Текст книги "Институт проблем риска. Образование, наука"

2.8.3. Учебный план программы профессиональной переподготовки (эгодиагност-менеджер – 500 часов)

Специальность: «Прикладная информатика в экономике».

Специализация: «Научно-системная диагностика рисков духовного здоровья».

Квалификация: «Эгодиагност-менеджер».

Цель: профессиональная переподготовка.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 500 часов.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Таблица 2.8.3

2.8.4. Учебный план программы профессиональной переподготовки (эгодиагност-менеджер – 1500 часов)

Специальность: «Прикладная информатика в экономике».

Специализация: «Научно-системная диагностика рисков духовного здоровья».

Квалификация: «Эгодиагност-менеджер».

Цель: профессиональная переподготовка.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 1500 часов.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Таблица 2.8.4

2.9. Специализация №9. «Управление рисками и безопасностью человеческой деятельности»

Две системы, духовная и материальная, творят соответствующие культуры и служат одному человечеству. Потому их стратегические, тактические, оперативные цели должны быть едины. Нарушение этого единства нарушает безопасность цивилизаций и человечества в целом.

Все это обусловливает необходимость создания методов и средств контроля и управления указанных систем.

Контроль человеческой деятельности включает:

– обнаружение духовной мутации, в ее крайнем проявлении – духовной смерти;

– обнаружение выхода материального потенциала в критическую область, где создается голод, в крайнем случае физическая смерть.

Сегодня человечество осознает необходимость кооперации духовного и материального, их единства, когда реализуется межсинтез мегасистемы, созданной человечеством.

Однако глобализм (единство) есть концепция стирания различий между странами и народами вследствие развития современных технологий, вытеснения транснациональными корпорациями местной и локальной жизнедеятельности человечества.

Локальные и глобальные системы человеческой деятельности, созданные и создаваемые человечеством, взаимозависимы в своем влиянии на человека, на его возможности выживания, создавая его риски и безопасность. В лучшем случае каждая система строится согласно принципам максимальной эффективности и минимального риска функционирования подсистем и системы в целом. Только системные принципы реализации человеческой деятельности творят системы с обратной связью в виде системы контроля, лишенной ошибок функционирования, реализуемой человечеством в своем духовном единстве, способной обеспечить безопасность человечества и предотвратить его самоуничтожение.

Безопасность достигается трудом человечества, так как опасные состояния, риски самореализуются под влиянием внешней среды и внутренних отказов систем.

Наша задача – осознать, что нужно делать, чтобы реализовать систему глобальной безопасности, создающей локальные безопасности на уровне человека.

Наиболее незавершенной сегодня оказалась международная система контроля и оценки рисков и безопасности человеческой деятельности, и поэтому человечество подвержено системным рискам, кризисам, катастрофам. При этом человечество творит такие функциональные свойства подсистем своей системы жизнедеятельности, которым присущи стратегические риски, не осознанные им сегодня.

Основные задачи решения указанных проблем включают следующие:

1. Научно обоснованное назначение области допустимых и критических состояний систем локальных и глобальных, реализуемых в процессе человеческой деятельности.

2. Построение показателей риска, учитывающих свойства возмущающих факторов погрешностей контроля и управления индикаторов состояния, области допустимых и критических состояний систем с учетом величины располагаемых ресурсов.

3. Методы и средства численного расчета показателей риска и безопасности динамических систем, в том числе в упрежденный момент времени.

4. Методы и средства уточнения области допустимых состояний в условиях ограниченности ресурсов.

5. Оценка роли и места факторов риска человеческой деятельности.

Для квалификации риск-аналитик: основная задача специализации – изложить теоретические основы математического моделирования показателей риска, доведенных до числа, представляющих собой оценки возможностей реализации заданной цели в данной среде данной системой, с заданными свойствами систем контроля и управления, величинами энергетических потенциалов ресурсов, под воздействием внутренних и внешних факторов риска.

Для квалификации менеджер безопасности: основная задача специализации – изложить оценки безопасности состояния систем путем синтеза и анализа качественных моделей структурно-функциональных свойств подсистем, включенных в систему.

2.9.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-аналитик – 1500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью человеческой деятельности».

Квалификация: «Риск-аналитик».

Срок обучения: 1500 часов.

Цель: второй диплом.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Таблица 2.9.1

Окончание таблицы 2.9.1

2.9.2. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-аналитик – 500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью человеческой деятельности».

Квалификация: «Риск-аналитик».

Срок обучения: 500 часов.

Цель: второй диплом.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Таблица 2.9.2

Окончание таблицы 2.9.2

2.9.3. Учебный план программы профессиональной переподготовки (менеджер безопасности – 1500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью человеческой деятельности».

Квалификация: «Менеджер безопасности».

Срок обучения: 1500 часов.

Цель: второй диплом.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Таблица 2.9.3

Окончание таблицы 2.9.3

2.9.4. Учебный план программы профессиональной переподготовки (менеджер безопасности – 500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью человеческой деятельности».

Квалификация: «Менеджер безопасности».

Срок обучения: 500 часов.

Цель: второй диплом.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Форма обучения: заочно-дистанционная.

Таблица 2.9.4

Окончание таблицы 2.9.4

2.10. Специализации. Краткое описание предметов и модулей (цель, ключевые темы)

Специализация 1: «Управление рисками банковских систем»

1.1. Теория управления рисками коммерческих банков.

Цель: Определение области опасных и безопасных состояний экономических систем, представляющих собой динамические системы.

Темы: Динамические системы, математические модели. Детерминированные и стохастические системы. Допустимые и критические состояния. Риски в экономических системах. Анализ математический и прогнозирование вероятностных показателей рисков динамических систем. Системы автоматизированного анализа риска.

1.2. Кредитование. Численные показатели кредитного риска. Кредитное ценообразование.

Цель: оценка и прогнозирование численных показателей кредитных рисков и банковское ценообразование.

Темы: классификация банковских рисков; внутренняя экономика и кредитные риски; банковские операции; процентный, кредитный риск; кредитно-банковское ценообразование; прогнозирование процентной компенсации потерь (рисков).

1.3. Инвестиционные риски. Банковское кредитование.

Цель: Управление рисками при проектировании, производстве и эксплуатации технических объектов.

Темы: модель товарно-финансовых потоков предприятия; моделирование инфляции; вероятностные показатели инвестиционного риска; математические модели для численного расчета вероятностных показателей риска.

1.4. Линейные и нелинейные динамические модели функционирования банка и заемщика. Идентификация параметров модели банка.

Цель: математическое моделирование процессов кредитных операций.

Темы: динамическая модель баланса финансовых потоков в кредитной операции; идентификация параметров модели; анализ поведения системы; условия прибыльности и убыточности банковской системы; математическая модель банковских кредитов в условиях инфляции.

1.5. Анализ, прогнозирование и управление банковскими рисками.

Цель: привлечение марковских случайных процессов для анализа показателей кредитных рисков.

Темы: марковские процессы и банковские финансовые процессы; уравнение Колмогорова; прогноз вероятностных показателей риска; расчет искомых плотностей вероятностей; многомерные марковские процессы; идентификация реальных процессов марковскими.

1.6. Математическая модель погрешностей измерения оценок финансовых процессов.

Цель: построение плотностей вероятностей для искомых вероятностных показателей рисков.

Темы: основные допущения при определении плотностей вероятностей погрешностей измерения и их аналитическое вычисление; расчет плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества; оценка прибыли.

Специализация 2: «Управление авиационными технико-экономическими рисками»

2.1. Теория риска. Функционально-экономический анализ.

Цель: численный анализ риска экономических систем, обладающих функциональными и динамическими свойствами.

Темы: функциональные и экономические показатели; допустимые и критические состояния динамических систем, вероятностные показатели риска; математические модели расчета плотностей параметров состояния динамических систем; анализ риска систем.

2.2. Анализ, прогнозирование и управление технико-экономическими рисками объектов машиностроения.

Цель: вероятностные показатели инвестиционного риска – товарное ценообразование.

Темы: этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; инвестирование разработок новой техники; этап производства технических объектов; динамическое моделирование процессов производства с учетом функционально-экономических свойств систем; этап эксплуатации технических объектов, характеризуемых показателями эксплуатационного риска.

2.3. Численные методы в анализе, прогнозировании и управлении технико-экономическими рисками.

Цель: анализ нелинейных динамических систем.

Темы: приближенные численные методы; полиномы Чебышева – Эрмита; семиинварианты.

2.4. Математические модели расчета вероятностных показателей риска.

Цель: расчет плотностей вероятностей контролируемых и управляемых случайных процессов.

Темы: основные допущения при расчете плотности распределения; модель погрешностей оценки прибыли; достаточность статистик оценки риска.

2.5. Моделирование на полунатурном стенде функционально-экономических характеристик объектов авиастроения.

Цель: численный расчет показателей эффективности функционально-экономического применения исследуемых объектов машиностроения (авиастроения).

Темы: структура полунатурного стенда; математические модели для численных расчетов показателей технико-экономического риска.

2.6. Параметрический синтез динамических систем с заданными технико-экономическими показателями.

Цель: расчетная схема параметрического синтеза.

Темы: показатели качества и экономичности функционирования; процедуры параметрического синтеза.

2.7. Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика.

Цель: анализ линейных статистических моделей.

Темы: аксиоматика, случайные величины, их распределения и числовые характеристики; случайные процессы.

2.8. Динамическое моделирование стохастических случайных процессов, создаваемых объектами машиностроения.

Цель: расчет плотностей вероятностей.

Темы: адекватность описания динамических процессов посредством детерминированных и стохастических моделей; плотности вероятностей процессов нелинейных динамических систем: S-распределения Джонсона.

2.9. Теория систем и системный анализ.

Цель: основы системного анализа.

Темы: управляемость, достижимость, устойчивость; элементы теории адаптивных систем; информационный подход к анализу систем; понятие цели и закономерности целеобразования.

2.10. Погрешности оценки прибыли.

Цель: расчет плотности распределения погрешности оценки прибыли.

Темы: инвестирование; погрешности оценки прибыли: методические, системные; постановка эксперимента вычисления вероятностных показателей риска; многоступенчатый план эксперимента.

Специализация 3: «Управление кредитными рисками»

3.1. Теория риска.

Цель: теоретические основы вероятностного анализа рисков динамических систем.

Темы: риски в экономическо-динамических системах; области безопасных и опасных состояний систем; математические методы расчета плотностей вероятностей состояния и оценок состояния экономическо-динамических систем.

3.2. Кредитование. Численные показатели кредитного риска. Кредитное ценообразование.

Цель: оценка и прогнозирование численных показателей кредитных рисков и банковское ценообразование.

Темы: классификация банковских рисков; внутренняя экономика и кредитные риски; банковские операции; процентный, кредитный риск; кредитно-банковское ценообразование; прогнозирование процентной компенсации потерь (рисков).

3.3. Линейные и нелинейные динамические модели функционирования банка и компании заемщика. Идентификация параметров модели.

Цель: моделирование кредитных операций, условия прибыльности и убыточности.

Темы: динамические модели баланса финансовых потоков в кредитной операции; анализ и прогнозирование прибыльности и убыточности.

3.4. Анализ, прогнозирование и управление кредитными рисками.

Цель: математические основы управления кредитными рисками.

Темы: плотности вероятностей контролируемых и ограничиваемых финансовых потоков – Марковских процессов; плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества.

3.5. Математические модели погрешностей измерения и оценок.

Цель: вероятностные показатели риска.

Темы: плотности вероятностей погрешностей измерения; кредит и залог; расчет плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества.

3.6. Инвестиционные риски. Банковское кредитование.

Цель: риски при разработке новой техники; управление рисками при проектировании, производстве и эксплуатации технических объектов.

Темы: модель товарно-финансовых потоков предприятия; моделирование инфляции; вероятностные показатели инвестиционного риска; математические модели для численного расчета вероятностных показателей риска.

3.7. Погрешности оценки прибыли.

Цель: расчет плотности распределения погрешности оценки прибыли.

Темы: инвестирование; погрешности оценки прибыли: методические, системные; постановка эксперимента вычисления вероятностных показателей риска; многоступенчатый план эксперимента.

3.8. Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика.

Цель: анализ линейных статистических моделей.

Темы: аксиоматика, случайные величины, их распределения и числовые характеристики; случайные процессы.

3.9. Информационно-аналитические системы контроля финансовых потоков банка.

Цель: реализация контроля финансовых потоков банка.

Темы: системы моделирования и анализа производственного процесса; моделирование процессов анализа кредитного риска.

3.10. Численные методы анализа, прогнозирование и управление.

Цель: анализ нелинейных динамических систем.

Темы: приближенные численные методы; полиномы Чебышева – Эрмита; семиинварианты.

3.11. Управление операционными, интегрированными, юридическими, бухгалтерскими и налоговыми рисками, рисками ликвидности.

Цель: реализация риск-менеджмента.

Темы: структура управления банком; управленческий учет; отчетность по потерям; риск-факторы; динамические модели финансовых процессов; структурно-функциональный синтез.

Специализация 4: «Управление инвестиционными рисками»

4.1. Теория риска. Анализ, прогнозирование и управление рисками инвестицинно-динамической системы.

Цель: математическое моделирование вероятностных показателей рисков инвестиционных систем.

Темы: динамические системы: детерминированные и стохастические; области допустимых и критических состояний; математические методы расчета плотностей вероятностей параметров состояния системы и вероятностных показателей рисков и безопасности системы.

4.2. Инвестиционные риски и товарное ценообразование в машиностроении (авиастроении).

Цель: математическая модель товарного ценообразования в условиях инвестиционного риска.

Темы: факторы риска в определении цены; вероятностные показатели инвестиционного риска; товарное ценообразование.

4.3. Показатели технического риска.

Цель: вероятностные показатели риска.

Темы: этап научно-исследовательских работ; вероятностные показатели рисков и безопасности; этап опытно-конструкторских работ; цели, задачи анализа рисков и безопасности.

4.4. Динамическая модель производственного предприятия машиностроения.

Цель: анализ производственно-экономических возможностей.

Темы: структурно-функциональный синтез предприятия; динамическая модель выпуска продукции; модель налоговых отчислений и инфляции в производственно-экономических возможностях предприятия.

4.5. Риски разработки новой техники.

Цель: управление технико-экономическим риском.

Темы: истоки риска инвестора при создании новой техники; управление рисками: этап научно-исследовательский; этап производства; этап эксплуатации; системы контроля и ограничения параметров состояния их влияния на вероятностные показатели риска.

4.6. Научные риски. Инвестирование разработок новой техники.

Цель: погрешности теории оценки в формировании рисков.

Темы: первичные и вторичные критерии достоверности научных знаний; модели для расчета вероятностных показателей рисков.

4.7. Математическая модель погрешностей измерения и оценок финансовых потоков.

Цель: построение плотностей вероятностей для искомых вероятностных показателей рисков.

Темы: основные допущения при определении плотностей вероятностей погрешностей измерения и их аналитическое вычисление; расчет плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества; оценка прибыли.

4.8. Погрешности оценки прибыли.

Цель: расчет плотности распределения погрешности оценки прибыли.

Темы: инвестирование; погрешности оценки прибыли: методические, системные; постановка эксперимента вычисления вероятностных показателей риска; многоступенчатый план эксперимента.

4.9. Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика.

Цель: анализ линейных статистических моделей.

Темы: аксиоматика, случайные величины, их распределения и числовые характеристики; случайные процессы.

4.10. Менеджмент.

Цель: формирование процессов управления.

Темы: менеджмент в рыночной экономике; системы менеджмента: структурно-функциональный синтез.

4.11. Экономическая оценка инвестиций.

Цель: методы и способы оценки инвестиций.

Темы: виды эффективности; критерии экономической эффективности; сравнительная эффективность различных вариантов инвестиций; нормативные показатели.

4.12. Теория систем и системный анализ.

Цель: основы системного анализа.

Темы: управляемость, достижимость, устойчивость; элементы теории адаптивных систем; информационный подход к анализу систем; понятие цели и закономерности целеобразования.

4.13. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности.

Цель: диагностические методы деятельности предприятия.

Темы: методы анализа и диагностики деятельности; организация аналитической работы и оценки потенциала предприятия.

Глава III. Функциональные свойства монографий, созданных в институте проблем риска, – основа лекционных материалов по специализациям

3.1. «Риски и безопасность экономическихсистем»

Риск является одной из фундаментальных концепций экономики и в целом жизнедеятельности общества в рамках социо-сферы. Поэтому в настоящее время разработка теории и практики риска, включая управление риском, обоснование принятия решения становится все более и более актуальной проблемой, так как риск существенным образом влияет на решение современных экономических и социальных задач.

Сегодня наблюдается пересечение интересов, усложняется характер взаимодействия биосферных, социосферных, экономических, социально-политических, экологических систем и все острее становится проблема риска в жизнедеятельности. Все это обусловливает необходимость решения проблем теории и практики риска, начиная с конкретного предприятия и заканчивая государством в целом. Для решения проблем риска на уровне государственных структур необходима разработка интегрированных систем, способных не только указать на избыточное значение риска, но и эффективно оценивать его величину.

Современные промышленность, финансы, сельское хозяйство России находятся под прессингом мощных рисковых нагрузок. Кроме систематических рисков, свойственных любой экономике мира, экономика России находится под дополнительными рисками, включающими инфляционные, имиджевые, управленческие риски, риски стабильности партнерских отношений, недружественных поглощений, отношений между собственниками и высшими менеджерами компаний. Создание теории риска обусловлено необходимостью обеспечения экономической, финансовой, информационной и иной безопасности в промышленной, финансовой и других областях экономики страны, а также необходимостью управления рисками и их предупреждения.

В экономической науке сложились две теории риска: классическая и неоклассическая. Виднейшими представителями классической теории являются Д. Милль и Н.У. Сениор. Классическая теория при исследовании предпринимательской прибыли (микроэкономика) различает в структуре дохода две составляющие: процент как долю на вложенный капитал и плату за риск как возмещение возможного риска, связанного с предпринимательской деятельностью. Согласно этой теории риск отождествляется с ожиданием потерь, которые могут произойти в результате реализации того или иного решения. С экономической точки зрения, риск в этой теории – не что иное, как возможный материальный ущерб, который может быть нанесен выполнением того или иного решения.

Такое толкование риска является односторонним. Оно повлекло разработку другой теории, которая была названа неоклассической. Эта теория возникла в 20–30-е годы прошлого столетия в Англии и Франции. Ее представителями являются ученые Ф.Х. Найт, А. Маршалл (Англия) и А.С. Пигу (Франция). Данная теория основана на следующих положениях: предприятие (или фирма), которое работает в условиях неопределенности и прибыль которого является случайной переменной величиной, должно руководствоваться в своей деятельности двумя критериями: размером ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний. Согласно этой теории поведение предпринимателя обусловливается концепцией предельной полезности. Это означает, что при выборе одного из двух вариантов инвестирования капитала, дающего одинаковую предпринимательскую прибыль, следует выбирать тот, в котором колебания прибыли будут меньше. При этом верная прибыль всегда имеет бóльшую полезность, чем прибыль того же ожидаемого размера, но связанная с возможными колебаниями.

В настоящее время в своем первоначальном виде ни одна из этих теорий не используется. Наиболее признаваемой является неоклассическая теория риска, но с определенными дополнениями, внесенными в нее Дж. М. Кейнсом, который

– впервые систематизировал существовавшие теории риска и дал подробную классификацию предпринимательских рисков;

– дополнил неоклассическую теорию фактом «удовольствия», который состоит в том, что предприниматель в ожидании большей прибыли, скорее всего, пойдет на больший риск.

В экономической литературе риск рассматривается с точки зрения возможного материального ущерба, связанного с реализацией хозяйственных, организационных, технических решений, с авариями, стихийными бедствиями, банкротством, уменьшением ценности акций, денежной единицы и т. д., а также с точки зрения принятия решений, связанных с извлечением прибыли или дохода.

Существуют два противоположных взгляда на природу риска. Во-первых, риск понимается как неудача, опасность материальных и финансовых потерь, которые могут наступить в результате выбранного решения; во-вторых, риск отождествляется с предполагаемой удачей и извлечением прибыли. Впервые наиболее общее определение риска дал Ф.Х. Найт: «Риск – это образ действий в неясной, неопределенной обстановке». Риск – это ситуативная характеристика деятельности, которая может иметь неопределенный исход и неблагоприятные последствия в случае неуспеха.

Эти определения в большей мере относятся к понятию риска в целом. Об экономическом же риске следует говорить как о процессе принятия решений в условиях неопределенности с учетом как экономических, так и политических, нравственных, психологических и других последствий, главным образом, неблагоприятных. В процессе хозяйственной деятельности при принятии решений следует учитывать степень вероятности достижения нужного результата и вероятность отклонения от него, пытаться выявить возможности реализации своих решений, чтобы предотвращать неблагоприятные последствия.

Различают две функции риска: стимулирующую и защитную. Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и деструктивный, первый из которых проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль своеобразного катализатора, особенно при принятии инновационных инвестиционных решений; второй аспект связан с тем, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму. Авантюра – разновидность риска, объективно содержащая значительную вероятность невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, принимающие такие решения, этого не осознают.

Защитная функция также имеет два аспекта: историко-генетический и социально-правовой. Содержание первого аспекта состоит в том, что люди всегда стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных последствий. На практике это проявляется в создании страховых, резервных фондов, страховании предпринимательских рисков. Сущность второго аспекта заключается в необходимости внедрения в хозяйственное, трудовое, уголовное законодательства категорий правомерности риска. Впервые нечто похожее было введено в уголовном законодательстве СССР и союзных республик, где предусматривались понятия хозяйственного и профессионального рисков и регламентировалось освобождение от уголовной ответственности в связи с ними. Сегодня в российском законодательстве не содержится информация об экономическом риске. Поэтому остается неясным, кто отвечает за потери, возникшие при риске; например, отрицательные последствия могут происходить, с одной стороны, вследствие обоснованного риска, а с другой – вследствие некомпетентности хозяйственного руководителя.

Предметом изучения математической экономики являются модели экономических систем (объектов) и процессов, а также методов ее исследования. Особенности экономико-математического моделирования обусловлены свойствами экономических систем и процессов, включающих:

– элементы управляемости и стихийности;

– элементы жесткой определенности и существенной неоднозначности, свободы выбора (от человека, его свойств);

– процессы технического характера и социальные процессы, когда решающая роль в формировании системы принадлежит человеку.

Присутствие макро– и микроэкономики порождает различные математические модели и сами процессы математического моделирования. Учет типа социально-экономической системы, когда вводится в модель общественный строй, усложняет все процессы, все этапы математического моделирования.

Риски, возникающие при функционировании экономики, обусловлены в определенной мере социальной средой, давшей ей жизнь, и не только материальную, но и духовную. Роль социальной среды велика, и ее влияние сказывается, прежде всего, на формулировке цели функционирования макроэкономики страны. Накладываемые идеологами экономики ограничения таковы, что они исключают влияние духовных устремлений нации, замыкают их на «тело», «желудок», т. е. чисто материальной стороне. Так, например, объявив главной целью экономики увеличение валового национального продукта (цель, которая всем понятна), мы исключаем из сферы материального развития влияние духовности на экономику.

В данной монографии излагаются теоретические основы количественного анализа риска. С этой целью вводятся вероятностные показатели, которые образуют вектор. Компонентами этого вектора являются вероятности потерь и прибыли в различных формах, взаимосвязанных и взаимозависимых между собой. Эти показатели позволяют рассчитать область допустимых параметров или допустимых состояний экономической системы с учетом свойств самой системы, средств ее контроля, а также внешних и внутренних возмущающих факторов. При этом речь идет об экономике как динамической системе, параметры которой изменяются во времени, подлежат контролю и ограничению. Управление в рассматриваемой системе связано с ресурсами, прибылью и потерями (рисками), что обусловливает необходимость прогнозировать динамику процессов и рисков, порожденных экономикой. Таким образом, риски обусловлены:

– ошибками формирования цели;

– ошибками систем контроля и управления;

– ограниченностью ресурсов.

Задачи и проблемы риск-аналитиков, инженеров, менеджеров представляют область интересов различного уровня от макро– до микроэкономики. Проблемы риска в экономических системах, в отличие от технических динамических систем, обусловлены рядом особенностей. Это, прежде всего, наличие человека как основного звена системы контроля и управления. Кроме того, в отличие от человеко-машинных систем в экономике человек не только широко использует свои аналитические возможности, в том числе логику мышления, но и обращается к своему подсознанию, мыслям, интуиции. Именно эта особенность затрудняет построение математических моделей как микро-, так и макроэкономики, а также объектов, их наполняющих.

В разделе «Микроэкономика» мы ограничиваемся такими экономическими операциями, процессами, как инвестирование и кредитование в машиностроении, которые наиболее подвержены потерям и оцениваются большой величиной риска. Физически невозможно охватить другие экономические операции. Но в этом и нет необходимости, так как приведенный материал достаточно емко отражает методы и способы решения проблем экономической безопасности и риска. Проблема прогнозирования риска решена с помощью динамических моделей производственных предприятий.