₃₁ – рост хронических заболеваний, x₃₂ – рост смертности (детской и лиц трудоспособного возраста), x₃₃ – снижение продолжительности жизни, x₃₄ – увеличение численности инвалидов, x₃₅ – рост беспризорности и бездомности. Существенную роль на снижение x₃ оказывает потребление продуктов питания, которое сократилось до критического, медицински обоснованного уровня.

Период 1995–1998 гг. характеризовался обострением кризиса в социальной сфере, когда проявлялся дисбаланс между уровнем занятости, потреблением и производством. Медики показали, что потребление животного белка (Мδ) в сутки в количестве 29 г. есть минимально допустимый или критический уровень, за которым начинаются задержки физического и умственного развития, снижается сопротивляемость организма к заболеваниям. В 1996 г. население в среднем потребляло животного белка 32 г/сутки, примерно половина населения потребляла Мδ < 29 г (область G₂), а у 15 млн. человек (G₃) оно достигало 20÷21 г/сутки (рис. 2.5), т. е. области физиологического минимума, который есть геноцид в естественных условиях против россиян со стороны организаторов новой экономической политики. Такое состояние (х₃) обусловлено упадком аграрного сектора и выходом в критическую область значений параметров-индикаторов, которые едва покрывают минимальные физиологические потребности населения в основных продуктах питания. Идет спад сельскохозяйственного потенциала: производства и товарности. В итоге за 6 лет (с 1991 по 1997 гг.) производство основных продуктов животноводства сократилось на 30÷50 %, и по этому фактору страна находится в области, в которой не может существовать без импорта производств.

Рис. 2.5

На рис. 2.6 приведены количественные показатели продуктов сельского хозяйства в 1996 г. по отношению к минимально-допустимой потребности: x₁ – мясо (128 %); х₂ – молоко (91 %); х₃ – яйца (131 %); х₄ – картофель (97 %); x₅ – овощи (62 %). На данном рисунке х_кр – критическое значение продукта; Ω_κρ, Ω_доп – соответственно область критических и допустимых значений x_i .

Рис. 2.6

Компоненты х₃₂, х₃₃, обуславливающие депопуляцию в долговременном исполнении, формируются под действием двух факторов: низкого уровня рождаемости; чрезвычайно высокого уровня смертности, в том числе среди мужчин (в 4 раза выше, чем у женщин трудоспособного возраста) и высокой младенческой смертности. Компоненты х₃₂, х₃₃ вектора х₃ усугубляют значения другого фактора социальной среды: x₄ = (x₄₁, x₄₂, x₄₃, x₄₄), включающего в себя: x₄₁ – экологические катастрофы; х₄₂ – межнациональные конфликты; х₄₃ – социальные конфликты; х₄₄ – политические конфликты.

Факторы х₁, х₂, х₃, х₄ оказывают существенное влияние на индикаторы (показатели) экономической безопасности, что обуславливает необходимость оценки их фактических, а также прогнозируемых значений, отклонение от расчетных или критических значений и принятие необходимых мер по предотвращению опасных режимов функционирования экономической системы России.

Одним из важных факторов, влияющих на индикаторы (показатели) экономической безопасности, является безработица x₅: официальная (x¹₅), оценочная (x²₅) и фактическая (x³₅). Безработица оценивается с помощью следующих критериев:

– регистрация и получение статуса в службе занятости;

– не занятость и активный поиск работы независимо от фактора регистрации;

– отсутствие работы и заработка.

Политика доходов привела к тому, что по уровню дифференциации доходов Россия находится в критической области. Увеличение дифференциации доходов сопровождается противоестественной ротацией социально-профессионального состава населения по критерию дохода на душу населения. В составе группы бедных оказалась интеллектуальная элита (работники университетов, академий, НИИ). Все это произошло из-за резкой ломки соотношений между ценой труда, потребительскими ценами, выступающими ограничителем платежеспособного спроса в итоге расширения объемов производства и его эффективности, экономического роста и технического прогресса. В современных условиях от отечественного производителя и исполнителя этого не требуется и даже не стимулируется. Произошел спад интереса к профессиональному труду, обусловленный указанными свыше факторами, а также уравнительностью заработков людей высокой и низкой квалификации. Существенную роль в развитие деградации вносит различие ценностей государства и массовой личности, создающей, но не творящей материальные основы общества.

Итак, обнищание и долги населению представляют собой основу духовного противостояния, непонимания государства и личности. Одним из главных путей преодоления кризиса является создание среднего класса – основной массы населения страны, которая обладает ограниченным запасом духовных и умственных способностей, ограниченной силой воли, но желающих жить в достатке в согласии с законом, не испытывая страха перед властью. Таким образом, для социальной среды выделены следующие показатели:

– отношение средней заработной платы (с учетом выплат социального характера) к прожиточному минимуму;

– уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения);

– просроченные дебиторская и кредиторская задолженности на человека;

– задолженность по заработной плате на человека;

– уровень безработицы.

Приведенные показатели характеризуют социально-экономическую стабильность; каждый из них имеет допустимые значения, а в целом (в совокупности) они ограничивают область (Ω_c)_доп допустимых состояний, выход из которой обуславливает критическое состояние (Ω_c)_кр и сопряжено с катастрофой в социальной системе.

Под финансовой безопасностью будем понимать такие условия функционирования финансовой системы (рис. 2.7), при которых ни в одной из подсистем ее параметры и факторы не выходят в критическую область, в том числе за счет влияния криминала.

Рис. 2.7

Существует взаимосвязь между результатами труда нации и финансами (деньгами), которая заключается в следующем. Физический объем ВВП только частично характеризует деловую активность: он указывает на изменение объема производимых за год материальных благ и услуг. Более полную характеристику деловой активности дает показатель ВВП в текущих ценах. При этом отражаются не только процессы создания стоимости, но и ее перераспределения, взаимодействия реального и финансово-посреднического секторов экономики, т. е. финансовой системы. Следует иметь в виду, что денежная масса является одним из важных индикаторов состояния экономики, с помощью которого регулируются потоки в виде кредитов, хозяйственного оборота, пополнения оборотных средств, расширения инвестиций. Деньги – это энергетика экономической системы, которая питает и регулирует все процессы, происходящие в ней.

Денежная масса руководит динамикой цен, деловой активностью и скоростью обращения денег; динамикой спроса на иностранную валюту; уровнем процентных ставок, норм резервирования, материальных активов, а также состоянием платежно-расчетной системы. Существует мнение [26], что «потребуется больше денег для сделок либо в случае роста цен, либо в случае увеличения производства». Здесь взаимодействуют два макроэкономических показателя (параметра): денежная масса и цены.

В России с 1996 г. рост денежной массы (m_d) опережает рост потребительских цен (в 1996 г. денежная масса m_d увеличилась на 30 %, при этом цены выросли на 22 %; в 1997 г. m_d увеличилась на 28,4 %, а цены – на 11 %). При этом m_d – многопараметрическая функция, расчет и прогнозирование которой, представляет существенные трудности:

m_d = f(x₁, …, x₉),

где x₁ – скорость обращения денег; x₂ – валютный фактор; x₃ – процентные ставки финансовых активов; x₄ – норма обязательных резервов; x₅ – оценка материальных активов; x₆ – платежно-расчетная подсистема; x₇ – государственные ценные бумаги; x₈ – емкость рынка акций; x₉ – динамика процентных ставок.

Между нормами обязательных резервов и денежной массой существует жесткая количественная связь: с их увеличением сужаются предложения денег и потенциал кредитования. При снижении норм обязательных резервов растет предложение денег, и расширяются возможности банков в кредитовании. Для России характерно частое изменение норм: повышение и понижение, связанное с эмиссионным притоком и оттоком (изъятием) денег. При этом в отличие от стран с развитой рыночной экономикой в России нет синхронной взаимосвязи между изменениями в объеме резервов и денежной массой, что приводит к нервозности в работе коммерческих банков и невозможности адаптации к резервной политике ЦБ РФ.

Политика резервов должна обеспечивать поддержание хозяйственно-финансовых сделок, всего делового оборота на уровне, достаточном для выхода экономики на режим устойчивого роста ВВП. Здесь, как и во всех финансовых процессах, резерв имеет критические значения относительно верхнего (m_d)^в_кр и нижнего (m_d)^н_кр уровней, выход за которые недопустим.

При построении области [(m_d)^в_кр, (m_d)^н_кр] денежную массу m_d необходимо скорректировать с физическим объемом ВВП, его стоимостной структурой и ценой. Для целей прогноза необходима модель m_d на два-три года вперед в увязке с прогнозом ВВП, цен и оценкой материальных активов. Требуется создать информационно-аналитическую систему для анализа изменения m_d во взаимосвязи с динамикой цен, а также для обоснования опережения роста денежной массы по сравнению с ценами и динамикой ВВП. Опыт 1998 г. показал, что устойчивость m_d в большей мере зависит от операций на открытом рынке, поведения нерезидентов на этом рынке, намерений Правительства и ЦБ РФ в отношении курса рубля.

С 1993 г. в России начался кризис денежной системы. Произошел разрыв на величину Δx_т между оборотом денежно-кредитных ресурсов (х_дк) и потребностями производственного капитала (х_пк), т. е. Δх_т = х_дк–х_пк (Δх_т < 0), что обусловило снижение товарности и натурализации материального производства. При этом с 1993 г. валовая прибыль в России сокращалась ежегодно на 35–37 %, и в начале 1997 г. ее объем составил менее одной трети от уровня 1990 г. В результате произошло падение доходов товаропроизводителей х_т ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство, когда х_т достигло критического значения (х_т)_кр (рис. 2.8). При этом (x_т)_кp = f(x_δ, х_дх, Δх_т, δ), где x_δ – доход бизнеса; х_дх – доход домашних хозяйств; δ – максимально-возможная (критическая) величина налоговой ставки. Отметим, что для развивающейся экономики Δx_т > 0, а х_т > (х_т)_кр.

Рис. 2.8

Падение доходов материального производства имеет преимущественно воспроизводственные причины, связанные со свертыванием товарного выпуска, а также перераспределением добавленной стоимости из производства в потребление. В наибольшей степени пострадал экспортно-ориентированный сектор экономики, в котором с 1994 по 1996 годы добавленная стоимость сократилась с 14,8 до 3,5 % ВВП. В 1996 и 1997 гг. нехватка доходов, необходимых для поддержания простого воспроизводства, составляла 9 % ВВП. С 1993 г. начался кризис денежной системы, обусловленный поглощением денежных средств, отвлекаемых из оборота товарного производства по следующим причинам:

– рост дефицита ликвидных средств, обслуживающих хозяйственный оборот; попытка ликвидации этого дефицита путем стабилизации объемов реальной денежной массы не привела к исчезновению недостатка денежных средств в национальной экономике;

– отток денежных средств из реального сектора в сбережения домашних хозяйств;

– расширение масштабов мобилизации денежных средств для обслуживания государственного долга.

К началу 1997 г. долговая нагрузка на кредитно-денежные ресурсы превысила 70 %). Таким образом, долг достиг 70 %), и по этому параметру государство оказалось в критической области. Это обусловлено распадом денежно-финансового оборота на два замкнутых контура (рис. 2.9). Первый контур – средства населения, финансирование госдолга, объединяет встречные процессы формирования денежных доходов и сбережений населения и использования их для покрытия государственных расходов. Здесь за счет сокращения инвестиций и субсидий экономики вырастает роль социальной составляющей, что обусловливает возрастающую независимость первого контура от второго, который включает средства предприятия – кредиты товарному производству, где формируются денежные доходы реального сектора, и использование средств предприятий как ресурса для кредитования экономики.

Падение производительности труда в экономике, а также дисбаланс между производством (α₁) и потреблением (α₂), т. е. возрастание Δα = α₂ – α₁, обуславливает перераспределение денежных ресурсов из реального сектора в домашние хозяйства. Если снижение потребления имело место в 1992–1994 гг. на 1,6 %, то в 1995–1996 гг. оно составило 4–6 %, что обусловливает снижение уровня жизни населения. При этом в силу больших рисков финансы населения через банки не возвращаются в экономику. Здесь сказывается отрыв процентных ставок по депозитам от рентабельности производства.

Рис. 2.9

Таким образом, мы имеем, с одной стороны, нехватку денежных ресурсов в сфере материального производства, с другой стороны, в денежной сфере – наличие дорогих кредитных ресурсов. Это обусловливает трудности функционирования банковской системы и товарного производства, что создает застой экономики и более того, ее деградацию (рис. 2.10–2.12). Таким образом, по этому параметру наличия кредитных ресурсов, ставки которых согласованы с рентабельностью производства, Россия оказалась в критической области (Ω_κρ).

Рис. 2.10. Динамика производства в топливо-энергетических (1), сырьевых (2) и перерабатывающих (3) отраслях промышленности

Рис. 2.11. Динамика производства ВВП (2), потребительских товаров и услуг (3), потребления домашних хозяйств (1)

Рис. 2.12. Динамика изменения (по годам): основные производственные фонды (1); занятые в материальном производстве (2); объем материального производства (3)