Текст книги "Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)"

Глава 2. Индикаторы экономической безопасности

Экономика – одна из областей жизнедеятельности человека, которую, как правило, разбивают на две подобласти: макроэкономику и микроэкономику (рис. 2.1). Каждая из этих подобластей имеет различные уровни анализа, описывается различными моделями, в том числе для анализа эффективности ее функционирования.

Макроэкономика включает в себя экономику страны в целом. Для целей анализа макроэкономики ее рассматривают как систему, состоящую из ряда подсистем таких, как финансы, сельское хозяйство, промышленность, которые, в свою очередь, называют системами в микроэкономике. В зависимости от целей исследования детализация макроэкономики на подсистемы может быть различной. Однако при этом уровень детализации должен быть таким, при котором можно изучать, например, совокупный объем продукции; общий уровень занятости; совокупный доход; совокупные расходы в целом по стране. Это значит, что макроэкономика как наука создает и изучает модели общей картины состояния страны, т. е. изучает процессы, присущие экономике страны в целом.

Подсистемы макроэкономики представляют собой совокупность специфических экономических единиц, так, например, финансовых посредников в финансовой системе страны, включающей в себя банковскую систему. Если идет речь о промышленности, то это совокупность предприятий, например, станкостроения либо авиастроения страны.

Микроэкономика имеет дело с конкретными экономическими объектами, изучает процессы, протекающие в этих объектах, как в системах, которые так же, как и в макроэкономике, представляют собой системы со своими входами и выходами. Так, например, фирма, которая рассматривается как самостоятельная экономическая единица, анализируется ее внутренняя структура, а также процессы этой внутренней структуры. Здесь экономист изучает такие процессы-показатели, как: цена конкретного товара; численность рабочих, занятых в одной фирме; выручка или доход отдельной фирмы; расходы фирмы.

Рис. 2.1

Анализируя объекты микроэкономики, мы может увидеть, образно говоря, «маленькие нарывы» на теле экономики или, наоборот, получить уверенность, что организм здоров, а также подобрать необходимые управления, чтобы обеспечить безопасность систем микроэкономики.

Безопасное состояние реализуется только тогда, когда такая система, как государство обладает свойствами, при которых обеспечивается возможность управлять контролируемыми параметрами состояния системы, увеличивая или уменьшая их. Здесь возникает важная проблема построения числовой характеристики экономической безопасности [26], т. е. числа, характеризующего степень близости текущего состояния экономики к катастрофическому или предкатастрофическому. При этом мы хотим научиться оценивать роль и влияние различных индикаторов (параметров, факторов), свойственных экономике, а также прогнозировать их изменение и влияние на экономическую безопасность.

Под экономической безопасностью в работе [26] понимается «…не только защищенность экономических интересов, но и готовность, и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержание социально-политической стабильности общества». На качественном уровне анализа экономической безопасности такого определения достаточно, но при переходе на второй уровень – количественный – это определение нуждается в уточнении. В дальнейшем безопасность будем связывать с динамической системой различного происхождения, включая экономическую, социальную, биологическую, техническую.

Определение 1. Безопасное состояние – это такое состояние системы, при котором она сохраняет свои функциональные свойства.

Определение 2. Опасное состояние – это такое состояние системы, при котором она теряет часть или все свои функциональные возможности.

При этом безопасное состояние экономики может быть достигнуто лишь при таком ее развитии, которое обеспечило бы [26, 28]:

– защиту гражданских прав населения страны, достойный уровень их жизни, гарантирующий социальный мир и спокойствие в обществе;

– эффективное решение внутренних политических, экономических и социальных проблем, исходя из национальных интересов;

– эффективное влияние на социально-экономические процессы, происходящие в различных регионах страны и затрагивающие национальные интересы страны в целом.

Таким образом, когда мы говорим об экономической безопасности, мы имеем в виду качественные и количественные характеристики подсистем, наполняющие экономику страны.

Цель функционирования экономической системы определяется состоянием культуры нации. Однако в любом случае целью экономики является развитие культуры, ее материальное обеспечение. Согласно современным концепциям, обеспечивать устойчивое развитие экономики – это значит развивать энергетический (в широком смысле) потенциал нации и, прежде всего, ее культуры.

Рассмотрим культуру и экономику. Прежде всего, уровень духовной и материальной культур определяет уровень экономики. При этом мы обязаны обратиться к свойствам нации, ее этносферы и социальной среды (социосферы). Идеальная ситуация, когда духовное и материальное – на максимальном уровне. Дать определение этого уровня сложно, поэтому за такой уровень следует принять то, что достигли различные нации по максимуму отдельно в духовном и материальном. Но идеальная ситуация у каждой конкретной нации не состоялась. Нет нации, у которой уровень духовного и материального на максимуме одновременно. Так, США находится на максимуме в материальном, а Россия – в духовном. Все это в сильной мере оказывает влияние на формирование структуры экономики, а также подсистем контроля и управления. При этом политическая власть принимает решения с учетом свойств нации, ее материального и духовного состояний, пропорции и приоритеты вложения средств, полученных экономикой.

Как сказано выше, экономика относится к динамическим системам, для которых решение проблемы обеспечения экономической безопасности может быть разбито на следующие этапы.

На первом этапе проводится анализ предметной области, целью которого является формирование модели, описывающей состояние и развитие социально-экономической системы и внешней среды. Рассматриваемая модель задает множество «фазовых» состояний, по которым оценивается изменение состояния социально-экономической системы (рис. 2.2). Модель системы должна описывать ее состояния в различные моменты времени, внешнюю среду и динамику выходных процессов – параметров состояния (индикаторов) системы, а также задавать в каждый момент времени критические значения индикаторов с точки зрения экономической безопасности состояния системы, например, в виде множества допустимых значений для каждого параметра, выход за которые неприемлем.

Рис. 2.2

На рис. 2.2 приведены следующие обозначения: x = (x₁, …, x_n) – выходные параметры состояния экономической системы; u = (u₁, …, u_k) – управления, направленные на обеспечение эффективности функционирования системы (если рассматривается макроэкономика, то управление формирует власть); w = (w₁, …, w_m) – внешние возмущающие факторы; P_i – показатели эффективности функционирования системы.

Возмущения w(t), действующие на систему, как и управления u(t) со стороны власти, приводят к смене ее состояния, которое характеризуется совокупностью индикаторов (параметров) x(t). Величина возмущений и управлений, может достигать таких величин, при которых динамическая система теряет свои функциональные свойства и не способна выполнять заданные ей процессы. Такое состояние, в силу определения 2, называется опасным. Значения x(t), которые при этом достигает система, будем обозначать х_кр, а область Ω, состоящую из х_кр, т. е. х < х^н_кр, х > х^в_кр, будем называть критической и обозначать Ω_κρ (рис. 2.3). Значения параметров, принадлежащих (х^н_кр, х^в_кр), будем называть допустимыми и обозначать х_доп. Область, содержащую все x(t), принадлежащие (х^н_кр, х^в_кр), будем обозначать Ω_доп.

Рис. 2.3

Таким образом, состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности государства как системы, должно характеризоваться определенными значениями некоторых параметров ее состояния, при которых обеспечиваются приемлемые для большинства населения условия жизни, устойчивость социально-экономической ситуации. При переходе значений одного или нескольких (указанных) параметров (индикаторов) через некоторый рубеж (критическое значение) состояние экономики страны становится опасным [20, 26, 28].

В процессе функционирования экономической системы имеют место три основных вида управления экономикой. Первый формируется с целью достижения поставленной задачи, в том числе обеспечения эффективности функционирования экономической системы. При этом вектор управления включает в себя:

– оптимальное или расчетное управление u₁, под действием которого параметры х = (х₁, …, х_n) системы принимают расчетные х_р или оптимальные x_opt значения; данное управление формируют идеологи экономики, как правило, в дискретные (t₁, t₂, t₃, …) моменты времени;

– управление u₂, компенсирующее отклонение Δx текущих или фактических x_ф значений x от оптимальных x_opt или расчетных х_р; величина Δx обусловлена влиянием возмущающих факторов внутреннего и внешнего происхождения;

– управление u₃, направленное на предотвращение критических состояний экономической системы в случае, когда фактические x_ф значения x достигают области критических состояний Ω_κρ.

Итак, имеем управления: u₁, направленное на развитие динамической системы, при котором на выходе ее имеем x_opt – оптимальное значение контролируемого фактора; u₂, направленное на обеспечение устойчивого состояния, в том числе выдерживание x_opt и компенсацию отклонений Δx = x_ф–x_opt, где x_ф – фактическое значение параметров (показателей, индикаторов); u₃, направленное на предотвращение достижения системой критических значений параметров (показателей, индикаторов), т. е. на обеспечение ее безопасного состояния.

Каждое управление формирует отдельная подсистема или структура системы государственной власти: управление u₁ формируют совместно политическая и экономическая власти; u₂ – экономическая власть на уровне макро– и микроэкономики; u₃ – командно-административная система (правительство). Каждое управление включает ошибки, свойственные той подсистеме, которая формирует это управление. Так, управление u₁ формирует тот, кому принадлежит собственность. При социалистической форме ведения экономики это управление формируют бюрократы, в связи с чем оно не обеспечено: личными интересами достижения высоких показателей; профессиональным мастерством реализации цели, что вносит свои ошибки. При капиталистической форме ведения экономики управление формирует собственник. Здесь слишком велик личный интерес и, кроме того, не всегда предприниматель является менеджером-профессионалом. Тут так же есть ошибки формирования и достижения цели экономики. Нет идеального, и пока не видно, как его организовать.

Второй этап связан с формированием показателей экономической безопасности как базы для оценки и прогнозирования состояния социально-экономической системы, разработкой комплекса методов и инструментальных средств определения их значений, а также метода определения пороговых значений этих индикаторов. Кроме того, осуществляется непрерывный мониторинг социально-экономической обстановки. Основной целью мониторинга, как оперативной системы наблюдений за динамикой изменения значений экономических параметров, является определение значений индикаторов экономической безопасности и оценка их выхода за пороговые значения. Так, например, если под действием инфляции личность попадает в область нищеты, в которой она физиологически деградирует, то эта личность не в состоянии осуществлять духовную и физическую работу, т. е. не в состоянии обеспечивать саморазвитие, самосохранение, самозащиту, самообеспечение и самовосстановление. Те значения финансовых средств, начиная с которых личность физиологически деградирует, назовем пороговыми или критическими и будем обозначать их x_кр.

В общем случае опасное существование личности, связанное с ее жизненным уровнем, оценивается: стоимостью жизни, уровнем жизни, занятостью, образованием, жилищными условиями, социальным обеспечением. Показателем уровня жизни отдельного человека является отношение его дохода к стоимости жизни. Укажем на взаимосвязь систем макроэкономики (рис. 2.1) в условиях рассматриваемого примера.

Доход личности, как правило, связан с микрообъектом и, чаще всего, с микроэкономическим, например, фирмой, заводом. Ситуацию, в которой доход личности стал ниже стоимости жизни, назовем критической или опасной. Одной из возможных причин такой ситуации является состояние микрообъекта или объекта микроэкономики, например, завода, прибыль которого существенно снизилась, например, за счет повышения стоимости энергоресурсов. Причина последнего события для микрообъекта связана с состоянием макрообъектов макроэкономики, которая, в свою очередь, связана, например, с выходом в критическую область стоимости энергоносителей. Последнее может быть обусловлено нарушениями в мировой экономической системе, обусловившей повышение стоимости энергоносителей.

На втором этапе также исследуются источники возникновения опасного состояния социально-экономической системы. Сюда включают:

– ошибки управляющих воздействий, создаваемые различными структурами общества, в том числе систем власти, которые сами могут находиться в области критических состояний, что увеличивает ошибки управления;

– геополитические факторы, в том числе обусловленные сменой структуры макроэкономической системы, политической системы (идеологии) и т. п.;

– внешние w и внутренние v возмущающие факторы, свойственные данной системе, которые разделяются на три основные группы по происхождению: естественно-природные, техногенные, социальные, в том числе в виде человеческого фактора;

– функциональные ошибки: командно-административной системы, подсистемы исполнителей, системы контроля.

Проблема выбора индикаторов достаточно сложна и обусловлена культурными ценностями нации и состоянием экономики. Традиционно народы и правительства при формировании цели экономики обращают внимание на следующие национальные индикаторы:

– безработицу и инфляцию;

– экономический рост (валовой национальный доход) и производительность;

– налогообложение и государственные расходы;

– бедность и поддержание уровня доходов;

– платежный баланс и международную валютную систему;

– взаимоотношения между рабочими и управляющими;

– загрязнение окружающей среды;

– эмиграцию;

– конкуренцию и соблюдение антимонопольного законодательства.

Этот перечень может быть продолжен, но это уже не принципиально. Принципиально то, что эти показатели (индикаторы)

– характеризуют экономическую систему в настоящее время; в крайнем случае, здесь учтено прошлое экономики;

– характеризуют не причины, а следствия потерь, обусловленных избранными путями развития экономики, что присуще всем новым политическим формациям, вожди которых не в состоянии адекватно оценивать итоги своих преобразований (например, Е.Гайдар от имени Б.Ельцина);

– не учитывают духовную мутацию политической элиты и народных масс;

– не позволяют надежно прогнозировать экономические процессы, что обусловливает невозможность формирования соответствующих управлений со стороны административно-управленческой подсистемы, которые обеспечивают поддержание экономических процессов на расчетном уровне или предотвращение катастроф в процессе функционирования экономической системы.

Экономика как система функционирует благодаря определенному составу людей (специалистов), объектов, технологических процессов. При исследовании экономических рисков необходимо выделить те показатели (факторы) состояния экономической системы, которые характеризуют устойчивость и стабильность ее развития. При этом необходимо учитывать в силу определяющей роли людей, ее наполняющих, что цели экономики формируются, исходя из духовных и материальных возможностей нации в данный момент времени. Кроме того, при выборе вида и количества показателей необходимо учитывать состояние экономики: спад или развитие; стабильное или переходное состояния. В случае, когда экономика находится на спаде, когда возникает переходный процесс, выдвигается новая система индикаторов экономической безопасности. Эти индикаторы составляют для экономистов и политиков предмет пристального изучения и обеспечения пребывания их в допустимой области при помощи средств управления.

С переходом России к рыночным принципам хозяйствования происходят коренные изменения в системе управления предприятиями. Они самостоятельно разрабатывает стратегию своего развития и осуществляет тактические меры по ее претворению в реальность. При этом неизбежно возникают ситуации, при которых предпринимательские шаги организации обуславливают убытки.

Усиление кризиса экономики России привело к тому, что в период 1990–1997 гг. произошло рекордное по любым меркам падение производства за всю историю страны. ВВП в совокупности снизился на 63 % (для сравнения: за четыре года первой мировой войны 1914–1917 гг. ВВП в России упал на 25 %; за пять лет гражданской войны 1918–1922 гг. – на 23 %; за пять лет второй мировой войны 1941–1945 гг. – 21 %). По объему ВВП российская экономика в 1997 г. находилась ниже уровня Мексики и Индонезии. По этому индикатору экономического потенциала Россия в 10 раз уступает США, в пять раз – Китаю. За этот же период (1990–1997 гг.) в России объем промышленного производства сократился на 50 %, причем это падение не только стало устойчивым, но и затронуло все ключевые отрасли народного хозяйства.

В связи со сказанным, следует рассматривать состояние России как катастрофическое, и государству необходимо решать проблемы по защите экономической безопасности страны, что и было сделано в 1996 г. в программе Правительства Российской Федерации «Реформы и развитие российской экономики в 1996–1997 годах», одобренной указом президента РФ от 19 апреля 1996 г. № 608. В этом документе сказано, что для устранения катастрофического положения РФ необходимо обеспечить:

– способность экономики функционировать (создавать ВВП, ВНП, ВНД) в режиме расширенного воспроизводства без критической зависимости от импорта;

– приемлемый уровень жизни населения и социально-политическую стабильность;

– устойчивость финансовой системы;

– нейтрализацию последствий развала единого экономического пространства;

– создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества;

– необходимое государственное регулирование экономических процессов, способное гарантировать нормальное функционирование рыночной экономики как в обычных, так и в экстремальных условиях.

В работе [26] введены параметры-индикаторы экономики и их количественные значения, с помощью которых предложено оценивать состояние экономики как системы с позиции безопасности ее функционирования. При этом вводится такое понятие как область допустимых значений индикаторов x (обозначим ее Ω_доп). Экономическая безопасность обеспечена, если индикаторы x принадлежат области Ω_доп. Случай, когда x не принадлежит Ω_доп связан с кризисом (депрессией) экономики, который обуславливает, в том числе снижение жизненного уровня нации. При этом x принимает критическое значение х_кр, т. е. х_кр Ω_кр. Среди таких индикаторов выделены следующие:

Индикаторы производственной сферы или бизнеса (x₁).

Объем (х₁₁)_доп ВВП в целом должен быть в размере не менее 75 % от среднего значения показателя по странам «большой семерки»; объем (х₁₂)_доп ВВП на душу населения – не менее 50 % от среднего значения показателя по странам «семерки»; объем (х₁₃)_доп среднемирового показателя ВВП – в размере не менее 100 % (рис. 2.4 б). При этом разность Δх = x_ф – х_доп характеризует состояние экономики по данному параметру относительно недопустимой области. Так, если Δx > 0, то параметр находится в области допустимых значений или в безопасной области, а при Δx < 0 – в области критических состояний (рис. 2.4 а).

Рис. 2.4 а, б

Фактические значения индикаторов России (2002 г.) существенно ниже этих пороговых (допустимых) значений. При этом размер ВВП в целом (x₁) составляет примерно 30 % от среднего по «семерке», а на душу населения – примерно 20 % от среднего по «семерке» и 25 % – от среднемирового. Таким образом, для России в настоящее время значения x_ij (i = l, 2; j = l, 2, 3, 4) принадлежат критической области Ω_κρ, τ. е. x_ij Ω_κρ.

Допустимые значения индикаторов в структуре производства: в промышленном производстве доля обрабатывающей промышленности – 70 % (x₁₄); доля в машиностроении – 20 % (x₁₅); доля во внутреннем потреблении населения – 30 % (x₁₆), в том числе продовольствия – 25 % (x₁₇). Фактические значения этих индикаторов в России надежно укрепились в опасной зоне. При этом такой индикатор, как доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, в 2000 г. был порядка 50 %. Доля наукоемкой продукции: доля новых видов продукции в общем объеме выпуска должна быть не менее 6 % (x₁₈) в промышленном производстве; – фактическое значение такой продукции 2÷2,5 %.

Одним из показателей или индикаторов является численность человек, работающих в науке, допустимая величина которой, по оценкам экспертов европейского сообщества составляет 30 % от всех работающих, и по этому индикатору мы находимся в критической области.

Индикатор финансового состояния (x₂).

По этой группе индикаторов предварительно были определены пороговые значения. В частности, важнейшие из них:

объем внутреннего долга в процентах к ВВП – 30 % (x₂₁);

объем внешнего долга в процентах к ВВП – 25 % (x₂₂);

дефицит бюджета в процентах к ВВП – до 5 % (x₂₃);

объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей – 25 % (x₂₄);

денежная масса в процентах к ВВП – 50 % (x₂₅).

Фактические параметры по указанным индикаторам к началу 1998 г. составили:

объем внутреннего долга – примерно 25 %;

объем внешнего долга – примерно 30 %;

дефицит бюджета – менее 5 %;

объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей – более 100 %;

денежная масса – 14 %.

Таким образом, здесь имеется ряд индикаторов (параметров), по которым фактические значения не выходят за рамки пороговых, это, прежде всего, размер внутреннего долга и дефицит бюджета.

Индикаторы уровня жизни населения (x₃):

доля граждан населения страны, имеющих доходы ниже прожиточного минимума – не более 7 % (x₃₁);

продолжительность жизни – не ниже 70 лет (x₃₂);

разрыв между доходами: 10 % самых высокодоходных и 10 % самых низкодоходных групп населения – не более 8 раз (x₃₃);

пороговое значение показателя уровня безработицы – не более 7 % (x₃₄).

Фактические значения этих индикаторов к началу 1997 г. были следующими: доля граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума – 20 %, продолжительность жизни – 65 лет, разрыв между доходами 10 % самых высокодоходных и 10 % самых низкодоходных групп населения – в 13 раз. Цифры показывают существенное превышение фактических данных над установленными. Стремительный раскол общества на узкий круг богатых и огромную массу бедных создает два поляризованных класса общества с разным представлением о социальной справедливости. Расстояние между ними все увеличивается, а социальная база реформ не укрепляется. Это приводит к тому, что постоянно создается угроза социальных конфликтов.

Индикаторы степени сохранения единого экономического пространства на территории России.

Здесь введен один параметр дифференциации субъектов Федерации по размеру прожиточного минимума. Его величина обозначена в 1,5 раза, фактически же дифференциация доходит до 5 раз. Для ряда параметров-индикаторов как указано в работе [26], необходимо вводить двусторонние ограничения. Так, например, для таких индикаторов, как: доля машиностроения в промышленном производстве; объем инвестиций в процентах к ВВП; денежная масса. Здесь опасная зона включает как максимальные, так и минимальные значения. Например, доля инвестиций в ВВП менее 25 % представляет собой угрозу экономической безопасности страны. В то же время, вероятно, что не меньшей угрозой будет доведение этой доли до 50 %. Если низкая доля инвестиций в ВВП угрожает застоем в производстве, техническим старением оборудования, то слишком высокая грозит «утяжелением, экономики, снижением уровня жизни». Таким образом, для решения проблемы безопасности нации необходимо решить следующие задачи:

– уточнить пороговые значения параметров, подлежащих ограничению;

– разработать методики расчета пороговых значений, в том числе по более широкому кругу индикаторов экономической безопасности;

– определить порядок использования пороговых значений индикаторов экономической безопасности в текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти и Правительства РФ.